Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
02/05/2019 Conteúdo Interativo estacio.webaula.com.br/Classroom/index.html?id=1049845&classId=1131635&topicId=2652936&p0=03c7c0ace395d80182db07ae2c30f034&en… 1/3 Quando o Beta é igual a 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________. _______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos. Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ? De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : 1. igual ao retorno do ativo livre de risco maior que o retorno de mercado menor que o retorno de mercado menor que o ativo livre de risco igual ao retorno de mercado Gabarito Coment. 2. Risco Operacional Risco de Mercado Risco Setorial Risco Diversificável Risco Não Sistemático 3. custo de oportunidade. desvio padrão. pode ser negativo ou positivo. trabalha o prejuizo de um ativo. risco diversificável. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 4. I e III Nenhum dos itens I e II II e III javascript:duvidas('747312','7444','1','3255028','1'); javascript:duvidas('54442','7444','2','3255028','2'); javascript:duvidas('622669','7444','3','3255028','3'); javascript:duvidas('44835','7444','4','3255028','4'); http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# 02/05/2019 Conteúdo Interativo estacio.webaula.com.br/Classroom/index.html?id=1049845&classId=1131635&topicId=2652936&p0=03c7c0ace395d80182db07ae2c30f034&en… 2/3 Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser : O risco advindo de uma mudança na legislação tributária sobre ativos financeiros pode ser considerado um ___________________? Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes forem: I, II e III Gabarito Coment. Gabarito Coment. 5. O coeficiente Beta não pode ser negativo Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice. O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0. Defensivo,agressivo e neutro A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 6. Risco Diversificável Risco de Juros Risco de Mercado Risco Operacional Risco de Crédito Gabarito Coment. 7. Ambos com valores maiores que 1 Ambos negativos Um negativo e o outro positivo. Ambos positivos Ambos iguais a zero Explicação: Os ativos com coefiente beta invertido, aponta para o hegde,quando o investido deseja protejer a sua carteira de ativos, com outros ativo de correlação invertida ex: quando o ouro sobe o dolar cai. javascript:duvidas('615454','7444','5','3255028','5'); javascript:duvidas('41212','7444','6','3255028','6'); javascript:duvidas('257540','7444','7','3255028','7'); http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# 02/05/2019 Conteúdo Interativo estacio.webaula.com.br/Classroom/index.html?id=1049845&classId=1131635&topicId=2652936&p0=03c7c0ace395d80182db07ae2c30f034&en… 3/3 O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:8. de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes Gabarito Coment. Gabarito Coment. javascript:duvidas('235651','7444','8','3255028','8'); http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp# http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
Compartilhar