econometria 2 unopar

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1)
Os erros em um modelo econométrico são considerados com distribuição normal com dois parâmetros, a média e a variância, que valem 0 e 2, respectivamente. Considerando esse pressuposto, os erros podem assumir valores em um determinado conjunto.
Assinale a alternativa correta que contém o conjunto de valores que representa os termos de erros aleatórios de um modelo de regressão.
Alternativas:
· 
· 
· 
· 
· 
checkCORRETO
Resolução comentada:
Os termos de erro aleatório podem assumir qualquer valor do conjunto dos 
Código da questão: 37558
2)
O procedimento mais simples para se avaliar a presença de heteroscedasticidade em um modelo de regressão é método gráfico. Considerando esse procedimento, avalie a afirmativa a seguir para completar as suas lacunas.
O método gráfico é a forma mais simples de se verificar a presença de heteroscedasticidade em um modelo de regressão _____________. Vale ressaltar que este método possui restrições. Uma delas é que o procedimento considera ___________ variável(is) de cada vez na verificação. Outra limitação, é que a conclusão acontece de forma _________________.
Assinale a alternativa correta que contém as palavras que completam as lacunas.
Alternativas:
· Apropriado / uma / subjetiva.
· Ajustado / duas / subjetiva.
· Ordenado / uma / objetiva.
· Apropriado / duas / objetiva.
· Ajustado / uma / subjetiva.
checkCORRETO
Resolução comentada:
Uma das restrições do procedimento gráfico de verificação de heteroscedasticidade é que só é possível avaliar o modelo ajustado com uma variável independente de cada vez. Além de ser um procedimento de análise subjetivo.
Código da questão: 37557
3)
Uma regressão linear com variável dummy como variável independente e como coeficiente angular precisa ser analisado com cautela, pois seus parâmetros tem um significado específico. Analise as afirmativas a seguir.
I. O intercepto representa a estimativa da média da categoria de referência.
II. O coeficiente angular representa a média das outras categorias.
III. A variável dependente é uma variável qualitativa.
IV. O termo erro aleatório é uma constante.
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas.
Alternativas:
· Apenas a afirmativa II está correta.
· Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
· Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
· Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
· Apenas a afirmativa I está correta.
checkCORRETO
Resolução comentada:
A variável dependente de um modelo de regressão com variável dummy sendo independente é uma variável quantitativa em que, o termo intercepto representa a estimativa da média da categoria de referência da variável qualitativa e, os demais coeficientes das variáveis dummy são a estimativa da diferença existente entre a média da categoria em relação à referência.
Código da questão: 37565
4)
Para utilizar um modelo probit é necessário construir uma variável latente como variável dependente do modelo de regressão. A esta variável é aplicada uma função distribuição acumulada para tornar o modelo em um modelo linear nos parâmetros da equação. Qual a transformação realizada na função distribuição acumulada usada como função de ligação num modelo probit?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Quadrado da função.
· Identidade da função.
· Inversa da função.
checkCORRETO
· Raiz da função.
· Logaritimo da função.
Resolução comentada:
Em um modelo probit é aplicada a inversa da função distribuição acumulada na variável latente, que é a variável dependente do modelo, para tornar linear a relação com os parâmetros do modelo.
Código da questão: 37579
5)
Os modelos de duração são utilizados para dados em painel, com a diferença de que sua variável dependente só pode ser de um tipo específico. Que tipo de variável dependente tem os modelos de duração?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Quantitativa discreta.
· Qualitativa ordinal.
· Qualitativa nominal.
· Tempo até a ocorrência.
checkCORRETO
· Contagem.
Resolução comentada:
A variável dependente de um modelo de duração só pode ser um tempo até a ocorrência de um evento.
Código da questão: 37584
6)
A distribuição normal pode modelar uma série de fenômenos aleatórios. Considerando isto, avalie os fenômenos a seguir.
