Final Objetiva - Econometria II

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Acadêmico: Kauana Haack Belmonte (1382149) 
Disciplina: Econometria II (ECN104) 
Avaliação: Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX ( Cod.:651332) ( peso.:3,00) 
Prova: 23599954 
Nota da Prova: 10,00 
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. Muitas mudanças vêm ocorrendo na tecnologia, na economia, assim também na econometria. Pode-se 
citar alguns avanços ocorridos na econometria, em termos de técnicas de estimação, a grande fronteira ou 
a fase atual do desenvolvimento da técnica econométrica. Fala-se aqui de estimação por máxima 
verossimilhança, econometria bayesiana e o big data. Diante dessas informações, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) A estimação por máxima verossimilhança é aplicada em estimações em que o modelo clássico de 
regressão linear não atinge os objetivos de gerar estimadores, consistentes, não tendenciosos e com 
variância mínima. 
( ) A econometria bayesiana até pouco tempo atrás tinha pouca aplicação prática, vivendo a margem da 
econometria clássica. Devido ao surgimento de novos softwares ou o lançamento de novas versões de 
softwares tradicionais agora vem se expandindo. A chave para entender esse campo de estudos é o 
Teorema de Bernoulli. 
( ) Big Data pode ser definido como um conjunto de dados, cujo tamanho está além da capacidade que 
os tradicionais softwares de banco de dados têm para capturar, armazenar, gerenciar e analisar. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) F - V - V. 
 b) V - F - V. 
 c) V - V - F. 
 d) F - F - V. 
 
2. Para duas variáveis serem cointegradas, é necessário existir uma relação de longo prazo, ou de equilíbrio 
entre elas. A teoria econômica é frequentemente expressa em termos de equilíbrio (GUJARATI, 2011). 
Trabalhando um exemplo prático no GRETL buscou-se testar uma amostra de 87 observações, sendo a 
variável dependente o consumo e a variável explicativa a renda. Acerca do exposto, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a renda 
possuem raiz unitária, uma das condições para haver cointegração entre as séries. 
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a renda 
possuem raiz unitária, uma das condições para não haver cointegração entre as séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de regressão possuem 
raiz unitária, condição de não cointegração entre as séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de regressão possuem 
raiz unitária, condição de cointegração entre as séries. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) V - F - F - V. 
 b) F - V - V - F. 
 c) F - V - F - V. 
 d) V - F - V - F. 
 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RkxYMDUyOA==&action2=RUNOMTA0&action3=NjUxMzMy&action4=MjAyMC8y&prova=MjM1OTk5NTQ=#questao_1%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RkxYMDUyOA==&action2=RUNOMTA0&action3=NjUxMzMy&action4=MjAyMC8y&prova=MjM1OTk5NTQ=#questao_2%20aria-label=
3. Para identificação do processo ARMA (p, q), pode-se utilizar a aplicação do método Box, Jenkins e 
Reinsel (2008). Utilizou-se de dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medida oficial 
de inflação do Brasil e parâmetro utilizado no regime de metas de inflação do Banco Central brasileiro 
para projetar a inflação para os quatro primeiros meses de 2018. Abaixo das sentenças segue informações 
retiradas do GRETL. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) No processo ARMA (p, q), a hipótese nula do teste é a da existência de raiz unitária, enquanto a 
alternativa é de que a série é estacionária. 
( ) No processo ARMA (p, q), o p-valor do teste para a característica do problema foi 0,000. Dessa 
forma, aceita-se a hipótese nula e conclui-se que a série é estacionária. 
( ) Com base nesses resultados, é possível partir para o passo 2 do método Box, Jenkins e Reinsel 
(2008). 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
FONTE: BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C. Time series analysis: forecasting and 
control. 4. ed. New Jersey: Wiley, 2008. 
 
 a) F - F - V. 
 b) V - V - F. 
 c) V - F - V. 
 d) F - V - F. 
 
4. Modelos painel contemplam tanto dados de corte como dados temporais. Dessa forma, a sua aplicação é 
muito extensa, tais como avaliação de políticas governamentais, análise da efetividade de políticas 
públicas, auxílio na tomada de decisão de empresas, entre outras aplicações. Acerca do exposto, assinale 
a alternativa CORRETA: 
 a) Pode-se trabalhar com dados de painel empilhados, ou seja, coloca-se os dados uns sobre os outros, 
gerando agrupamento de dados de corte e temporais, porque existe um acompanhamento individual de 
um ano para o outro. 
 b) Os modelos painel não são possíveis de serem aplicados em um experimento natural, em que um 
evento externo altera o ambiente em que os agentes econômicos atuam. 
 c) Agrupar os dados em painel é tornar a base de dados maior, aumentando os graus de liberdade e 
obtendo assim estimadores mais precisos para o parâmetro do modelo econométrico. 
 d) Trabalhar com dados em painel significa analisar unidades individuais com dados de corte e séries 
temporais. 
 
5. Uma das formas de estimar o modelo de defasagens distribuídas é pelo método de mínimos quadrados 
ordinários. Para tanto, roda-se a regressão sequencialmente adicionando em cada estimativa uma nova 
defasagem. Isso se faz até que os coeficientes de regressão das variáveis defasadas comecem a tornar-se 
estatisticamente insignificantes e ou o coeficiente de pelo menos uma das variáveis mude o sinal. Alguns 
problemas podem ser detectados ao utilizar esse método. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas: 
 
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https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RkxYMDUyOA==&action2=RUNOMTA0&action3=NjUxMzMy&action4=MjAyMC8y&prova=MjM1OTk5NTQ=#questao_5%20aria-label=
( ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens não causará problemas de colinearidade entre as 
defasagens. 
( ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens pode gerar um viés de especificação. 
( ) Ao estimar um modelo com muitas defasagens, perde-se graus de liberdade, o que pode fazer falta se 
a base de dados não for suficientemente grande. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) V - F - V. 
 b) F - V - F. 
 c) F - V - V. 
 d) V - V - F. 
 
