m investidor compara duas carteiras de investimentos (A e B) para uma decisão. A carteira A possui um desvio padrão de 5,0 e o retorno esperado é d...

Para comparar o risco das duas carteiras, podemos utilizar o coeficiente de variação (CV), que é a razão entre o desvio padrão e o retorno esperado. Quanto menor o CV, menor é o risco da carteira. Para a carteira A, o CV é de 5,0/20,0 = 0,25. Para a carteira B, o CV é de 0,15. Portanto, a carteira B apresenta menor risco, já que seu CV é menor que o da carteira A. A alternativa correta é a letra E.