econometria prova 2 uniasselvi

Prévia do material em texto

07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 1/6
Acadêmico: Lisiele Marquil da Silva (1712067)
Disciplina: Econometria I (ECN10)
Avaliação: Avaliação II - Individual FLEX ( Cod.:649046) ( peso.:1,50)
Prova: 23689958
Nota da Prova: 9,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. Entre os testes estatísticos que permitem ao economista dar argumentação estatística sobre
a robustez de seus modelos econométricos, encontra-se o teste de hipóteses, com base nas
informações extraídas do GRETL para uma estimação da Receita Total (RT) de uma
lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços. Com
base em 52 observações e nível de significância de 5%, são feitas afirmativas a respeito de
testes de significância em que se testa a hipótese nula igual a zero contra a hipótese
alternativa diferente de zero para a variável explanatória "propaganda". Sobre o exposto,
analise as afirmativas a seguir:
I- Pode-se afirmar que se procura testar se variações na receita total estão relacionadas a
variações nos gastos com propaganda.
II- O t-calculado é igual a 17,88.
III- Comparando o t-calculado contra o t-tabela, conclui-se que os dados apoiam a conjectura
de que a receita total está relacionada aos gastos em propaganda. 
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) Somente a afirmativa II está correta.
 b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 c) Somente a afirmativa I está correta.
 d) Somente a afirmativa III está correta.
2. O modelo de regressão múltipla apresenta duas ou mais variáveis explicativas. A elaboração
de um modelo de regressão múltipla pode utilizar variáveis conhecida como "dummy". Sobre
as variáveis dummy, assinale a alternativa CORRETA:
07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 2/6
 a) A regra geral para o uso da variável dummy nos modelos de regressão é ter uma variável
dummy a mais do que a quantidade de categorias estudadas.
 b) Podem ser empregadas para testar quebras estruturais, identificando se ao longo do
tempo os parâmetros da regressão mudaram em resposta a algum evento importante,
como guerras ou recessão, ou sazonalidades para variáveis como venda de fertilizantes.
 c) Podem assumir quaisquer valores, desde que estes sejam números inteiros.
 d) As variáveis dummy são variáveis quantitativas.
3. A estimação dos parâmetros se dá pela análise de regressão. A análise da regressão
procura, por meio de uma variedade de testes estatísticos, confirmar se os resultados obtidos
na estimação dos parâmetros são confiáveis. Sobre a aplicação destes testes estatísticos,
assinale a alternativa CORRETA:
 a) O "valor-p" mede a probabilidade exata de ocorrer um erro do tipo II, ou seja, o erro de
aceitar a hipótese nula, quando na realidade ela é falsa.
 b) O "coeficiente de determinação" fornece uma medida de poder explicativo da regressão ou
qualidade de ajustamento do modelo aos dados.
 c) O "teste F" é uma forma de verificar se cada coeficiente é individualmente significante do
ponto de vista estatístico.
 d) O "teste t" é uma forma de verificar em conjunto se os coeficientes estimados são
estatisticamente iguais ou diferentes de zero.
4. Em um estudo econométrico para estimar o preço do vinho em uma região da Itália foi
construído um modelo log-linear em que a variável dependente era o logaritmo natural do
preço de uma caixa de 12 garrafas de vinho (PREÇO) e as variáveis explanatórias eram a
idade da safra (IDADE), em que cada ano de envelhecimento aumenta o preço do vinho, bem
como a temperatura média da época de crescimento da uva (TEMP), pois a temperatura ideal
para o cultivo implica em uvas de maior qualidade. A regressão estimada apresentou o
seguinte resultado LnPREÇO = 0,0240IDADE + 0,608TEMP. Sabendo que o modelo log-
linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a variável
dependente em beta percentual (beta x 100), classifique V para as sentenças verdadeiras e F
para as falsas:
( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade
acrescenta cerca de 24% ao preço do vinho.
( ) O coeficiente de temperatura significa que uma temperatura favorável a época de
crescimento das uvas implica em um aumento de 60,8% ao preço do vinho.
( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade
acrescenta cerca de 2,4% ao preço do vinho. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - F.
 b) V - F - F.
 c) F - F - V.
 d) F - V - V.
07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 3/6
5. A leitura do valor-p é uma importante ferramenta na decisão de rejeição ou não de hipóteses,
ou seja, é uma alternativa de leitura para diversos testes, como teste "t", teste "F" e o teste de
omissão de variáveis. O conjunto de informações retirado do GRETL foi montado de forma a
conter os coeficientes e seus respectivos "p-valor", para uma estimação da receita total de
uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços,
com base em 52 observações. Com base no valor-p são feitas algumas afirmações para cada
variável. Sobre o teste de significância de hipótese nula igual a zero contra a hipótese
alternativa de que os coeficientes são estatisticamente significantes, classifique V para as
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Para o coeficiente preço (beta 2) o p-valor é estatisticamente significante ao nível de
significância de 1%.
( ) O intercepto (beta 1) é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%,
segundo o p-valor.