6. Na economia, uma mudança no nível de uma variável explanatória pode ter implicações 
comportamentais para além do período de tempo em que ocorreram. Por exemplo, um aumento no 
imposto de renda os consumidores passam a ter menos renda, isso afetará seus fornecedores, ou seja, esse 
aumento no imposto de renda refletirá em toda a economia, não de imediato mas futuramente. Essa 
situação, pode ser dita como defasagem, ou retardamento. Dessa forma, modelos econométricos que 
descrevem a evolução da economia e suas reações a longo tempo são utilizados para fazer as projeções. 
Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir: 
 
I- Há dois grandes problemas relacionados aos modelos de defasagens distribuídas. O primeiro deles é a 
definição do número de defasagens da variável explicativae o outro processo de estimação dos 
parâmetros. 
II- A estimação dos parâmetros pode ser feita pelo método de mínimos quadrados ordinários. 
III- A regressão para o modelo com defasagem, deve ser rodada até que os coeficientes de regressão das 
variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente significantes e/ou o coeficiente de pelo menos 
uma das variáveis mude o sinal. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) Somente a afirmativa II está correta. 
 b) Somente a afirmativa III está correta. 
 c) As afirmativas I e III estão corretas. 
 d) As afirmativas I e II estão corretas. 
 
7. Utilizou-se um exemplo prático de dados agrupados, apresentado no livro Wooldridge (2016). Esse 
exemplo é referente ao benefício recebido pelo trabalhador acidentado, ou seja indenização trabalhista 
que no estado de Kentucky em 1980 alterou as regras de concessão do benefício. A alteração na lei 
aumentou a faixa de renda beneficiada, não afetando os trabalhadores de baixa renda, por outro lado, os 
trabalhadores de renda maior tem um incentivo a permanecer afastados do trabalho, recebendo 
indenização. Com apoio do GRETL, buscou-se testar essa afirmação e verificar se de fato isso ocorreu. 
Diante do resultado apresentado, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
Modelo a ser estimado foi: 
ldurat = Bêta0 + delta0afchnge + Bêta 1highearn + delta 1afh*igh+u 
 
( ) Os coeficientes estimados são todos positivos, mas a variável afchnge não é estatisticamente 
significativa. 
( ) Como o coeficiente delta0 = 0,0077 não é estatisticamente significativo, entende-se que a alteração 
na regra de concessão do benefício não afeta os trabalhadores de baixa renda. 
( ) As demais variáveis são diferentes de zero ao nível de significância 5%. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
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 a) V - F - V. 
 b) V - V - F. 
 c) F - F - V. 
 d) F - V - V. 
 
8. A condição de posto para identificação de parâmetros consistentes para o sistema de equações 
simultâneas é suficiente. A aplicação da condição de posto é por meio de matrizes. Com relação à 
condição de posto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Escrever o sistema em forma tabular. 
( ) Para a equação ser identificada, é necessário que todos os determinantes sejam diferentes de zero. 
( ) Cada equação dentro de um sistema possui uma técnica econométrica específica, ser identificada, 
subidentificada ou superidentificada. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) F - V - F. 
 b) V - F - V. 
 c) F - F - V. 
 d) V - V - F. 
 
9. Série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo. Podem-se citar como exemplos: 
vendas do comércio varejista, safra agrícola, preço dos combustíveis, preço das ações, taxas de juros, 
inflação, volatilidade da taxa de câmbio, essas situações em um intervalo de tempo. Com base no 
exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Um dos principais componentes de uma série temporal é a sazonalidade. A sazonalidade é 
identificada como um padrão de repetições periódicas. 
( ) O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento cíclico ocorre com a 
mesma periodicidade do comportamento sazonal. 
( ) O último elemento que faz parte de uma série temporal é o componente irregular. A característica 
desse elemento é um padrão bem definido e puramente aleatório. 
( ) Outro principal componente de uma série temporal é a tendência. Esse componente pode ser 
identificado observando o comportamento ascendente ou decrescente de uma série de dados. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) V - F - F - V. 
 b) F - V - F - V. 
 c) V - V - F - F. 
 d) F - F - V - V. 
 
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10. Ao pensar em modelos econométricos, o que é lembrado de imediato são modelos com variáveis 
quantitativas, ou seja, situações as quais podem ser medidas, tais como valores monetários, taxa de 
crescimento, entre outras situações. Na econometria existem alguns tipos especiais de modelos 
econométricos que ajudam a prever a probabilidade de uma determinada escolha a ser feita, quando estão 
disponíveis outras opções igualmente viáveis. Para esse tipo de modelo, trabalha-se com variáveis 
qualitativas ao invés de quantitativas. Com base no exposto, associe os itens, utilizando com o código a 
seguir: 
 
I- Modelo Linear. 
II- Modelo Logit. 
III- Modelo Probit. 
 
( ) Utiliza distribuição normal acumulada como base de estimação, algumas vezes chamado de Normit. 
( ) Utiliza função de probabilidade acumulada e devido às complicações técnicas, não é possível 
estimar usando os tradicionais mínimos quadrados ordinários, utiliza a estimação por máxima 
verossimilhança. 
( ) Calcula-se a probabilidade de um evento ocorrer, utilizando o método dos mínimos quadrados 
ponderados. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) III - II - I. 
 b) II - I - III. 
 c) II - III - I. 
 d) I - II - III. 
 
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