Avaliação de Modelos de Regressão

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Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. A Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 40% da média final. Você tem até três tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas. Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir o prazo estabelecido. Boa prova!
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1)
Os modelos em tempo contínuo são casos particulares de processos estocásticos. A partir desta afirmação, avalie as afirmativas a seguir.
I. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são discretos e seu tempo é contínuo.
II. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.
III. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é discreto.
IV. O preço de um ativo financeiro não pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
· Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
· Apenas a afirmativa II é verdadeira.
checkCORRETO
· Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
· Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Resolução comentada:
O preço de um ativo financeiro, para ser modelado adequadamente, precisa de um modelo contínuo com tempo contínuo por apresentar valores contínuos, ou seja, podendo assumir qualquer valor real dentro de um intervalo de valores e por apresentar variabilidade de valores, no tempo, de forma contínua.
Código da questão: 37591
2)
Dados em painel para modelos de regressão possuem alguns termos específicos para este tipo de modelagem. Analise as assertivas a seguir com respeito aos termos usados para dados em painel.
I. Um conjunto de dados em painel é dito ser desequilibrado quando o banco de dados estiver incompleto.
PORQUE
II. É assim denominado quando falta algum dado na amostra para algum ou alguns determinados períodos de acompanhamento dos elementos amostrais.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira.
· As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.
· As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção I é justificativa da asserção II.
checkCORRETO
· As asserções I e II são falsas.
· A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
Resolução comentada:
Quando um banco de dados em painel estiver incompleto, o banco é denominado desequilibrado.
Código da questão: 37583
3)
Uma regressão linear com variável dummy como variável independente e como coeficiente angular precisa ser analisado com cautela, pois seus parâmetros tem um significado específico. Analise as afirmativas a seguir.
I. O intercepto representa a estimativa da média da categoria de referência.
II. O coeficiente angular representa a média das outras categorias.
III. A variável dependente é uma variável qualitativa.
IV. O termo erro aleatório é uma constante.
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas.
Alternativas:
· Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
· Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
· Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
· Apenas a afirmativa II está correta.
· Apenas a afirmativa I está correta.
checkCORRETO
Resolução comentada:
A variável dependente de um modelo de regressão com variável dummy sendo independente é uma variável quantitativa em que, o termo intercepto representa a estimativa da média da categoria de referência da variável qualitativa e, os demais coeficientes das variáveis dummy são a estimativa da diferença existente entre a média da categoria em relação à referência.
Código da questão: 37565
4)
Avalie a sentença a seguir para completar suas lacunas.
É possível elaborar um modelo de regressão com variáveis qualitativas de algumas maneiras distintas. Uma dessas maneiras é conhecida como ___________, onde níveis da(s) variável(is) qualitativa(s) são considerados constantes ou de efeito _________.
Assinale a alternativa que contém os termos corretos.
Alternativas:
· ANOVA / fixo.
checkCORRETO
· Regressão / aleatório.
· ANOVA / aleatório.
· ANCOVA / fixo.
· ANCOVA / aleatório.
Resolução comentada:
O método ANOVA é usado quando se considera os níveis das variáveis qualitativas como constante, ou seja, com efeito fixo.
Código da questão: 37562
5)
O procedimento mais simples para se avaliar a presença de heteroscedasticidade em um modelo de regressão é método gráfico. Considerando esse procedimento, avalie a afirmativa a seguir para completar as suas lacunas.
O método gráfico é a forma mais simples de se verificar a presença de heteroscedasticidade em um modelo de regressão _____________. Vale ressaltar que este método possui restrições. Uma delas é que o procedimento considera ___________ variável(is) de cada vez na verificação. Outra limitação, é que a conclusão acontece de forma _________________.
Assinale a alternativa correta que contém as palavras que completam as lacunas.
Alternativas:
· Ajustado / uma / subjetiva.
checkCORRETO
· Ordenado / uma / objetiva.
· Apropriado / uma / subjetiva.
· Apropriado / duas / objetiva.
· Ajustado / duas / subjetiva.
Resolução comentada:
Uma das restrições do procedimento gráfico de verificação de heteroscedasticidade é que só é possível avaliar o modelo ajustado com uma variável independente de cada vez. Além de ser um procedimento de análise subjetivo.
