Antes de estimar uma regressão entre duas variáveis é necessário verificar se elas são estacionárias. Caso não sejam estacionárias é necessário dif...

Antes de estimar uma regressão entre duas variáveis é necessário verificar se elas são estacionárias. Caso não sejam estacionárias é necessário diferenciá-las antes de estimar uma regressão, salvo aquelas que são cointegradas.

Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:


A Se rodarmos uma regressão entre duas variáveis em nível e seus resíduos resultantes forem não estacionários dizemos que as duas séries cointegram.
B Cointegração está relacionada ao movimento individual das séries ao longo do tempo em torno de uma tendência estocástica.
C O segundo passo para saber se existe cointegração é estimar uma relação de curto prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível.
D De acordo com Engle e Granger (1987), o primeiro procedimento para saber se existe cointegração é verificar o grau de integração das séries, ou seja, se são l (1).