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8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS • http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=1784&turma=402738&CodProgramaTurma=0&CodModuloDeCursos=0&AcessoSomenteLeitura=undefi… 1/2 GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS Exercício: GST0446_EX_A10_201001487206 Voltar Aluno(a): MARIO LUIZ CAMPOS DIAS Matrícula: 201001487206 Data: 16/08/2014 19:50:06 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201001691872) Tem por objetivo apresentar como uma variável se relaciona com outras variáveis em uma mesma população. Esse conceito se refere a (ao) : variância covariância correlação média ponderada desviopadrão 2a Questão (Ref.: 201001690517) Quanto à atuação do Hedger, podese afirmar que: Busca os mercados derivativos com o objetivo se proteger contra o risco de mercado. Pode realizar operações diretamente nos sistemas de negociação sem a intermediação da Corretora de Mercadorias. É necessário se cadastrar junto à CVM Comissão de Valores Mobiliários. Quando caracterizada sua atuação, fica dispensado de depositar margens de garantia. É proibido de operar em mercados de risco. 3a Questão (Ref.: 201001706260) Risco o qual os órgãos reguladores esforçamse por estabelecer regras e procedimentos que assegurassem mais transparência nas atividades dos participantes dos mercados e mais proteção contra possíveis problemas. Sistêmico Politico Operacional Cambial Derivativo 4a Questão (Ref.: 201001691881) Maercado em que partes assumem compromisso de compra e/ou venda para liquidação em data futura. porém, não há ajuste diário nem intercambialidade de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao outro até a liquidação do contrato. Mercado Furturo Mercado a Termo Mercado de Hedge Mercado de Opções Mercado spot 8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS • http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=1784&turma=402738&CodProgramaTurma=0&CodModuloDeCursos=0&AcessoSomenteLeitura=undefi… 2/2 5a Questão (Ref.: 201001691870) É um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas respectivas médias. é a média do grau de interdependência ou interrelação numérica entre elas. Esse conceito se refere a (ao) : desviopadrão risco variância média ponderada covariância 6a Questão (Ref.: 201001722271) Este método é utilizado para gerarmos vários cenários possíveis. Esta abordagem é semelhante à Simulação Histórica, divergindo apenas nas variações dos ativos os quais são criados por um caminho aleatório de um processo estocástico Modelo CAPM Modelo Exponencial Simulação de Monte Carlo Value At Risk Beta de Carteira Voltar Período de não visualização da prova: desde até .
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