Quais as etapas para fazer um modelo ARIMA de uma série com raiz unitária? O que são as funções de impulso-resposta em um modelo VAR? O que são in...

Para fazer um modelo ARIMA de uma série com raiz unitária, as etapas são: 1. Verificar se a série é estacionária ou não estacionária. 2. Se a série for não estacionária, aplicar uma diferenciação para torná-la estacionária. 3. Verificar se a série diferenciada é estacionária ou não estacionária. 4. Se a série diferenciada for não estacionária, aplicar uma segunda diferenciação para torná-la estacionária. 5. Escolher a ordem do modelo ARIMA (p, d, q) com base na análise da função de autocorrelação (ACF) e da função de autocorrelação parcial (PACF). 6. Estimar os parâmetros do modelo ARIMA escolhido. 7. Verificar a adequação do modelo aos dados. As funções de impulso-resposta em um modelo VAR são usadas para analisar o efeito de um choque em uma variável em todas as outras variáveis do modelo. Elas mostram como as variáveis respondem a um choque em uma variável específica ao longo do tempo. Os instrumentos em modelos de equações simultâneas são variáveis que são usadas para corrigir o problema de endogeneidade nas equações do modelo. Eles são usados para controlar a correlação entre as variáveis explicativas e os erros das equações. A estimação do modelo de Mínimos Quadrados em Dois Estágios (2SLS) é um método usado para estimar modelos de equações simultâneas com variáveis endógenas. Ele envolve a criação de variáveis instrumentais para corrigir o problema de endogeneidade e, em seguida, a estimação dos parâmetros do modelo usando o método de mínimos quadrados.