EXERCÍCIO 2

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EXERCÍCIO 2 
 
Dada a série ACR, calcule os retornos e estime um modelo ARMA 
(p,q) para os mesmos. 
• Calcule FAC e a FACP; 
• Defina p e q; 
• Faça o diagnóstico dos melhores modelos, usando como 
critério o R2-ajustado, t-student, AIC, BIC, Q (Ljung-Box) e Erro 
de previsão (acurrancy); 
• Depois que escolher o melhor modelo, faça a previsão ex-ante 
para 6 períodos à frente. 
• Discuta os resultados e mostre graficamente. 
 
 
Exemplo no R 
#INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL ESALQ/BVMF - São Paulo 
# de 23/01/2013 a 30/08/2017 
# Instalar urca 
ACR = AC$ACR 
plot.ts(ACR) 
#Criar a Variável acr = retornos de ACR 
acr <- diff(log(ACR)) 
acr; plot.ts(acr)