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FINANCIAMENTO E CRÉDITO BANCÁRIO 2a aula Vídeo PPT MP3 Exercício: GST1696_EX_A2_201909057721_V1 05/05/2020 Aluno(a): VERUSKA GODOY NEVES 2020.1 EAD Disciplina: GST1696 - FINANCIAMENTO E CRÉDITO BANCÁRIO 201909057721 1a Questão A análise desse risco será realizada através do estudo de itens inerentes ao cliente, os quais são chamados de Cs do Crédito. Marque a ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA a que se refere o RISCO DE CRÉDITO apresentado. RISCO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RISCO DAS GARANTIAS DO CRÉDITO RISCO DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO RISCO DE CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO RISCO DO CLIENTE Respondido em 05/05/2020 16:40:13 Explicação: Risco do Cliente (Risco Intrínseco) Este tipo de risco diz respeito ao tomador do crédito e suas características. Para facilitar na análise deste risco, os aspectos mais relevantes do tomador foram agrupados no que chamamos de ¿os cinco Cs do crédito¿, ou seja: Caráter, Capacidade, Condições, Capital e Conglomerado. Posteriormente, foi introduzido também um sexto C, o Colateral Gabarito Coment. 2a Questão O risco total das operações de crédito envolve fatores internos e externos. Assinale a alternativa que apresenta um fator externo: Inflação. Controles de riscos inadequados. Concentração de crédito com clientes de alto risco. Funcionários desqualificados. Ausência de modelos estatísticos. Respondido em 05/05/2020 16:40:55 Explicação: Os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; e paridade cambial. 3a Questão O risco de mercado consiste na possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado detida pela Instituição que podem ocorrer por: não adequação às normas legais; falha, deficiência, inadequação dos processos internos; pelo não pagamento pelo tomador de crédito; variação cambial, preço de ações, comodities; inobservância dos negócios firmados com bancos estrangeiros; Respondido em 05/05/2020 16:41:15 Explicação: Risco de Mercado: é entendido como ¿... risco de perdas em posições dentro ou fora de balanços que surgem a partir de movimentos em preços de mercado.(...)um elemento específico do risco de mercado é o risco cambial.¿ O risco cambial decorre de se assumir posições em moeda diferente da moeda local. Exemplo: aquisição de obrigação em dólar, mas com recebimento da receita em reais gera exposição a risco cambial decorrente da flutuação da cotação negociada entre as moedas. 4a Questão _____________ consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Instituição, incluídas as operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias. Risco de Inadimplência. Risco Operacional; Risco de Mercado; Risco sistêmico; Risco de Liquidez; Respondido em 05/05/2020 16:41:35 Explicação: Risco de Mercado: é entendido como ¿... risco de perdas em posições dentro ou fora de balanços que surgem a partir de movimentos em preços de mercado.(...)um elemento específico do risco de mercado é o risco cambial.¿ O risco cambial decorre de se assumir posições em moeda diferente da moeda local. Exemplo: aquisição de obrigação em dólar, mas com recebimento da receita em reais gera exposição a risco cambial decorrente da flutuação da cotação negociada entre as moedas. 5a Questão Existem dois fatores de interferem no risco de crédito, os fatores internos e os fatores externos, assinale alternativa que não faz parte não faz parte dos fatores externos. Carga Tributária Inflação Concentração de crédito Taxa de Juros Concorrência Respondido em 05/05/2020 16:41:51 Explicação: Risco de Concentração: Decorre da composição da carteira de recebíveis do banco, quanto à maior ou menor concentração que a mesma apresente. Uma administração estratégica de crédito requer uma política adequada de diversificação da carteira de recebíveis. É preciso criar condições para evitar que a carteira de crédito esteja concentrada Gabarito Coment. 6a Questão As operações de crédito estão sujeitas a perdas financeiras, ligadas à concretização de riscos, que são motivados por fatores internos e externos. Marque a alternativa que apresenta um fator interno e um fator externo. Concentração de crédito com clientes de alto risco e paridade cambial. Ausência de modelos estatísticos e funcionários desqualificados. Carga tributária e inflação. Inflação e taxas de juros da economia. Controles de riscos inadequados e concentração de crédito com clientes de alto risco. Respondido em 05/05/2020 16:42:45 Explicação: Os fatores internos são de natureza administrativa, como, por exemplo: controles de riscos inadequados; concentração de crédito com clientes de alto risco; ausência de modelos estatísticos; e funcionários desqualificados. Por sua vez, os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; paridade cambial; e carga tributária. 