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MODELO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ATIVOS - (01)

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03/08/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=40617936&user_cod=2398568&matr_integracao=201904173772 1/3
Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é
de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo
CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
Qual será o Retorno esperado de um ativo, onde a taxa livre de risco seja 9%, o mercado de ações global produzirá uma taxa
de retorno de 14% no próximo ano, e a empresa possui um beta de carteira no valor de 0,5 ? CAPM: Ra = Rf + B (Rm - Rf) .
A Empresa Sistemas de Computação, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno exigido sobre um
ativo - Ativo A - que tem um beta de 2,0. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco
encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 12%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A (Provão
2000 - Administração).Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 15% no
próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B
(Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
1.
9,1%
11,8%
13,9%
12,4%
10,6%
Gabarito
Comentado
 
2.
11,5%
10,5%
14%
12,5%
12%
Gabarito
Comentado
 
3.
10%
14%
8%
16%
12%
 
4.
22%
12%
19%
16%
14%
Gabarito
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https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
03/08/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=40617936&user_cod=2398568&matr_integracao=201904173772 2/3
Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%,
e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Ra = Rf + B (Rm - Rf)
empresa Jota L Ltda está avaliando dois ativos, A e B, e as informações que ele dispõe são as seguintes:
 
Estado da economia Retorno do ativo A Retorno do ativo B
BOM 15,0% 6,5%
RUIM 3,0% 6,5%
 
Pede-se: Calcular o retorno esperado dos ativos
 
 
Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo
no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
Comentado
 
5.
13,8%
6,4%
2,1%
9,9%
7,8%
Gabarito
Comentado
 
6.
A =1,2% B = 6,5%
A= 9% B= 3%
A =16% B= 15%
A =9% B = 6,5%
A =3% B =6,5%
Explicação: RESPOSTA: 0,60X 6,5 + 0,40 x 6,5 =6,5%
 
7.
É uma medida de risco diversificável
Ele nunca pode ser negativo
Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
Ele nunca pode ser positivo
Gabarito Gabarito
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03/08/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=40617936&user_cod=2398568&matr_integracao=201904173772 3/3
Determinado investidor possui uma carteira com 3 ações. A primeira ação possui peso de 50% no portfolio e Beta igual a 1,5. O
segundo possui uma participação de 30% e Beta igual a 2,0 e o último um Beta igual a 3,0. Desta forma, qual seria o beta da
carteira do investidor em função dessa composição: Ra = Rf + B (Rm - Rf)
Comentado Comentado
 
8.
1,75
2,00
2,15
1,50
1,95
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