Código da questão: 37557
6)
Um modelo de regressão com variável dependente qualitativa tem características próprias em relação ao modelo de regressão usual. Avalie a asserção a seguir para completar corretamente as suas lacunas.
O valor esperado da variável _______________ de um modelo de ______________ linear é uma _______________ condicional de o evento de interesse ocorrer.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Independente / regressão / probabilidade.
· Dependente / probabilidade / probabilidade.
checkCORRETO
· Aleatória / regressão / variável.
· Dependente / probabilidade / variável.
· Aleatória / probabilidade / variável.
Resolução comentada:
O valor esperado da variável dependente de um modelo de probabilidade linear é uma probabilidade condicional de o evento de interesse ocorrer.
Código da questão: 37577
7)
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
Alternativas:
· 
checkCORRETO
· 
· 
· 
· 
Resolução comentada:
O modelo construído afirma que são três médias estimadas quando declara i=1,2,3 no processo de elaboração. Portanto, a hipótese de teste deve considerar a comparação de três médias em igualdade, pois é a premissa básica de uma hipótese de teste.
Código da questão: 37566
8)
A gestão do risco de mercado exige que algumas condições sejam atendidas para sua execução. A partir desta informação avalie as seguintes afirmativas e classifique-as com V se forem verdadeiras e F se forem falsas.
(   ) Basta um pouco de entendimento de instrumentos financeiros para uma boa gestão de riscos.
(   ) A organização de bancos de dados é essencial para uma boa gestão de riscos.
(   ) A prática deve ser mais utilizada que a teoria para uma boa gestão de riscos.
(   ) A teoria dever ser mais utilizada que a prática para uma boa gestão de riscos.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
· F – V – F – F.
checkCORRETO
· V – F – V – V.
· F – F – V – V.
· V – V – F – F.
· F – F – F – F.
Resolução comentada:
Para uma boa gestão de riscos são necessárias as seguintes condições: um completo entendimento dos instrumentos financeiros; uma organização de bancos de dados e a utilização conjunta em equilíbrio da teoria e da prática.
Código da questão: 37586
9)
A teoria econométrica definiu três tipos de exogeneidade. Com uma delas é possível apenas construir um modelo de regressão a partir dos valorescondicionados das variáveis independentes. Sobre qual tipo de exogeneidade estamos nos referindo?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Forte.
· Bilateral.
· Super.
· Fraca.
checkCORRETO
· Nula.
Resolução comentada:
Para obter um modelo de regressão com estimativas dos parâmetros basta que haja uma fraca exogeneidade nos dados, ou seja, constrói-se o modelo a partir dos valores condicionados das variáveis independentes.
Código da questão: 37571
10)
Existem alguns motivos para se preocupar com a presença ou não de exogeneidade nos dados utilizados para construção de modelos de regressão, pois, a depender do resultado obtido no teste, será possível tratá-los de uma maneira ou de outra. A partir deste contexto, analise as afirmativas abaixo.
I. Se as estimativas dos parâmetros não se modificarem, mesmo quando os valores da variável exógena sejam modificados, está ocorrendo um caso de superexogeneidade.
II. Se as estimativas dos parâmetros não se modificarem, mesmo quando os valores da variável exógena sejam modificados, está ocorrendo um caso de exogeneidade fraca.
III. Se os valores defasados de Y, assim como os valores atuais, não explicarem X, está ocorrendo um caso de exogeneidade forte.
IV. Se os valores defasados de Y, assim como os valores atuais, explicarem X, está ocorrendo um caso de exogeneidade forte.
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas.
Alternativas:
· Apenas a afirmativa I está correta.
· Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
· Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
· Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
checkCORRETO
· Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Resolução comentada:
Se os valores das estimativas dos parâmetros não mudarem mesmo quando os valores das variáveis independentes mudam, pode-se considerar que está ocorrendo um caso de superexogeneidade nos dados. Já quando os valores atuais e defasados de Y não explicam os valores de X, considera-se que está ocorrendo exogeneidade forte.
Código da questão: 37572
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