Exercicio Econo 01

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
FACULDADE DE ECONOMIA
Exercícios de Econometria
Prof. Dr. André Luiz Ferreira e Silva
1) A Tabela 2.6 (Tabela 3.2) de Gujarati e Porter (2011) apresenta dados relativos ao nível de escolaridade
(medido pelo número de anos de frequência escolar), o salário-hora médio das pessoas em cada nível de
escolaridade e o número de pessoas em cada um desses níveis. Com base na teoria econômica do trabalho
que informa que, dentre muitas variáveis, a escolaridade é um determinante importante dos salários
a) formule um modelo de regressão linear, estime e intreprete os parâmetros do modelo;
b) calcule o coeficiente de determinação r² e interprete o resultado;
c) com base na tabela t, elabore um teste de hipótese considerando β2=0,5. Qual sua conclusão?
d) repita o procedimento considerando β2=0,7. Qual sua conclusão?
2) A Tabela 3.6 de Gujarati e Porter (2011) apresenta dados relativos do índice de produção por hora e
remuneração real por hora para os setores empresarial e empresarial não agrícola da economia dos EUA no
período de 1960-2005. O ano base do índice é 1992=100 e os índices foram ajustados sazonalmente.
a) Como você formularia um modelo de regressão para representar esta relação econômica?
b) Estime os parâmetros desse modelo.
c) Calcule o coeficiente de determinação r² e interprete o resultado.
d) Usando a tabela t, formule um teste de hipótese para inferir a significância dos parâmetros.
3) A Tabela 3.7 de Gujarati e Porter (2011) apresenta dados relativos ao preço do ouro (POURO), índice de
preço do consumidor (IPC) e o índice de NYSE da Bolsa de Valores de Nova York para o período 1974-
2006. O índice NYSE inclui mais de 1.500 ações negociadas na bolsa. Supunha que o investimento funcione
como uma proteção contra a inflação.
a) Elabore um modelo que represente esta hipótese.
b) Calcule a taxa de retorno de cada investimento, efetue o teste de hipótese dos parâmetros e interprete
estatisticamente o resultado.
c) Qual o melhor investimento? Interprete economicamente o resultado.
4) A Tabela 5.5 de Gujarati e Porter (2011) apresenta dados sobre a remuneração anual (salário médio em
dólares - SALM) dos professores e as despesas por alunos das escolas públicas (DESP, em dólares) no ano de
1985 em 50 Estados e no distrito de Columbia.
a) Formule um modelo de regressão para verificar se há evidências de correlação linear entre a remuneração
dos professores e as despesas por alunos das escolas públicas.
b) Estime os parâmetros do modelo de regressão e intreprete estatisticamente os resultados.
c) Você rejeitaria a hipótese nula de que o valor do verdadeiro coeficiente angular é 3,0?
c) Calcule e interprete o valor do coeficiente de determinação r².
d) Há evidência de que os erros são normais? Como você testaria esta hipótese?
5) No procedimento do testes estatístico (seja o t, o F ou o qui-quadrado), o pesquisador deve escolher um
nível de significância α, que equivale a probabilidade de cometer um erro tipo I. Quais os riscos embutidos
na escolha arbitrária de α ?
6) Qual a importância do valor p (o valor da probabilidade) no procedimento do teste estatístico?