Um investidor que dispõe de R$ 6.000,00 está contemplando a possibilidade de compra de 2 tipos de ações: tipo 1 – preço unitário de R$ 5,00 e renta...

Um investidor que dispõe de R$ 6.000,00 está contemplando a possibilidade de compra de 2 tipos de ações: tipo 1 – preço unitário de R$ 5,00 e rentabilidade anual esperada de 30%; tipo 2, preço unitário de compra de R$ 3,00 e rentabilidade anual estimada em 35%. Supondo que o investidor não queira adquirir mais que 1750 ações e que seu corretor só possa conseguir 1000 ações tipo 1 e 1500 tipo 2, que quantidades deve comprar, de cada tipo, para maximizar o total do capital no final do ano?

Gestão de Processos

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Progresso com Exercícios

21/01/2024

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Gestão de Processos • Universidade Luterana do BrasilUniversidade Luterana do Brasil

Ricardo Medeiros

Respostas

21.01.2024

Para resolver esse problema, podemos utilizar a programação linear. Vamos definir as variáveis de decisão: x1 = quantidade de ações do tipo 1 a serem compradas x2 = quantidade de ações do tipo 2 a serem compradas A função objetivo será: max Z = 0,3x1*5x1 + 0,35x2*3x2 Sujeito às seguintes restrições: x1 + x2 <= 1750 (não pode comprar mais de 1750 ações) x1 <= 1000 (só pode comprar no máximo 1000 ações do tipo 1) x2 <= 1500 (só pode comprar no máximo 1500 ações do tipo 2) 5x1 + 3x2 <= 6000 (não pode gastar mais de R$ 6000,00) Resolvendo esse sistema de equações, encontramos que o investidor deve comprar 1000 ações do tipo 1 e 750 ações do tipo 2 para maximizar o total do capital no final do ano.