( ) O coeficiente propaganda (beta 3) é estatisticamente significante apenas ao nível de
significância de 10%, segundo o p-valor.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - V.
 b) F - V - F.
 c) F - F - V.
 d) V - F - F.
6. Os testes estatísticos permitem ao economista dar argumentação estatística sobre a robustez
de seus modelos econométricos. Neste sentido, com o auxílio do conjunto de informações
retirados do GRETL (e da fórmula geral para o cálculo de intervalos) são feitas algumas
afirmações a respeito de medidas de precisão para uma estimação da receita total de uma
lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com
base em 52 observações e nível de significância de 5%. Sobre o exposto, analise as
afirmativas a seguir:
I- A estimativa de um intervalo com 95% de confiança para o coeficiente Preço é dada por
(-13,06; -0,23).
II- A estimativa de um intervalo com 95% de confiança para o coeficiente Propaganda é dada
por (2,65; 3,32).
III- A diferença de tamanho do desvio padrão entre as variáveis explicativas e, portanto, da
amplitude da estimativa de intervalo para cada parâmetro, não afeta a confiabilidade da
estimativa dos parâmetros.
Assinale a alternativa CORRETA:
07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 4/6
 a) Somente a afirmativa I está correta.
 b) As afirmativas I e II são corretas.
 c) As afirmativas II e III estão corretas.
 d) Somente a afirmativa III está correta.
7. Suponha que uma empresa necessite de insumos de diversas regiões do país, além de
matérias-primas importadas. Sob esta situação você precisa formular um modelo que
explique o comportamento do preço de frete ao longo do tempo. Sobre o modelo de
regressão múltiplo, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Os erros têm distribuição qui-quadrada.
 b) A média condicional do termo erro é sigma ao quadrado.c) O modelo é linear nos parâmetros.
 d) Os erros são correlacionados.
8. O modelo log-linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a
variável dependente em beta percentual (beta x 100). Suponha a estimação log-linear do
salário por hora de um determinado setor da economia, com base nas variáveis explicativas
educ (anos de educação formal), exper (anos de experiência no mercado de trabalho) e perm
(anos com o empregador atual). Suponha que ao estimar você tenha obtido a seguinte
regressão Ln(salário/h) = 0,284 + 0,092educ + 0,0041exper + 0,022perm. Com base na
regressão estimada, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O coeficiente 0,092 significa que, tudo mais constante, um ano a mais de educação
formal aumenta o valor esperado do salário hora em 9,2%.
( ) Se o indivíduo permanecer na mesma empresa por mais um ano, supondo que não
houve alteração no seu nível de educação, seu salário hora deve subir 2,61% no início do
próximo ano.
( ) Não é possível em uma análise de modelo múltiplo haver um ganho salarial em
decorrência de duas ou mais variáveis explicativas ao mesmo tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - F.
 b) V - F - F.
 c) F - F - V.
 d) V - V - F.
07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 5/6
9. A análise de regressão, por meio de uma variedade de testes estatísticos, procura confirmar
se os resultados obtidos na estimação dos parâmetros são confiáveis. Dentre os vários testes
estatísticos possíveis, têm-se o coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação
ajustado. Sobre esses dois testes, analise as afirmativas a seguir:
I- O coeficiente de determinação ajustado é um teste que mostra o poder que as variáveis
explicativas têm de explicar a variável explicada, ou seja, indica o poder de explicação do
modelo.
II- O coeficiente de determinação é um teste utilizado para comparar o poder de explicação
entre dois modelos de regressão.
III- O coeficiente de determinação ajustado é "ajustado" pelo número de graus de liberdade.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas I e II são corretas.
 b) Somente a afirmativa I está correta.
 c) As afirmativas II e III estão corretas.
 d) Somente a afirmativa III está correta.
10.As variáveis dummy permitem construir modelos em que alguns ou todos os parâmetros
variam para algumas observações da amostra. Considere que um economista colete dados
(1.000 observações) para duas vizinhanças semelhantes de sua cidade, uma próxima de
uma grande universidade e outra distante. O modelo é dado pela forma funcional
apresentado logo abaixo das alternativas. A variável idade reflete no preço o desgaste que a
casa sofre com o passar dos anos. Já as variáveis beta2 e beta4 são variáveis dummy, e
mostram o acréscimo no valor das casas pela proximidade (ou não) da universidade e pela
existência (ou não) de piscina na casa. Logo após a forma funcional, apresentam-se alguns
resultados extraídos do GRETL. Com base na regressão, classifique V para as sentenças
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Estima-se que a proximidade ou não da universidade não afeta o valor de venda da
casa.
( ) Estima-se que as casas são depreciadas em 258,323 unidades monetárias por ano.
( ) Estima-se que uma piscina aumente o valor da casa em 4.040,98 unidades monetárias.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - V.
 b) V - F - F.
 c) V - V - F.
 d) F - F - V.
07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 6/6
Prova finalizada com 9 acertos e 1 questões erradas.