I. Os depósitos em dinheiro, feitos mensalmente, por um período de cinco anos.
II. O número de depósitos feitos mensalmente, por um período de cinco anos.
III. A taxa de juros aplicada diariamente.
IV. O total de vezes em que a taxa de juros fica abaixo de 2%.
Assinale a alternativa correta que indica os fenômenos que podem ser modelados por uma distribuição normal.
Alternativas:
· Apenas o fenômeno em I.
· Apenas os fenômenos em III e IV.
· Apenas os fenômenos em I e II.
· Apenas os fenômenos em I e III.
checkCORRETO
· Apenas o fenômeno em IV.
Resolução comentada:
A distribuição normal é apropriada para modelar fenômenos que sejam medidos por variáveis aleatórias contínuas.
Código da questão: 37559
7)
Um modelo de regressão com variável dependente qualitativa tem características próprias em relação ao modelo de regressão usual. Avalie a asserção a seguir para completar corretamente as suas lacunas.
O valor esperado da variável _______________ de um modelo de ______________ linear é uma _______________ condicional de o evento de interesse ocorrer.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Dependente / probabilidade / variável.
· Aleatória / regressão / variável.
· Dependente / probabilidade / probabilidade.
checkCORRETO
· Aleatória / probabilidade / variável.
· Independente / regressão / probabilidade.
Resolução comentada:
O valor esperado da variável dependente de um modelo de probabilidade linear é uma probabilidade condicional de o evento de interesse ocorrer.
Código da questão: 37577
8)
A gestão do risco de mercado exige que algumas condições sejam atendidas para sua execução. A partir desta informação avalie as seguintes afirmativas e classifique-as com V se forem verdadeiras e F se forem falsas.
(   ) Basta um pouco de entendimento de instrumentos financeiros para uma boa gestão de riscos.
(   ) A organização de bancos de dados é essencial para uma boa gestão de riscos.
(   ) A prática deve ser mais utilizada que a teoria para uma boa gestão de riscos.
(   ) A teoria dever ser mais utilizada que a prática para uma boa gestão de riscos.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
· V – V – F – F.
· F – F – F – F.
· F – V – F – F.
checkCORRETO
· F – F – V – V.
· V – F – V – V.
Resolução comentada:
Para uma boa gestão de riscos são necessárias as seguintes condições: um completo entendimento dos instrumentos financeiros; uma organização de bancos de dados e a utilização conjunta em equilíbrio da teoria e da prática.
Código da questão: 37586
9)
A estatística de teste global de uma tabela de ANOVA é utilizada para verificar se um modelo de regressão proposto possui alguma significância estatística, ou seja, se ele representa, minimamente bem, a variabilidade de um conjunto de dados com algumas categorias de variáveis qualitativas representadas no modelo por variáveis dummy. Vale lembrar que toda estatística de teste tem uma distribuição de probabilidade associada.
Assinale a alternativa que contém o nome correto da distribuição de probabilidade de uma estatística de teste de ANOVA.
Alternativas:
· Distribuição F de Snedecor.
checkCORRETO
· Distribuição normal.
· Distribuição exponencial.
· Distribuição qui-quadrado.
· Distribuição Binomial.
Resolução comentada:
A estatística de teste de uma ANOVA, a estatística F, tem distribuição F de Snedecor com 1 e, n-2 graus de liberdade.
Código da questão: 37567
10)
Avalie a sentença a seguir para completar suas lacunas.
É possível elaborar um modelo de regressão com variáveis qualitativas de algumas maneiras distintas. Uma dessas maneiras é conhecida como ___________, onde níveis da(s) variável(is) qualitativa(s) são considerados constantes ou de efeito _________.
Assinale a alternativa que contém os termos corretos.
Alternativas:· ANCOVA / fixo.
· ANOVA / fixo.
checkCORRETO
· Regressão / aleatório.
· ANCOVA / aleatório.
· ANOVA / aleatório.
Resolução comentada:
O método ANOVA é usado quando se considera os níveis das variáveis qualitativas como constante, ou seja, com efeito fixo.
Código da questão: 37562
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