GESTAO DE RISCO Avaliação On-Line 5 (AOL 5)

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 Pergunta 1 
1 em 1 pontos
	
	
	
	Sobre o risco sistêmico é INCORRETO afirmar:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	a. 
O risco sistêmico está relacionado com o risco assumido dentro de uma determinada empresa.
	Respostas: 
	a. 
O risco sistêmico está relacionado com o risco assumido dentro de uma determinada empresa.
	
	b. 
Se opõe do risco não sistêmico, pois a diversificação de carteiras não é capaz de eliminar, ou mesmo, reduzir a sua ocorrência.
	
	c. 
É conhecido como risco não diversificável.
	
	d. 
O investidor pouco pode fazer para evitá-lo, por ser um componente não esperado.
	
	e. 
Está relacionado com o risco financeiro geral do mercado financeiro.
	
	
	
 Pergunta 2 
1 em 1 pontos
	
	
	
	Assinale a proporção INCORRETA, sobre o risco não sistêmico:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	e. 
Podemos considerar como sendo aquele que afeta a economia como um todo, podendo ser reduzido através de estudos históricos realizado pelo investidor. 
	Respostas: 
	a. 
É um tipo de risco que afeta apenas a ele mesmo e seu subsistema.  
	
	b. 
Sua ocorrência pode ser eliminada ou reduzida pela diversificação da carteira.
	
	c. 
É também conhecido como risco diversificável.
	
	d. 
A diversificação da carteira possibilita uma diminuição do risco não sistêmico.
	
	e. 
Podemos considerar como sendo aquele que afeta a economia como um todo, podendo ser reduzido através de estudos históricos realizado pelo investidor. 
	
	
	
 Pergunta 3 
0 em 1 pontos
	
	
	
	A ação X tem um beta de 1,20, a ação Y tem um beta de 0,50 e a ação Z tem um beta de 1,60. Classifique essas ações da menos arriscada até a mais arriscada.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	c. 
Y - Z - X 
	Respostas: 
	a. 
Z - X - Y
	
	b. 
X - Z - Y 
	
	c. 
Y - Z - X 
	
	d. 
X - Y - Z 
	
	e. 
Y - X - Z
	
	
	
 Pergunta 4 
0 em 1 pontos
	
	
	
	Assinale a sequência CORRETA:
a. o risco de crédito é um risco não sistêmico. 
b. a taxa de juros e a inflação são fatores de risco sistêmico.
c. Quanto maior a diversificação de uma carteira menor será a possibilidade de ocorrência de risco sistêmico.
d. no risco não sistêmico é possível realizar estudos para criar carteiras com taxa de risco e retorno mais desejável .
e. O risco sistêmico não permite a diversificação na carteira de ativos 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	b. 
VVFFV
	Respostas: 
	a. 
VFVFV
	
	b. 
VVFFV
	
	c. 
VVFFF
	
	d. 
VFFVF 
	
	e. 
VVFVF
	
	
	
 Pergunta 5 
0 em 1 pontos
	
	
	
	Calcule a taxa de retorno exigida de um ativo com beta 1,6; dada uma taxa livre de risco de 4% e um retorno de mercado de 9%.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	c. 
13,7%
	Respostas: 
	a. 
13%
	
	b. 
12%
	
	c. 
13,7%
	
	d. 
12,4%
	
	e. 
14%
	
	
	
 Pergunta 6 
1 em 1 pontos
	
	
	
	Os alunos de Gestão financeira estão tentando avaliar duas possíveis carteiras - Ambas compostas dos mesmos cinco ativos, mas mantidos em diferentes proporções. Eles estão particularmente interessados em usar o beta para comparar o risco das carteiras e nisso considerar os seguintes dados coletados: 
Pesos da carteira (%)Ativo Beta do ativo Carteira A Carteira B 
	1
	  1,30
	10
	30
	2
	0,70
	30
	10
	3
	1,25
	10
	20
	4
	1,10
	10
	20
	5
	0,90
	40
	20
	 
	Total
	100
	100
Calcule os betas para as carteiras A e B.
 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	a. 
Beta A = 0,935 e Beta B = 1,11
	Respostas: 
	a. 
Beta A = 0,935 e Beta B = 1,11
	
	b. 
Beta A = 0,835 e Beta B = 1,01
	
	c. 
Beta A = 0,935 e Beta B = 1,21
	
	d. 
Beta A = 0,935 e Beta B = 1,31
	
	e. 
Beta A = 0,835 e Beta B = 1,11
	
	
	
 Pergunta 7 
0 em 1 pontos
	
	
	
	Assinale a sequência CORRETA:
a. o índice beta não possibilita medir a variação de uma carteira de ativos .
b. a taxa de juros e a inflação são fatores de risco sistêmico.
c. o coeficiente beta tem o erro medido pelo desvio padrão, podendo atingir valores positivos e negativos.
d. quanto maior for o índice beta, maior será o risco e, consequentemente, o retorno exigido também será  maior .
e. o coeficiente beta visa demonstrar o grau de impacto das variações globais do mercado, medindo assim seu risco sistêmico 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	b. 
VVFVF
	Respostas: 
	a. 
VFVFV
	
	b. 
VVFVF
	
	c. 
FFVVV 
	
	d. 
VVFFV
	
	e. 
VVFFF
	
	
	
 Pergunta 8 
1 em 1 pontos
	
	
	
	Você quer calcular o nível de risco de sua carteira com base no beta. As cinco ações da carteira, com os respectivos pesos e betas, são apresentadas a seguir. Calcule o beta de sua carteira.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	b. 
1,42
	Respostas: 
	a. 
1,35
	
	b. 
1,42
	
	c. 
1,3
	
	d. 
1,5
	
	e. 
1,46
	
	
	
 Pergunta 9 
1 em 1 pontos
	
	
	
	No que se refere ao modelo CAPM, assinale a alternativa INCORRETA:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	b. 
Foi desenvolvido com o fim de explicar o comportamento dos preços dos títulos, onde pressupõe, que os retornos dos ativos financeiros não podem ser previstos. 
	Respostas: 
	a. 
Possui um mecanismo que possibilita realizar avaliações acerca do impacto do investimento proposto em títulos sobre o total de retorno e risco de uma carteira.
	
	b. 
Foi desenvolvido com o fim de explicar o comportamento dos preços dos títulos, onde pressupõe, que os retornos dos ativos financeiros não podem ser previstos. 
	
	c. 
O equilíbrio do mercado é o pressuposto do modelo CAPM.  
	
	d. 
O modelo CAPM é amplamente usado para encontrar a taxa de desconto mínima no processo de análise de investimentos.
	
	e. 
O cálculo do CAPM avalia o impacto que um investimento pode gerar em relação ao risco, bem como, os prováveis retornos desse determinado ativo.
	
	
	
 Pergunta 10 
0 em 1 pontos
	
	
	
	Suponha que a taxa livre de risco, esteja atualmente em 8%, o retorno de mercado seja de 12% e o ativo A, tenha um beta de 1,10. Use o CAPM para calcular e marcar a alternativa que informa o retorno exigido sobre o ativo A.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada: 
	c. 
13,4%
	Respostas: 
	a. 
11,4%
	
	b. 
9,4%
	
	c. 
13,4%
	
	d. 
10,4% 
	
	e. 
12,4%