7a Questão Cada operação de crédito tem suas características próprias, que serão levadas em conta na análise do risco - não do cliente, mas da maneira como o negócio está sendo formalizado, tais como: limite de crédito, valor, prazo, forma de pagamento e garantias. Isso é conhecido como: risco da administração do crédito risco do avalista risco da concentração de crédito risco da operação de credito risco de mercado Respondido em 05/05/2020 16:43:10 Explicação: Cabe lembrar que um empréstimo ou financiamento específico carrega certas características de risco inerentes à sua finalidade e à sua natureza. Os principais componentes de uma operação são: (I) o produto; (II) o montante; (III) o prazo; (IV) a forma de pagamento; (V) as garantias; (VI) o preço. Cada um desses componentes tem sua potencialidade de risco. A inadequação na determinação do produto ou do valor pode levar o tomador à inadimplência. O prazo de uma operação tem peso significativo no risco de crédito, pois é necessário que o mesmo seja compatível com a capacidade de pagamento do cliente. 8a Questão Sobre risco e incerteza pode-se afirmar que: incerteza baseia-se em critérios objetivos. ambos tem o mesmo significado; risco é a probabilidade de perda tecnicamente definida; risco baseia-se na sensibilidade do tomador; incerteza baseia-se em dados históricos; Respondido em 05/05/2020 16:43:40 Explicação: Risco ¿ ocorre quando as probabilidades de um evento acontecer são conhecidas, pois existem dados históricos e estatísticos a respeito do assunto. A decisão é tomada a partir de estimativas aceitáveis. Incerteza ¿ não há dados suficientes para que sejam calculadas as probabilidades de um evento acontecer. A decisão é tomada de forma subjetiva. 1a Questão O Banco Central (BC) decretou ontem a liquidação extrajudicial do Banco. A quebra do Banco Rosa não deverá trazer impacto no mercado. (Folha de São Paulo de 4 de março de 1995). O motivo foi a inadimplência de um importantíssimo cliente pessoa jurídica com operações em torno de 40% da carteira de crédito do Banco Rosa. O banco tinha foco no público feminino e seu talão de cheques apresentava uma rosa (flor). Marque a ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA a que se refere o RISCO DE CRÉDITO apresentado pelo Banco Rosa e que o levou à intervenção do BACEN. RISCO DAS GARANTIAS DO CRÉDITO RISCO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RISCO DE CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO RISCO DO CLIENTE RISCO DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO Respondido em 05/05/202016:44:20 Explicação: Decorre da composição da carteira de recebíveis do banco, quanto à maior ou menor concentração que a mesma apresente. Uma administração estratégica de crédito requer uma política adequada de diversificação da carteira de recebíveis. É preciso criar condições para evitar que a carteira de crédito esteja concentrada: a. num determinado segmento de atividade econômica; b. numa região geográfica; c. num produto específico; e/ou d. num mesmo grupo empresarial. É importante ressaltar que o risco de uma carteira de crédito é diferente dos riscos de suas operações individuais, em virtude das correlações que possam haver entre os diversos segmentos. Gabarito Coment. 2a Questão O risco de crédito pode ser definido como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo devedor de suas respectivas obrigações financeiras para com o credor. Assinale a alternativa que apresenta um fator externo que afeta o risco de crédito de uma instituição financeira: Taxas de juros na economia. Concentração de crédito com clientes de alto risco. Funcionários desqualificados. Controles de riscos inadequados. Ausência de modelos estatísticos. Respondido em 05/05/2020 16:44:36 Explicação: Os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; e paridade cambial. 3a Questão Marque a alternativa que apresenta um fator externo, que afeta o risco de uma operação de crédito realizada por um banco: Ausência de modelos estatísticos. Controles de riscos inadequados. Funcionários desqualificados. Concentração de crédito com clientes de alto risco. Paridade cambial. Respondido em 05/05/2020 16:44:51 Explicação: Os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; e paridade cambial. 4a Questão As perdas financeiras em concessões de crédito podem ter causas internas ou externas. Assinale a alternativa que apresenta um fator interno: Inflação. Carga tributária. Paridade cambial. Controles de riscos inadequados. Taxas de juros da economia. Respondido em 05/05/2020 16:45:23 Explicação: Os fatores internos são de natureza administrativa, como, por exemplo: controles de riscos inadequados; concentração de crédito com clientes de alto risco; ausência de modelos estatísticos; e funcionários desqualificados. 