Grátis: “Gestão (centralizada) de riscos de portfolios compostos de grande variedade e complexidade de instrumentos financeiros”. O enunciado diz respeito ...

Mercado Financeiro

Outros

“Gestão (centralizada) de riscos de portfolios compostos de grande variedade e complexidade de instrumentos financeiros”. O enunciado diz respeito à (ao):

As premissas do VaR.
Aplicação do VaR por parte das Instituições Financeiras.
Classificação do VaR.
Conceito do VaR.
Aplicação do VaR por parte dos acionistas.

Exercícios Para o Aprendizado

há 2 anos

Exercícios Para o Aprendizado

há 2 anos

25 pág.

RISCO E ESTRUTURA DE CAPITAL

UNG

Respostas

há 8 meses

O enunciado "Gestão (centralizada) de riscos de portfolios compostos de grande variedade e complexidade de instrumentos financeiros" diz respeito ao conceito do VaR (Value at Risk). O VaR é uma medida que quantifica o risco de perda em um portfolio de investimentos, considerando a variabilidade dos retornos e a correlação entre os ativos. Portanto, a resposta correta é "Conceito do VaR".

Essa resposta te ajudou?

Crie sua conta grátis para liberar essa resposta. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

há 2 anos

O enunciado diz respeito à aplicação do VaR por parte das Instituições Financeiras. O VaR (Value at Risk) é uma medida de risco utilizada para avaliar a perda potencial máxima que um investimento pode sofrer em um determinado período de tempo, com um determinado nível de confiança. A gestão centralizada de riscos de portfolios compostos de grande variedade e complexidade de instrumentos financeiros é uma prática comum nas instituições financeiras para minimizar os riscos e maximizar os retornos dos investimentos.

Essa resposta te ajudou?

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

25 pág.

RISCO E ESTRUTURA DE CAPITAL

UNG

Mais perguntas desse material

“O (a) ______________________ se baseia na teoria de que não existem preços distintos, com o mesmo fluxo de caixa, para dois ativos diferentes”. Esta definição aborda o conceito de:

Instituição administrativa.
Instituição financeira.
Empresa pública.
Processo de arbitragem.
Processo regulatório.

“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”. O conceito se refere ao (a):

VaR.
Teste – Z.
RiskMetrics.
CAPM.
Donwside Risk.

Extensão do capital de conservação durante períodos de crescimento de crédito associado ao acúmulo de risco sistêmico. O enunciado é a definição de qual conceito?

Análise SWOT.
Capital contra-cíclico.
Risco não sistemático.
Análise quantitativa.
Análise de ativos.

“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.” Complete as lacunas de modo adequado.

Debêntures.
Fatores.
Letras de câmbio.
Notas promissórias.
Fundos de investimento.

São perfis de investidores: I – Conservador; II – Moderado; III – Otimista.

Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item III.
Estão corretos os itens I e III.

Sobre as novas definições de capital e transparência, estão corretas as alternativas: I – Nível 1 consiste principalmente de ações ordinárias e lucros acumulados; II – Elimina gradativamente os instrumentos híbridos de capital; III – Eliminação do capital Nível 3.

Estão corretos os itens II e III.
Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item II.

“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):

CAPM.
Value at Risk.
Riscos.
Risco e retorno.
Cenários.

São características do acordo de Basiléia III: I – Elevar a qualidade, consistência e transparência da base de capital por meio de regras mais rígidas relacionadas à elegibilidade de instrumentos a serem considerados no capital; II – Reduzir pró-ciclicalidade por meio de parcelas adicionais de capital; III – Endereçar risco sistêmico.

Estão corretos os itens II e III.
Está correto somente o item II.
Estão corretos todos os itens.
Estão corretos os itens I e II.
Estão corretos os itens II e III.

“Com o intuito de resguardar as instituições financeiras de eventuais acontecimentos que possam comprometer suas ações, o (a) _____________ apresenta uma proposta onde os bancos passarão a ter 7 % das reservas para utilização na contenção destes riscos”. Tal definição se refere a qual conceito?

