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19/04/2020 Colaborar - Adg2 - Mercado de Capitais
https://www.colaboraread.com.br/aluno/avaliacao/index/2364021107?atividadeDisciplinaId=9881423 1/2
a)
b)
c)
d)
e)
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
3)
Pode-se afirmar que o Modelo CAPM:
Alternativas:
É muito útil para medir o risco diversificável de ativos e o retorno esperado.
É um modelo utilizado para medir risco não diversificável e sua remuneração
esperada.
Alternativa assinalada
É um modelo que não depende de fatos históricos e mede o retorno e o risco apenas com
expectativas futuras.
É um modelo que utiliza expectativas de mercado e do consumidor, calcula o retorno esperado e
não leva em consideração o risco do ativo.
É utilizado para medir a remuneração do risco no retorno esperado, independentemente da
diversificação de títulos.
O Índice de Modigliani mostra, em percentual:
I. A utilização do custo de oportunidade, ajustando todos os portfólios ao nível de risco das carteiras
de mercado.
II. Aufere o retorno do portfólio ajustado ao risco a que o ativo é exposto.
III. Dificulta a interpretação dos investidores.
Assinale a alternativa correta:
Alternativas:
Estão corretas as afirmativas I, II e III.
Estão corretas, somente, as afirmativas I e II. Alternativa assinalada
Estão corretas, somente, as afirmativas II e III.
Estão corretas, somente, as afirmativas I e III.
Somente a afirmativa I está correta.
Analise as afirmativas a seguir e depois assinale a alternativa correta:
I. Risco é o grau de incerteza em relação ao retorno de um investimento, que pode ficar abaixo do
esperado.
II.O risco não sistemático está ligado à economia de um modo geral, ou seja, a ocorrência de um
evento depende de fatores que afetam a economia, por exemplo, o aumento de desemprego, altas
taxas de inflação, etc.
III.O risco sistemático diz respeito ao ambiente interno da empresa, um grupo de empresas ou um
setor da economia.
Assinale a alternativa correta:
Alternativas:
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
Apenas a afirmativa III é verdadeira.
19/04/2020 Colaborar - Adg2 - Mercado de Capitais
https://www.colaboraread.com.br/aluno/avaliacao/index/2364021107?atividadeDisciplinaId=9881423 2/2
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas a afirmativa I é verdadeira. Alternativa assinalada
Apenas a afirmativa II é verdadeira.
O índice Sharpe, criado por Willian Sharpe em 1966, utilizado para avaliação do desempenho de
fundos, tem como objetivo:
Alternativas:
Apresentar ao investidor a melhor opção de ações na formação de carteiras.
Que os investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de
investimentos.
Alternativa assinalada
Avaliar o melhor retorno de cada ação na carteira de investimentos.
Avaliar o risco de ações individualmente.
Apresentar a certeza de retornos positivos em uma carteira ótima.