5a Questão Quando a decisão é tomada sem que hajam suficientes dados para que sejam calculadas as probabilidades de um evento acontecer e a decisão é tomada de forma subjetiva estamos diante de uma situação de _____________ (complemente com a ÚNICA alternativa CORRETA) Indeferimento Inconsistência Incoerência Risco Incerteza Respondido em 05/05/2020 16:45:24 Explicação: Incerteza ¿ não há dados suficientes para que sejam calculadas as probabilidades de um evento acontecer. A decisão é tomada de forma subjetiva. Gabarito Coment. 6a Questão Assinale a alternativa que apresenta um fator interno que afeta o risco de uma operação de crédito realizada por um banco: Inflação. Paridade cambial. Concentração de crédito com clientes de alto risco. Taxas de juros da economia. Carga tributária. Respondido em 05/05/2020 16:45:41 Explicação: Os fatores internos são de natureza administrativa, como, por exemplo: controles de riscos inadequados; concentração de crédito com clientes de alto risco; ausência de modelos estatísticos; e funcionários desqualificados. 7a Questão _____________ consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Instituição, incluídas as operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias. Risco sistêmico; Risco Operacional; Risco de Inadimplência. Risco de Liquidez; Risco de Mercado; Respondido em 05/05/2020 16:46:06 Explicação: Risco de Mercado: é entendido como ¿... risco de perdas em posições dentro ou fora de balanços que surgem a partir de movimentos em preços de mercado.(...)um elemento específico do risco de mercado é o risco cambial.¿ O risco cambial decorre de se assumir posições em moeda diferente da moeda local. Exemplo: aquisição de obrigação em dólar, mas com recebimento da receita em reais gera exposição a risco cambial decorrente da flutuação da cotação negociada entre as moedas. 8a Questão O risco de mercado consiste na possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado detida pela Instituição que podem ocorrer por: falha, deficiência, inadequação dos processos internos; pelo não pagamento pelo tomador de crédito; não adequação às normas legais; variação cambial, preço de ações, comodities; inobservância dos negócios firmados com bancos estrangeiros; Respondido em 05/05/2020 16:46:22 Explicação: Risco de Mercado: é entendido como ¿... risco de perdas em posições dentro ou fora de balanços que surgem a partir de movimentos em preços de mercado.(...)um elemento específico do risco de mercado é o risco cambial.¿ O risco cambial decorre de se assumir posições em moeda diferente da moeda local. Exemplo: aquisição de obrigação em dólar, mas com recebimento da receita em reais gera exposição a risco cambial decorrente da flutuação da cotação negociada entre as moedas. 1a Questão Cada operação de crédito tem suas características próprias, que serão levadas em conta na análise do risco - não do cliente, mas da maneira como o negócio está sendo formalizado, tais como: limite de crédito, valor, prazo, forma de pagamento e garantias. Isso é conhecido como: risco do avalista risco da administração do crédito risco da concentração de crédito risco de mercado risco da operação de credito Respondido em 05/05/2020 16:46:47 Explicação: Cabe lembrar que um empréstimo ou financiamento específico carrega certas características de risco inerentes à sua finalidade e à sua natureza. Os principais componentes de uma operação são: (I) o produto; (II) o montante; (III) o prazo; (IV) a forma de pagamento; (V) as garantias; (VI) o preço. Cada um desses componentes tem sua potencialidade de risco. A inadequação na determinação do produto ou do valor pode levar o tomador à inadimplência. O prazo de uma operação tem peso significativo no risco de crédito, pois é necessário que o mesmo seja compatível com a capacidade de pagamento do cliente. 2a Questão As operações de crédito estão sujeitas a perdas financeiras, ligadas à concretização de riscos, que são motivados por fatores internos e externos. Marque a alternativa que apresenta um fator interno e um fator externo. Ausência de modelos estatísticos e funcionários desqualificados. Controles de riscos inadequados e concentração de crédito com clientes de alto risco. Carga tributária e inflação. Inflação e taxas de juros da economia. Concentração de crédito com clientes de alto risco e paridade cambial. Respondido em 05/05/2020 16:47:32 Explicação: Os fatores internos são de natureza administrativa, como, por exemplo: controles de riscos inadequados; concentração de crédito com clientes de alto risco; ausência de modelos estatísticos; e funcionários desqualificados. Por sua vez, os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; paridade cambial; e carga tributária. 