Avaliação Métodos quantitativos aplicados ao risco

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Métodos quantitativos aplicados ao risco
Professor(a): Marcelo Tavares De Lima (Mestrado acadêmico)
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Os modelos matemáticos são divididos em três categorias. Um modelo pertencente à
categoria de modelos preditivos faz uso de seus valores passados, como variáveis
independentes na relação funcional construída para predição. Como é denominado esse
tipo de modelo?
Alternativas:
Programação linear.
Modelo de regressão.
Modelo de séries temporais.  CORRETO
Análise discriminante.
Modelo de regressão logística.
Código da questão: 38219
Analise as asserções a seguir, relacionadas aos modelos de programação matemática.
I. Quanto mais simples for um modelo de programação matemática, melhor elaborado e
interpretado será.
PORQUE
II. Modelos simples são mais fáceis de serem implementados e satisfazem uma das
principais características de um modelo, que é o princípio da parcimônia.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
I e II estão corretas e a I é justificativa da II.
II está correta.
I e II estão corretas, mas a II não é justificativa da I.
I e II estão corretas e a II é justificativa da I.  CORRETO
I está correta.
Código da questão: 38237
Resolução comentada:
o modelo de séries temporais faz uso de seus valores passados, como variáveis
independentes na relação funcional construída para predição.
Resolução comentada:
quanto mais simples o modelo de programação matemática, maior será sua
aplicabilidade. Claro que nem sempre é possível elaborar um modelo simples, que
leve em consideração características importantes de um problema. No entanto,
sempre que possível, deve-se construir modelos simples para atender ao princípio
da parcimônia, que é a simplicidade dos bons modelos.
4)
5)
Alternativas:
O valor estável recebido a cada real investido.
O ganho obtido a cada cem reais investidos.  CORRETO
O ganho obtido a cada real investido.
O valor variável recebido a cada cem reais investidos.
A perda a cada real investido.
Código da questão: 38223
A execução de um procedimento de simulação traz uma série de vantagens e
desvantagens. Portanto, antes de sua execução, faz-se necessária uma avaliação da
viabilidade de sua aplicação. Avalie a afirmativa a seguir e assinale a alternativa que
preenche corretamente as lacunas:
O uso de uma simulação permite realizar análise de __________________________ complexas
que não podem ser resolvidas por _______________________________ tradicionais. No entanto, 
uma desvantagem do seu uso pode estar relacionada ao ________________________ de
operação.
Alternativas:
Situações simuladas/ métodos categóricos/ fluxo.
Situações simuladas/ métodos quantitativos/ custo.
Situações reais/ métodos qualitativos/ fluxo.
Situações reais/ métodos quantitativos/ custo.  CORRETO
Situações simuladas/ métodos qualitativos/ fluxo.
Código da questão: 38210
Para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário seguir
uma sequência de procedimentos. Avalie o quadro a seguir e identifique a sequência
correta, associando as colunas A e B.
Coluna A Coluna B
1 a. Realização de simulação.
2 b. Construção de distribuição acumulada.
3 c. Determinação de distribuição de probabilidade.
Resolução comentada:
Resolução comentada:
o uso de uma simulação permite realizar análise de situações reais complexas que
não podem ser resolvidas por métodos quantitativos tradicionais. No entanto, uma
desvantagem do seu uso pode estar relacionada ao custo de operação.
6)
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4 d. Geração de números aleatórios.
5 e. Estabelecimento de intervalos de números aleatórios.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta para a realização de uma simulação
de Monte Carlo.
Alternativas:
1 – c; 2 – d; 3 – e; 4 – a; 5 – b.
1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e.
1 – c; 2 – b; 3 – e; 4 – d; 5 – a.  CORRETO
1 – d; 2 – e; 3 – c; 4 – b; 5 – a.
1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – d; 5 – e.
Código da questão: 38208
Segundo Andrade (2013), a simulação é um método quantitativo atrativo porque possui
três características importantes para o estudo de decisão sob risco. 
