Avaliando 2

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1.
		Sobre risco e incerteza pode-se afirmar que:
	
	
	
	incerteza baseia-se em dados históricos;
	
	
	risco baseia-se na sensibilidade do tomador;
	
	
	ambos tem o mesmo significado;
	
	
	incerteza baseia-se em critérios objetivos.
	
	
	risco é a probabilidade de perda tecnicamente definida;
	
Explicação:
Risco ¿ ocorre quando as probabilidades de um evento acontecer são conhecidas, pois existem dados históricos e estatísticos a respeito do assunto. A decisão é tomada a partir de estimativas aceitáveis.  Incerteza ¿ não há dados suficientes para que sejam calculadas as probabilidades de um evento acontecer. A decisão é tomada de forma subjetiva.
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		O Banco Central (BC) decretou ontem a liquidação extrajudicial do Banco. A quebra do Banco Rosa não deverá trazer impacto no mercado. (Folha de São Paulo de 4 de março de 1995). O motivo foi a inadimplência de um importantíssimo cliente pessoa jurídica com operações em torno de 40% da carteira de crédito do Banco Rosa. O banco tinha foco no público feminino e seu talão de cheques apresentava uma rosa (flor). Marque a ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA a que se refere o RISCO DE CRÉDITO apresentado pelo Banco Rosa e que o levou à intervenção do BACEN.
	
	
	
	RISCO DE CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO
	
	
	RISCO DAS GARANTIAS DO CRÉDITO
	
	
	RISCO DO CLIENTE
	
	
	RISCO DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO
	
	
	RISCO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	
Explicação:
Decorre da composição da carteira de recebíveis do banco, quanto à maior ou menor concentração que a mesma apresente. Uma administração estratégica de crédito requer uma política adequada de diversificação da carteira de recebíveis. É preciso criar condições para evitar que a carteira de crédito esteja concentrada:
num determinado segmento de atividade econômica;
numa região geográfica;
num produto específico; e/ou
num mesmo grupo empresarial.
É importante ressaltar que o risco de uma carteira de crédito é diferente dos riscos de suas operações individuais, em virtude das correlações que possam haver entre os diversos segmentos.
 
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		O risco de mercado consiste na possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado detida pela Instituição que podem ocorrer por:
	
	
	
	inobservância dos negócios firmados com bancos estrangeiros;
	
	
	não adequação às normas legais;
	
	
	variação cambial, preço de ações, comodities;
	
	
	pelo não pagamento pelo tomador de crédito;
	
	
	falha, deficiência, inadequação dos processos internos;
	
Explicação:
Risco de Mercado: é entendido como ¿... risco de perdas em posições dentro ou fora de balanços que surgem a partir de movimentos em preços de mercado.(...)um elemento específico do risco de mercado é o risco cambial.¿ O risco cambial decorre de se assumir posições em moeda diferente da moeda local. Exemplo: aquisição de obrigação em dólar, mas com recebimento da receita em reais gera exposição a risco cambial decorrente da flutuação da cotação negociada entre as moedas.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		O risco de ____________ consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Instituição, incluídas as operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias. Estamos diante do risco:
	
	
	
	de liquidez;
	
	
	de flutuação no mercado de câmbio.
	
	
	legal;
	
	
	operacional;
	
	
	de mercado;
	
Explicação:
Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira. Esta definição inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities).
	
	
	
	 
		
	
		5.
		"NÃO SE DEVE CARREGAR TODOS OS OVOS NA MESMA CESTA" Os ditados populares apresentam importantes formas da cultura. Costumam expressar o modo como uma determinada cultura compreende diversos aspectos do comportamento da sociedade e do seu meio ambiente. Diante do ditado popular apresentado no início da questão , marque a ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA a que se refere o RISCO DE CRÉDITO apresentado por esse ditado popular.
	
	
	
	RISCO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	
	
	RISCO DO CLIENTE
	
	
	RISCO DAS GARANTIAS DO CRÉDITO
	
	
	RISCO DE CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO
	
	
	RISCO DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO
	
Explicação:
Risco de Concentração:   Decorre da composição da carteira de recebíveis do banco, quanto à maior ou menor concentração que a mesma apresente. Uma administração estratégica de crédito requer uma política adequada de diversificação da carteira de recebíveis. É preciso criar condições para evitar que a carteira de crédito esteja concentrada
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		_____________ consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Instituição, incluídas as operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias.
	
	
	
	Risco de Liquidez;
	
	
	Risco sistêmico;
	
	
	Risco de Mercado;
	
	
	Risco de Inadimplência.
	
	
	Risco Operacional;
	
Explicação:
Risco de Mercado: é entendido como ¿... risco de perdas em posições dentro ou fora de balanços que surgem a partir de movimentos em preços de mercado.(...)um elemento específico do risco de mercado é o risco cambial.¿ O risco cambial decorre de se assumir posições em moeda diferente da moeda local. Exemplo: aquisição de obrigação em dólar, mas com recebimento da receita em reais gera exposição a risco cambial decorrente da flutuação da cotação negociada entre as moedas.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Cada operação de crédito tem suas características próprias, que serão levadas em conta na análise do risco - não do cliente, mas da maneira como o negócio está sendo formalizado, tais como: limite de crédito, valor, prazo, forma de pagamento e garantias. Isso é conhecido como:
	
	
	
	risco da operação de credito
	
	
	risco do avalista
	
	
	risco de mercado
	
	
	risco da concentração de crédito
	
	
	risco da administração do crédito
	
Explicação:
Cabe lembrar  que um empréstimo ou financiamento específico carrega certas características de risco inerentes à sua finalidade e à sua natureza. Os principais componentes de uma operação são: (I) o produto; (II) o montante; (III) o prazo; (IV) a forma de pagamento; (V) as garantias; (VI) o preço. Cada um desses componentes tem sua potencialidade de risco. A inadequação na determinação do produto ou do valor pode levar o tomador à inadimplência. O prazo de uma operação tem peso significativo no risco de crédito, pois é necessário que o mesmo seja compatível com a capacidade de pagamento do cliente.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		A definição mais adequada para risco dentre as alternativas abaixo é:
	
	
	
	A possibilidade de não se alcançar os retornos esperados em dado investimento;
	
	
	A possibilidade de antecipação de ganhos em dado investimento;
	
	
	O potencial para criar valor em dado evento;
	
	
	A probabilidade de acerto de um evento planejado;
	
	
	O grau de certeza a respeito de um evento;
	
Explicação:
Risco ¿ ocorre quando as probabilidades de um evento acontecer são conhecidas, pois existem dados históricos e estatísticos a respeito do assunto. A decisãoé tomada a partir de estimativas aceitáveis.