3a Questão A análise desse risco será realizada através do estudo de itens inerentes ao cliente, os quais são chamados de Cs do Crédito. Marque a ÚNICA ALTERNATIVA CORRETAa que se refere o RISCO DE CRÉDITO apresentado. RISCO DAS GARANTIAS DO CRÉDITO RISCO DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO RISCO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RISCO DO CLIENTE RISCO DE CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO Respondido em 05/05/2020 16:47:58 Explicação: Risco do Cliente (Risco Intrínseco) Este tipo de risco diz respeito ao tomador do crédito e suas características. Para facilitar na análise deste risco, os aspectos mais relevantes do tomador foram agrupados no que chamamos de ¿os cinco Cs do crédito¿, ou seja: Caráter, Capacidade, Condições, Capital e Conglomerado. Posteriormente, foi introduzido também um sexto C, o Colateral Gabarito Coment. 4a Questão Existem dois fatores de interferem no risco de crédito, os fatores internos e os fatores externos, assinale alternativa que não faz parte não faz parte dos fatores externos. Taxa de Juros Inflação Concentração de crédito Carga Tributária Concorrência Respondido em 05/05/2020 16:48:15 Explicação: Risco de Concentração: Decorre da composição da carteira de recebíveis do banco, quanto à maior ou menor concentração que a mesma apresente. Uma administração estratégica de crédito requer uma política adequada de diversificação da carteira de recebíveis. É preciso criar condições para evitar que a carteira de crédito esteja concentrada Gabarito Coment. 5a Questão Sobre risco e incerteza pode-se afirmar que: incerteza baseia-se em critérios objetivos. risco é a probabilidade de perda tecnicamente definida; incerteza baseia-se em dados históricos; ambos tem o mesmo significado; risco baseia-se na sensibilidade do tomador; Respondido em 05/05/2020 16:48:23 Explicação: Risco ¿ ocorre quando as probabilidades de um evento acontecer são conhecidas, pois existem dados históricos e estatísticos a respeito do assunto. A decisão é tomada a partir de estimativas aceitáveis. Incerteza ¿ não há dados suficientes para que sejam calculadas as probabilidades de um evento acontecer. A decisão é tomada de forma subjetiva. Gabarito Coment. 6a Questão _____________ consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Instituição, incluídas as operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias. Risco de Mercado; Risco sistêmico; Risco de Inadimplência. Risco Operacional; Risco de Liquidez; Respondido em 05/05/2020 16:48:37 Explicação: Risco de Mercado: é entendido como ¿... risco de perdas em posições dentro ou fora de balanços que surgem a partir de movimentos em preços de mercado.(...)um elemento específico do risco de mercado é o risco cambial.¿ O risco cambial decorre de se assumir posições em moeda diferente da moeda local. Exemplo: aquisição de obrigação em dólar, mas com recebimento da receita em reais gera exposição a risco cambial decorrente da flutuação da cotação negociada entre as moedas. 7a Questão O risco de mercado consiste na possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado detida pela Instituição que podem ocorrer por: pelo não pagamento pelo tomador de crédito; falha, deficiência, inadequação dos processos internos; variação cambial, preço de ações, comodities; não adequação às normas legais; inobservância dos negócios firmados com bancos estrangeiros; Respondido em 05/05/2020 16:48:52 Explicação: Risco de Mercado: é entendido como ¿... risco de perdas em posições dentro ou fora de balanços que surgem a partir de movimentos em preços de mercado.(...)um elemento específico do risco de mercado é o risco cambial.¿ O risco cambial decorre de se assumir posições em moeda diferente da moeda local. Exemplo: aquisição de obrigação em dólar, mas com recebimento da receita em reais gera exposição a risco cambial decorrente da flutuação da cotação negociada entre as moedas. 8a Questão Marque a alternativa que apresenta um fator externo, que afeta o risco de uma operação de crédito realizada por um banco: Funcionários desqualificados. Paridade cambial. Concentração de crédito com clientes de alto risco. Ausência de modelos estatísticos. Controles de riscos inadequados. Respondido em 05/05/2020 16:48:55 Explicação: Os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; e paridade cambial. 1a Questão As perdas financeiras em concessões de crédito podem ter causas internas ou externas. Assinale a alternativa que apresenta um fator interno: Carga tributária. Paridade cambial. Taxas de juros da economia. Controles de riscos inadequados. Inflação. Respondido em 05/05/2020 16:50:08 Explicação: Os fatores internos são de natureza administrativa, como, por exemplo: controles de riscos inadequados; concentração de crédito com clientes de alto risco; ausência de modelos estatísticos; e funcionários desqualificados. 