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1 Instituto de Economia - UFRJ Estatística II – 2015.2 Prof. Ary Barradas Monitora: Ana Paula S. Delfino Lista de Exercícios F – Mínimos Quadrados (MQ) Conceitos importantes Regressão Os valores reais dos parâmetros da regressão são desconhecidos, então faremos uma estimativa usando a seguinte notação: ̂ ̂ Como temos uma base com n valores observados para X e Y estaremos estimando na verdade: ̂ ̂ Onde i indica cada uma das n observações da base de dados e cada e passa a se chamar resíduo. O método dos Mínimos Quadrados (MQ) minimiza a soma dos resíduos, ou seja, ∑ Dado que ̂ ̂ a função que queremos minimizar é a seguinte: ( ̂ ̂) ∑ ̂ ̂ Para minimizar devemos igualar a primeira derivada a zero: ̂ = 2 ∑( ̂ ̂ ) = 0 ̂ = 2 ∑( ̂ ̂ ) Dividindo ambos os lados das equações acima por -2 temos: ∑( ̂ ̂ ) (1) ∑( ̂ ̂ ) (2) Da equação (1) temos: 2 ∑( ̂ ̂ ) ∑ ̂ ̂ ∑ = 0 ̂ ∑ ̂ ∑ ̂ ∑ ̂ ∑ Dado que ∑ ̅ e ∑ ̅ , temos que: ̂ = ̅ - ̂ ̅ Substituindo ̂ na equação (2) temos: ∑( ̂ ̂ ) ∑( ̅ ̂ ̅ ̂ ) ∑ - ̅ ∑ - ̂ ̅ ∑ - ̂ Multiplicando ̅ ∑ por e ̂ ̅ ∑ por temos: ∑ - ̅ ∑ - ̂ ̅ ∑ - ̂ ∑ ∑ - ̅ ∑ - ̂ ̅ ∑ - ̂ ∑ Dado que ∑ ̅ e ∑ ̅ , temos que: ∑ - ̅ ̅ - ̂ ̅ ̅ - ̂ ∑ ∑ - ̅ ̅ = ̂ ̅̅ ̅+ ∑ ) ̂ ∑ ̅ ̅ ∑ ̅ Desenvolvendo ̂ temos: Numerador: ∑ ̅ ̅ = ∑ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ∑ - ̅ ∑ ̅ ∑ ̅ ∑ =∑ - ̅ ∑ ̅ ∑ ̅ ∑ ∑ - ̅ ∑ ̅ ∑ ̅ ̅ = ∑ ̅ ̅ + ̅ ̅) ∑ ̅ ̅ ̅ ) =∑ ̅ ̅ 3 Denominador: ∑( ) ̅ ∑( ) - 2n ̅ + n ̅ ∑( ) ̅ ∑ ∑ ̅ = ∑( ) ̅ ∑ ∑ ̅ ∑ ̅ ̅ = ∑ ̅ Logo ̂ também pode ser escrito como: ̂ ∑ ̅ ̅ ∑ ̅ Gabarito 1. Uma fábrica produz X unidades de produtos a um custo Y, de acordo com a tabela abaixo. Unidade produzidas Custo 12 80 4 44 6 51 11 70 8 61 a) Determine a equação de regressão por mínimos quadrados. - ̅ - ̅ ( - ̅)² ( - ̅)*( - ̅ 12 80 3,8 18,8 14,44 71,44 4 44 -4,2 -17,2 17,64 72,24 6 51 -2,2 -10,2 4,84 22,44 11 70 2,8 8,8 7,84 24,64 8 61 -0,2 -0,2 0,04 0,04 Média 8,2 61,2 Soma 0,0 0,0 44,8 190,8 Calculando ̂ : ̂ ∑ ̅ ̅ ∑ ̅ = = 4,26 Calculando ̂ : ̂= ̅ - ̂ ̅ = 61,2 - 4,26x8,2 = 26,28 Regressão: Y = 26,28 + 4,26X 4 b) Quais os significados econômicos dos coeficientes da regressão? Resposta: O coeficiente de X indica, que média, cada unidade produzida de X aumenta o custo em 4,26 unidades monetária, ou seja, o custo variável é de 4,26. A constante indica que produzir nenhuma unidade do produto X tem um custo de 26,28 unidades monetárias, ou seja, o custo fixo de produção é de 26,28. c) Qual a previsão de custo de se produzir 10 unidade de produtos? Resposta: Y = 26,28 + 4,26X = 26,28 + 42,60= 68,88. O custo é de 68,88 unidades monetárias. 2. Uma agência de empregos faz anúncios uma vez por semana na seção de classificados de um determinado jornal. Desconfia-se que o número de respostas aos anúncios está relacionado com o número de linhas utilizadas no anúncio. Foram selecionados 14 anúncios e o número de linhas utilizadas e de respostas a cada um deles é dado pela na tabela abaixo. Número de linhas Número de respostas 3 1 4 3 5 6 6 7 8 7 10 10 12 13 14 16 16 19 a) Determine a equação de regressão por mínimos quadrados. - ̅ - ̅ ( - ̅)² ( - ̅)*( - ̅ 3 1 -5,7 -8,1 32,1 45,96 4 3 -4,7 -6,1 21,8 28,52 5 6 -3,7 -3,1 13,4 11,41 6 7 -2,7 -2,1 7,1 5,63 8 7 -0,7 -2,1 0,4 1,41 10 10 1,3 0,9 1,8 1,19 12 13 3,3 3,9 11,1 12,96 14 16 5,3 6,9 28,4 36,74 16 19 7,3 9,9 53,8 72,52 Média 8,7 9,1 Soma 0,0 0,0 170,0 216,3 Calculando ̂ : ̂ ∑ ̅ ̅ ∑ ̅ = = 1,27 5 Calculando ̂ : ̂= ̅ - ̂ ̅ = 9,1 - 1,27x8,7 = -1,92 b) Qual o significado do coeficiente angular? Resposta: O número de respostas, em média, aumenta 1,27 unidades a cada unidade de aumento de linhas utilizadas no anúncio. 3. A tabela abaixo indica o valor y do aluguel e a idade x de cinco casas. X Y 10 4 13 3 5 6 7 5 20 2 a) Encontre a reta de MQ - ̅ - ̅ ( - ̅)² ( - ̅)*( - ̅ 10 4 -1 0 1 0 13 3 2 -1 4 -2 5 6 -6 2 36 -12 7 5 -4 1 16 -4 20 2 9 -2 81 -18 Média 11 4 Soma 0,0 0,0 138 -36 Calculando ̂ : ̂ ∑ ̅ ̅ ∑ ̅ = = -0,26 Calculando ̂ : ̂= ̅ - ̂ ̅ = 4 – (-0,26x11) = 6,87 b) Qual o significado do coeficiente angular nesse caso Resposta: O valor médio do aluguel diminui 0,26 unidades a cada ano de aumento da idade da casa c) E do coeficiente linear? 6 Resposta: O valor médio estimado do aluguel de casas recém-construídas (idade zero) é 6,87 unidades 4. Em uma amostra de 10 famílias obtivemos as seguintes informações. Renda (em Salários mínimos) Gasto com alimentação (em salários mínimos) - ̅ - ̅ ( - ̅)² ( - ̅)*( - ̅ 3 1,5 -60,8 -24,45 3696,6 1486,6 5 2 -58,8 -23,95 3457,4 1408,3 10 6 -53,8 -19,95 2894,4 1073,3 20 10 -43,8 -15,95 1918,4 698,6 30 15 -33,8 -10,95 1142,4 370,1 50 20 -13,8 -5,95 190,4 82,1 70 25 6,2 -0,95 38,4 -5,9 100 40 36,2 14,05 1310,4 508,6 150 60 86,2 34,05 7430,4 2935,1 200 80 136,2 54,05 18550,4 7361,6 Média 63,8 25,95 Soma 0 0 40629,6 15918,4 a) Preencha a tabela acima. b) Estime o modelo linear por MQ através dos valores de soma e média da tabela utilizando duas formulas diferentes para calcular o coeficiente de x. - ̅ - ̅ ( - ̅)² ( - ̅)*( - ̅ * 3 1,5 -60,8 -24,5 3696,6 1486,6 4,5 9 5 2 -58,8 -24,0 3457,4 1408,3 10 25 10 6 -53,8 -20,0 2894,4 1073,3 60 100 20 10 -43,8 -16,0 1918,4 698,6 200 400 30 15 -33,8 -11,0 1142,4 370,1 450 900 50 20 -13,8 -6,0 190,4 82,1 1000 2500 70 25 6,2 -0,9 38,4 -5,9 1750 4900 100 40 36,2 14,1 1310,4 508,6 4000 10000 150 60 86,2 34,1 7430,4 2935,1 9000 22500 200 80 136,2 54,1 18550,4 7361,6 16000 40000 Média 63,8 25,95 Soma 0,0 0,0 40629,6 15918,4 32474,5 81334 Forma 1 para se calcular ̂ : ̂ ∑ ̅ ̅ ∑ ̅ = = 0,39 7 Forma 2 para se calcular ̂ : ̂ ∑ ̅ ̅ ∑( ) ̅ = = 0,39 Calculando ̂ : ̂= ̅ - ̂ ̅ = 25,95 – 0,39*63,8= 0,95 Resposta: Portanto, a regressão em ambas as formas de calcular é Y= 0,95 + 0,39X c) Qual a previsão de gastos com alimentação para uma família com renda de 170 salários mínimos? Resposta: Y= 0,95 + 0,39X = Y= 0,95 + 0,39*170= 67,55. Isto é 67,55 unidades monetárias. 5. Ao fazer uma amostragem obtivemos as seguintes informações: ∑ = 214.680 n=10 ̅ = 170 ̅= 115,1 ∑ = 322.000 a) Estime os paramentos da regressão por MQ a partir das informações acima? Calculando ̂ : ̂ ∑ ̅ ̅ ∑( ) ̅ = = 0,58Calculando ̂ : ̂= ̅ - ̂ ̅ = 115,1– 0,58*170= -66,3
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