Suponha que tenhamos os seguintes modelos (A) SARIMA(0,0,0)x(2,0,0)12 (B) SARIMA(0,0,0)x(0,0,1)12 Sobre os modelos acima, considere as seguintes...
Suponha que tenhamos os seguintes modelos (A) SARIMA(0,0,0)x(2,0,0)12 (B) SARIMA(0,0,0)x(0,0,1)12 Sobre os modelos acima, considere as seguintes afirmativas sobre FAC e FACP teóricas: I. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação com decaimento exponencial ou senoidal nos lags 12, 24, 36, etc. da II. O modelo (B) apresenta função de autocorrelação com valor diferente de zero apenas no lag 12 III. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação parcial com valores diferentes de zero apenas nos lags 12 e 24 São verdadeiras apenas as afirmativas:
Apenas a afirmativa II é verdadeira.
A afirmativa I está incorreta, pois o modelo (A) apresenta função de autocorrelação com valor diferente de zero no lag 1 e 2, e não nos lags 12, 24, 36, etc.
A afirmativa III também está incorreta, pois o modelo (A) apresenta função de autocorrelação parcial com valores diferentes de zero nos lags 1 e 2, e não nos lags 12 e 24.
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