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P3 - Probabilidade e Estatística – 2014-2 Dpto. Engenharia Elétrica, PUC-Rio. Professores: Reinaldo Castro Souza, Alexandre Street Problema 1 (0.8 pt) a) (0.4 pt) Em estatísitca o que quer dizer “Valor-p” ou “p-value”, dê um exemplo? SOLUÇÃO - O “valor-p” (p-value) indica o menor nível de significância que levaria à rejeição da hipótese nula. -Por exemplo, se o p-value é 0.04, a hipótese H0 seria rejeitada com nível 5%, mas não com nível 1%. b) (0.4 pt) Defina erro tipo tipo I e erro tipo II num teste de hipóteses. SOLUÇÃO Decisão tomada Aceitar H₀ (Rejeitar H₁) Rejeitar H₀ (Aceitar H₁) Estado da realidade H₀ é verdadeira DECISÃO CORRETA Erro do tipo I (α) (H₁ é falsa) H₁ é verdadeira Erro do tipo II (β) DECISÃO CORRETA (H₀ é falsa) Problema 2 (2.0 pts) Um certa industria de alimentos comercializa sacos de soja para serem exportados para fora do país. Toma-se uma amostra com 26 sacos de soja de uma determinada população, com média igual a 35 Kg e desvio padrão igual 3,5 Kg. Assumindo que a distribuição desta população é NORMAL, pede-se: a) (1.0 pt) O Intervalo de confiança de 95% e 98% para a Variancia desta população. = 35 S = 3,5 S2 = 12,25 n = 26 g = 26-1 = 25 IC para a Variância - TABELA “χ2” - onde a e b são tirados da tabela qui- quadrado com (n-1) graus de liberdade - Intervalo de Confiança [1-α] = 95% n = 26 g = 26-1 = 25 -Pela tabela “χ2” (1-α)=0,95 025,0 2 a= 13,12 b= 40,6 [7,5431 ; 23,3422 ] aaSnbSn 1]/)1(/)1Pr[( 222 12,13 25.1225 6,40 25,122511 Pr 2 2 2 2 xx a Sn b Sn IC 05,0Pr 2 1 bn 95,0Pr 2 1 an - Intervalo de Confiança [1-α+ = 98% -Pela tabela “χ2” (1-α)=0,98 01,0 2 a= 11,52 b= 44,30 [ 6,913 ; 26,584 ] IC 01,0Pr 2 1 bn 99,0Pr 2 1 an 52,11 25,1225 3,44 25,122511 Pr 2 2 2 2 xx a Sn b Sn b) (1.0 pt) Se os pesos de sacos de soja comercializado por esta fábrica são especificados como uma v.a. Normal com Variância Nominal de 10 Kg², podemos dizer aos níveis de significância de 0,5% e 25% que a Variância Nominal aumentou? Neste caso responda aos itens abaixo: I) Qual tipo de teste de Hipótese deve ser utilizado? II) Qual estatística do teste? III) Após ser aplicado o teste, qual foi a conclusão obtida (Decisão)? Mostre este resultado através de cálculos e esboce um gráfico da distribuição do teste indicando a área de rejeição e aceitação. Suposição: v.a peso de saco de soja. a.a. (n) n= 26 S2= 12,25 σ2= 10 Teste de Hipótese: H0: σ 2 = σ0 2 H1: σ 2 > σ0 2 (unilateral) Estatística do Teste: 625,30 10 25,1225).1( 2 2 * xSn Decisão: Região crítica – α=0,5% Área de aceitação Área de rejeição 005,0 30,625 46,9 Resposta: Como א2= 30,625 < 46,9, não cai na região crítica, então, Aceita H0 ao nível de significância de 0,5%, quer dizer, a variancia não aumentou, conforme especificada de fábrica. Decisão: Região crítica – α=25% Área de aceitação Área de rejeição 25,0 29,3 30,625 Resposta: Como א2= 30,625 > 29,3, cai na região crítica, então, Rejeita H0 ao nível de significância de 25%, quer dizer, a variancia aumentou. Problema 3 (2.0 pts ) Tem-se um modelo probabilístico (paramétrico) descrito por uma variável aleatória discreta, que modela o seguinte experimento: repete-se o experimento de Bernoulli com probabilidade "p" de sucesso até obter o r-ésimo sucesso. Pergunta-se: Que modelo é este e qual o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro deste modelo probabilístico? (mostrar todos os passos da solução). Solução ~ Binomial Negativa (n,θ) Obtenção da função de verossimilhança “θ” L(θ ,r) = f(x1, x2,...xN) L(θ ,r) = N i rxr r x 1 )1.