Calcular o VAR paramétrico de 1 dia e com 99% de IC de uma carteira com 25.000 unidades de PETR3 (cotado atualmente a R$ 30,00), Beta de 1,5 e o de...

Para calcular o VAR paramétrico de uma carteira, é necessário levar em consideração o número de unidades do ativo, o preço atual do ativo, o beta da carteira e o desvio padrão do índice. Primeiro, vamos calcular o retorno esperado da PETR3: Retorno esperado = Preço atual * Beta Retorno esperado = 30,00 * 1,5 = 45,00 Em seguida, vamos calcular o desvio padrão da carteira: Desvio padrão da carteira = Desvio padrão do índice * Beta Desvio padrão da carteira = 0,25 * 1,5 = 0,375 Agora, vamos calcular o VAR paramétrico: VAR paramétrico = Retorno esperado * Desvio padrão da carteira * Z O valor de Z para um nível de confiança de 99% é de aproximadamente 2,33. VAR paramétrico = 45,00 * 0,375 * 2,33 = 39,34 Por fim, vamos calcular o VAR paramétrico da carteira: VAR paramétrico da carteira = VAR paramétrico * Número de unidades VAR paramétrico da carteira = 39,34 * 25.000 = 983.500 Portanto, o VAR paramétrico de 1 dia e com 99% de IC da carteira é de R$ 983.500. Nenhuma das alternativas fornecidas (a, b, c, d) corresponde ao valor calculado.