Leia o trecho a seguir:
“[...] já sabemos que, na presença da heterocedasticidade, os estimadores de MQO, embora não sejam tendenciosos, não são eficientes; isto é, não têm variância mínima. Mas o problema da heterocedasticidade, como o problema da distribuição não normal, não é insuperável”.
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 541.
Em relação à homocedasticidade da variância do erro, é possível afirmar que:
·
se altera conforme a amostra.
·
a variância do erro diminui conforme a amostra.
·
aumenta conforme a amostra.
·
é constante.
·
é inconstante.
A alternativa correta é: "é inconstante". A heterocedasticidade ocorre quando a variância do erro não é constante em relação às variáveis independentes. Isso significa que a variância do erro pode mudar em diferentes níveis das variáveis independentes. Quando a heterocedasticidade está presente, os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) não são eficientes, pois não têm variância mínima.
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