Fonte: ANDRADE, E.L. A decisão de investir: métodos e modelos para avaliação econômica.
Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
Assinale a alternativa correta que lista as três características citadas acima:
Alternativas:
Simplicidade/ rapidez/ aplicabilidade universal.  CORRETO
Complexidade/ lentidão/ baixa aplicabilidade.
Simplicidade/ rapidez/ baixa aplicabilidade.
Simplicidade/ rapidez/ aplicabilidade específica.
Complexidade/ lentidão/ aplicabilidade específica.
Código da questão: 38206
A programação matemática utiliza conceitos, tanto da matemática quanto da estatística,
para a construção de seus métodos analíticos para estudo de alocação ótima de recursos
finitos. Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir e classifique como
verdadeiras (V) ou falsas (F).
(  ) Um modelo de programação linear é um ramo da programação matemática, cujo
modelo é elaborado com combinações lineares das variáveis de decisão.
(   ) Um modelo de programação linear deve ter, no mínimo, duas variáveis de decisão.
(    ) A complexidade de um modelo de programação linear depende do número de
variáveis de decisão declaradas no problema.
(   ) Um modelo de programação linear só aceita trabalhar com variáveis não negativas, cuja
restrição é declarada pelas restrições de não negatividade.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
Alternativas:
Resolução comentada:
para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário
seguir a sequência de procedimentos: 1) determinação de distribuições de
probabilidades para as variáveis envolvidas no processo; 2) construção de
distribuições de probabilidades acumuladas para as variáveis do item anterior; 3)
estabelecimento de intervalos de números aleatórios para cada variável; 4) geração
de números aleatórios; 5) realização da simulação.
Resolução comentada:
o uso de simulação é, de certa forma, atrativo porque, segundo Andrade (2013), tem
três principais características: simplicidade, rapidez e aplicabilidade universal.
8)
9)
10)
V – V – F – F.
F – F – V – V.
F – F – F – F.
V – F – V – F.
V – V – V – V.  CORRETO
Código da questão: 38233
O modelo de Markowitz é baseado, principalmente, em duas medidas estatísticas para
mensuração do risco. 
Assinale a alternativa correta, que indica essas duas medidas estatísticas.
Alternativas:
Média aritmética simples e amplitude.
Média geométrica e variância.
Média ponderada e amplitude.
Média aritmética simples e variância.  CORRETO
Média geométrica e amplitude.
Código da questão: 38197
Todo problema que envolve o uso de algum recurso finito, independente do motivo,
pode ser analisado por métodos científicos, como a programação matemática. O termo
utilizado para a melhor tomada de decisão, em termos da escolha do melhor cenário, tem
um nome específico. Qual o nome desse termo?
Alternativas:
Restrições.
Variável de decisão.
Função objetivo.
Otimização.  CORRETO
Restrição de não negatividade.
Código da questão: 38235
O método de Monte Carlo é um método de simulação extremamente simples que pode
até ser utilizado em simulações realizadas manualmente, sem o uso de computadores. Qual
o nome do criador desse método?
Alternativas:
Resolução comentada:
só faz sentido analisar um problema, por meio de programação linear, se ele
contiver, pelo menos, duas variáveis de decisão que representem valores numéricos
como quantidades ou medidas. O modelo é construído a partir de combinações
lineares das variáveis de decisão e sua complexidade aumenta com o aumento da
quantidade de variáveis de decisão envolvidas.Resolução comentada:
as medidas estatísticas básicas utilizadas pelo modelo de Markowitz são: média
aritmética simples e a variância.
Resolução comentada:
o nome do termo utilizado para representar a melhor escolha de uma tomada de
decisão é otimização, no contexto de programação matemática.
Fermat.
Laplace.
Gauss.
Markowitz.
John von Neumann.  CORRETO
Código da questão: 38205
Resolução comentada:
durante a segunda guerra mundial, um tipo de simulação muito difundida foi criado,
chamada de Monte Carlo, criada pelo matemático John von Neumann .
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