APT.
VaR.
CAPM expandido.
Acordo de Basileia III.
Acordo de Lisboa III.

“Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:

CAPM.
Value at Risk (VaR).
Risco e retorno.
APT.
Ações.

“O (a) _________ de um título consegue medir a sensibilidade do título às flutuações da carteira de mercado, assim determina o CAPM”. Complete a lacuna corretamente:

Avaliação errada de informações.
Risco.
Método probabilístico.
Retorno esperado.
Beta.

“Mas, se o banco estiver próximo do percentual mínimo exigido, terá que reduzir a distribuição de lucros e dividendos. Com isso, a supervisão pretende evitar que as instituições continuem a pagar elevados bônus e dividendos mesmo quando sofrem deterioração de capital”. Acerca do conceito dado, estamos falando sobre:

Adoção de um colchão de conservação de retornos.
Adoção de um colchão de conservação de riscos.
Adoção de um colchão de conservação de capital.
Processos.
Projetos.

De acordo com Martins (2009), são pontos relativos do APT: I – Têm expectativas homogêneas em relação ao retorno dos ativos explicado pelo modelo de k fatores; II – É perfeitamente competitivo e não existem custos de transação; III – Os erros εi de cada ativo devem ser independentes dos fatores.

Estão corretos os itens II e III.
Está correto somente o item II.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Estão corretos todos os itens.

Mercado Financeiro

RISCO E ESTRUTURA DE CAPITAL

Respostas

Crie sua conta grátis para liberar essa resposta. 🤩

Ainda com dúvidas?

Essa pergunta também está no material:

RISCO E ESTRUTURA DE CAPITAL

“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”. O conceito se refere ao (a):VaR.Teste – Z.RiskMetrics.CAPM.Donwside Risk.

Extensão do capital de conservação durante períodos de crescimento de crédito associado ao acúmulo de risco sistêmico. O enunciado é a definição de qual conceito?Análise SWOT.Capital contra-cíclico.Risco não sistemático.Análise quantitativa.Análise de ativos.

“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.” Complete as lacunas de modo adequado.Debêntures.Fatores.Letras de câmbio.Notas promissórias.Fundos de investimento.

São perfis de investidores: I – Conservador; II – Moderado; III – Otimista.Estão corretos todos os itens.Está correto somente o item II.Estão corretos os itens I e II.Está correto somente o item III.Estão corretos os itens I e III.

“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):CAPM.Value at Risk.Riscos.Risco e retorno.Cenários.

“Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:CAPM.Value at Risk (VaR).Risco e retorno.APT.Ações.

“O (a) _________ de um título consegue medir a sensibilidade do título às flutuações da carteira de mercado, assim determina o CAPM”. Complete a lacuna corretamente:Avaliação errada de informações.Risco.Método probabilístico.Retorno esperado.Beta.

Mais conteúdos dessa disciplina

“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”. O conceito se refere ao (a):

VaR.
Teste – Z.
RiskMetrics.
CAPM.
Donwside Risk.

Extensão do capital de conservação durante períodos de crescimento de crédito associado ao acúmulo de risco sistêmico. O enunciado é a definição de qual conceito?

Análise SWOT.
Capital contra-cíclico.
Risco não sistemático.
Análise quantitativa.
Análise de ativos.

“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.” Complete as lacunas de modo adequado.

Debêntures.
Fatores.
Letras de câmbio.
Notas promissórias.
Fundos de investimento.

São perfis de investidores: I – Conservador; II – Moderado; III – Otimista.

Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item III.
Estão corretos os itens I e III.

“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):

CAPM.
Value at Risk.
Riscos.
Risco e retorno.
Cenários.

“Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:

CAPM.
Value at Risk (VaR).
Risco e retorno.
APT.
Ações.

“O (a) _________ de um título consegue medir a sensibilidade do título às flutuações da carteira de mercado, assim determina o CAPM”. Complete a lacuna corretamente:

Avaliação errada de informações.
Risco.
Método probabilístico.
Retorno esperado.
Beta.