Exercício 5 resposta

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UFPE

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Amanda Araujo

11/12/2017

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Exercício 5 
 
Usando o banco de dados Canada, e o exemplo varcanada-2, realize e comente os 
teste de causalidade de Granger para as variáveis e o teste de número de 
defasagens para o modelo. 
 
Exemplo 
# install package vars 
#e=emplyment;prod=labor prductivity;rw=real wage; U=unempoyment 
data("Canada"); Canada 
summary(Canada) 
plot.ts(Canada) 
# determine lag length for an unrestricted VAR for a maximal 8 lags 
# using 4 crterion: AIC (Akaike), HQ (Hannan-Quinn), SC(Schwarz) and 
# FPE (Forecast Prediction Error) 
VARselect(Canada, lag.max = 8, type = "both") 
# check causality 
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const") 
causality(var.2c, cause = "prod") 
causality(var.2c, cause = "e") 
causality(var.2c, cause = "U") 
causality(var.2c, cause = "rw")