(. 1 1 = N i rxr rxx x 1 1.. !)!1( )!1( = NrxNr N i i N i rxx x 11.. !)!1( )!1( . 1 Obtenção do Log-verossimilhança l(Ɵ ,r) = log* L(Ɵ ,r)] = log NrxNr N i i N i rxx x 11.. !)!1( )!1( . 1 = log 1log.log. !)!1( )!1( 1 1 N i i N i xNrNr rxx x Obtenção do estimador de máxima verossimilhança de “Ɵ” 1ª derivada - 11 1 N i ix NrNrl ..... 2,+r 1,+r r,= x onde .. 1 1 )Pr()( rxr qp r x xXxf Iguala a zero - 0 l 0 11 1 N i ix NrNr 01 1 N i ixNrNr 0 1 N i ixNrNrNr - 0 1 Nrx N i i N i ix Nr 1 Substituir MV ˆ então X r MV ˆ Problema 4 (1.6 pts) Um determinado Instituto de pesquisa divulgou uma semana antes da eleição o seguinte resultado: a proporção dos eleitores que votam no candidato “A” é de 52,5% com uma margem de erro de ±3,0 (pontos percentuais), isso significa que o intervalo de confiança é IC=[49,5% , 55,5%]. Também foi divulgado que o número de pessoas ouvidas foi de 1100 pessoas. Deduza o grau de confiança (1-α) empregado nesta pesquisa, utilizando o Teorema Central do Limite. SOLUÇÃO Intervalo de Confiança - [0.495;0.555] n = 1100 Pelo Teorema Central do Limite.Coeficiente de confiança [1-α+ = ? [1-α+=? α/2 Z1-α/2= 1,992 0232,00228,0 99,100,2 0233,00228,0992,100,2 x X Pela tabela da distribuição Normal P(Z1-α/2= 1,992) = 0,0232 = α/2 α = 0,0232 . 2 = 0,0464 [1-α+ = 1 – 0,0464 = 0,9536 = 95,36% )ˆ1(ˆ ˆ , )ˆ1(ˆ ˆ )ˆ1(ˆ ˆ 2/12/12/1 n pp zp n pp zp n pp zpIC 1100 )525,01(525,0 525,0495,0 2/1 z )ˆ1(ˆ ˆlim 2/1inf n pp zp 015057,0.525,0495,0 2/1 z 03,0)015057,0(2/1 z 992,12/1 z 525,0ˆ p 0233,02/99,12/1 z 0228,02/00,22/1 z Xz 992,12/1 Problema 5 (1.6 pts) ) Pesquisadores de uma clínica de emagrecimento desejam comparar a eficácia de uma dieta com exercícios contra uma dieta sem exercícios. Oitenta pacientes foram aleatoriamente selecionados e divididos em dois grupos. O primeiro grupo, com 35 pacientes foi colocado no programa de dieta com exercícios. O segundo grupo, com 45 pacientes, foi colocado no programa com dieta sem exercícios. Os resultados com a perda de peso, em quilogramas, após 4 meses, foram: Grupo 1: média amostral de 8kg e desvio padrão amostral de 1,5 kg. Grupo 2: média amostral de 8,2 kg e desvio padrão amostral de 1,8kg. Através do Teste de Hipótese, determine com o nível de significância de 0,05, se existe diferença entre os dois tratamentos: I) Qual tipo de teste de Hipótese deve ser utilizado? II)Qual estatística do teste? III) Após ser aplicado o teste, qual foi a conclusão obtida (Decisão)? Mostre este resultado através de cálculos e esboce um gráfico da distribuição do teste indicando a área de rejeição e aceitação. Solução Suposição: v.as. eficacia de uma dieta com exercícios e sem exercícios a.a. (n1 1= 8 kg S1= 1,5 kg n1= 35 a.a. (nB 2= 8,2 kg S2= 1,8kg n2= 45 25,25,1 2 2 1 S 24,38,1 2 2 2 S Teste de Hipótese: H0: μ1=μ2 H1: μ1≠μ2 (bilateral) Valor Crítico n= 35 + 42 -2 = 75 Região crítica – 025,0 2 z = 1,96 Estatística do Teste: Decisão: Região crítica – 025,0 2 025,0 2 -1,96 -0,5295 1,96 Resposta: Como t= -0,5295 > -1,96, não cai na região crítica, então, Aceita H0 ao nível de significância de 5%, quer dizer, não existe diferença entre os dois tratamentos. 