2a Questão Assinale a alternativa que apresenta um fator interno que afeta o risco de uma operação de crédito realizada por um banco: Carga tributária. Inflação. Taxas de juros da economia. Paridade cambial. Concentração de crédito com clientes de alto risco. Respondido em 05/05/2020 16:50:30 Explicação: Os fatores internos são de natureza administrativa, como, por exemplo: controles de riscos inadequados; concentração de crédito com clientes de alto risco; ausência de modelos estatísticos; e funcionários desqualificados. 3a Questão O Banco Central (BC) decretou ontem a liquidação extrajudicial do Banco. A quebra do Banco Rosa não deverá trazer impacto no mercado. (Folha de São Paulo de 4 de março de 1995). O motivo foi a inadimplência de um importantíssimo cliente pessoa jurídica com operações em torno de 40% da carteira de crédito do Banco Rosa. O banco tinha foco no público feminino e seu talão de cheques apresentava uma rosa (flor). Marque a ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA a que se refere o RISCO DE CRÉDITO apresentado pelo Banco Rosa e que o levou à intervenção do BACEN. RISCO DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO RISCO DO CLIENTE RISCO DAS GARANTIAS DO CRÉDITO RISCO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RISCO DE CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO Respondido em 05/05/2020 16:50:26 Explicação: Decorre da composição da carteira de recebíveis do banco, quanto à maior ou menor concentração que a mesma apresente. Uma administração estratégica de crédito requer uma política adequada de diversificação da carteira de recebíveis. É preciso criar condições para evitar que a carteira de crédito esteja concentrada: a. num determinado segmento de atividade econômica; b. numa região geográfica; c. num produto específico; e/ou d. num mesmo grupo empresarial. É importante ressaltar que o risco de uma carteira de crédito é diferente dos riscos de suas operações individuais, em virtude das correlações que possam haver entre os diversos segmentos. Gabarito Coment. 4a Questão O risco de crédito pode ser definido como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo devedor de suas respectivas obrigações financeiras para com o credor. Assinale a alternativa que apresenta um fator externo que afeta o risco de crédito de uma instituição financeira: Funcionários desqualificados. Concentração de crédito com clientes de alto risco. Controles de riscos inadequados. Ausência de modelos estatísticos. Taxas de juros na economia. Respondido em 05/05/2020 16:50:58 Explicação: Os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; e paridade cambial.5a Questão Quando a decisão é tomada sem que hajam suficientes dados para que sejam calculadas as probabilidades de um evento acontecer e a decisão é tomada de forma subjetiva estamos diante de uma situação de _____________ (complemente com a ÚNICA alternativa CORRETA) Indeferimento Incerteza Incoerência Risco Inconsistência Respondido em 05/05/2020 16:51:12 Explicação: Incerteza ¿ não há dados suficientes para que sejam calculadas as probabilidades de um evento acontecer. A decisão é tomada de forma subjetiva. Gabarito Coment. 6a Questão O risco total das operações de crédito envolve fatores internos e externos. Assinale a alternativa que apresenta um fator externo: Ausência de modelos estatísticos. Funcionários desqualificados. Inflação. Controles de riscos inadequados. Concentração de crédito com clientes de alto risco. Respondido em 05/05/2020 16:51:18 Explicação: Os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; e paridade cambial. 7a Questão As operações de crédito estão sujeitas a perdas financeiras, ligadas à concretização de riscos, que são motivados por fatores internos e externos. Marque a alternativa que apresenta um fator interno e um fator externo. Ausência de modelos estatísticos e funcionários desqualificados. Carga tributária e inflação. Inflação e taxas de juros da economia. Concentração de crédito com clientes de alto risco e paridade cambial. Controles de riscos inadequados e concentração de crédito com clientes de alto risco. Respondido em 05/05/2020 16:51:42 Explicação: Os fatores internos são de natureza administrativa, como, por exemplo: controles de riscos inadequados; concentração de crédito com clientes de alto risco; ausência de modelos estatísticos; e funcionários desqualificados. Por sua vez, os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; paridade cambial; e carga tributária. 8a Questão Marque a alternativa que apresenta um fator externo, que afeta o risco de uma operação de crédito realizada por um banco: Concentração de crédito com clientes de alto risco. Ausência de modelos estatísticos. Controles de riscos inadequados. Paridade cambial. Funcionários desqualificados. Respondido em 05/05/2020 16:52:15 Explicação: Os fatores externos são de natureza macroeconômica, como, por exemplo: inflação; taxas de juros; e paridade cambial.
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