Com dados da taxa de juros, inflação e expectativas de inflação, de janeiro de 2002 até julho de 2008, aplicou-se o modelo VAR para identificar as ...

Com dados da taxa de juros, inflação e expectativas de inflação, de janeiro de 2002 até julho de 2008, aplicou-se o modelo VAR para identificar as relações entre as decisões sobre a taxa básica de juros por parte do BACEN, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses e a inflação acumulada nos últimos 12 meses. De acordo com os resultados alcançados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) O resultado do teste de multiplicador de Lagrange, cuja hipótese nula é de que os resíduos não são autocorrelacionados, apresentou presença de autocorrelação de segunda ordem. A autocorrelação não é problema.
( ) Quanto mais defasagens mais coeficientes são estimados, reduzindo o número de graus de liberdade do modelo e influenciando na sua capacidade de previsão.
( ) Para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR (os autovalores da matriz de coeficiente) deve estar dentro do círculo unitário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A F - V - V.
B F - F - V.
C V - F - F.
D F - V - F.


A F - V - V.
B F - F - V.
C V - F - F.
D F - V - F.