2~ 11 )( yx nn Yx c t nn S yx t 6758,1 24535 24,3.14525,2.135 cS 5295,0 45 1 35 1 6758,1 )2,88( t 2 .1.1 22 yx yyxx c nn SnSn S Problema 6 (2.0 pts) Uma amostra de 16 medidores de participação de manganês numa liga de ferro-manganês apresentou uma média de 93% e desvio padrão de 16%. Assumindo que a participação nominal da média na liga é de 87%. Pede-se: a) (1.0 pt) Verificar através de Teste de Hipótese ao nível de significância de 1%, se a média da participação de manganês da amostra é igual a 87%: I) Qual tipo de teste de Hipótese deve ser utilizado? II) Qual estatística do teste? III) Após ser aplicado o teste, qual foi a conclusão obtida (Decisão)? Mostre este resultado através de cálculos e esboce um gráfico da distribuição do teste indicando a área de rejeição e aceitação. Solução Suposição: v.a. participação de manganês numa liga de ferro-manganês. ~ N(µ,σ2) a.a. (n) n= 16 S = 16% = 93% Teste de Hipótese: H0: µ = 87% H1: µ ≠ 87% (bilateral) Estatística do Teste: Decisão: Região crítica – α=1% Área de aceitação Área de rejeição 005,0%5,02/ -2,947 1,5 2,947 t ns x t 0 5,1 16 16 8793 0 ns x t Resposta: Como T = -2,947<1,5 < 2,947, não cai na região crítica, então, aceita H0 ao nível de significância de 1%, quer dizer, estatisticamente as médias são iguais b) (1.0 pt) Aumentou-se a amostra para 50 medidores e apresentou como resultados: média de 85% e desvio padrão de 18%. Pergunta-se: Qual o Intervalo de confiança ao nível de confiança de 97,0%, para a “Média”. SOLUÇÃO a) X = 85% S = 18% n = 50 IC da Média de uma Normal com Desvio Padrão (α ) Desconhecido - Caso II n=40, verificar na tabela “Z”. - Intervalo de Confiança [1-α+ = 97,0% Tabela “Z” - 17,2015,02/ Z (1-α)=0,97 015,0 2 17,2 015,0 2 Z [ 0,7948 ; 0, 9052] BOA SORTE !!! n S tX n S tX n S tXIC nnn 2/1,12/1,12/1,1 ; 50 18,0 17,285,0; 50 18,0 17,285,021 n S ZXIC n S ZXIC 2/1 FORMULÁRIO PARA PROVA Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas Distribuição Bernoulli - X ~ Bernoulli(p) Função de probabilidade: Distribuição Binomial - X ~ Bin (n,p) Função de probabilidade: Distribuição Geométrica - X ~ Geom (p) Função de probabilidade: Distribuição Binomial Negativa - X ~ NegBin (r,p) Função de probabilidade: Distribuição Poisson - ~ Poisson(μ) Função de probabilidade: Distribuição Exponencial - ~ Exp(λ) Função de probabilidade: Distribuição Normal - ~ N(μ,σ2) Função de probabilidade: Se X ~ N(μ,σ2) )1,0(~ N X Z 1)Pr()( 1 xx ppxXxf )1( )!(! ! )1(Pr)( xnxxnx pp xnx n pp x n xXxf .)Pr()( 1 pqxXxf x .. 1 1 )Pr()( rxr qp r x xXxf ! )Pr()( x e xXxf x 0 e 0 onde .exp.)( xxxf R 0 onde . 2 1 )( 22 2 2 2 eexf x Intervalos de Confiança n zX n zX n zXIC 2/12/12/1 ; n s tX n s tX n s tXIC nnn 2/1,12/1,12/1,1 ; )ˆ1(ˆ ˆ , )ˆ1(ˆ ˆ )ˆ1(ˆ ˆ 2/12/12/1 n pp zp n pp zp n pp zpIC RzYXRzYXRzYXIC 2/12/12/1 ; 2 )1()1(11 22 2 1 mn SnSm mn R aaSnbSn 1]/)1(/)1Pr[( 222 n i i XX n s 1 22 1 1 n i iX n X 1 1 Teste de Hipótese 2 0 2 * .1 Sn s s Y Xf 2 2 )1,0(~ )()( 22 N nn yx Z Y Y x x Yx )1,0(~0 N n s x Z )1,0(~0 N n x Z t ns x t 0 2~ 11 )( yx nn Yx c t nn S yx t 2 .1.1 22 yx yyxx c nn SnSn S
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