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“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”. O conceito se refere ao (a):


VaR.
Teste – Z.
RiskMetrics.
CAPM.
Donwside Risk.
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Exercícios Para o Aprendizado

há 2 anos

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há 2 anos

RISCO E ESTRUTURA DE CAPITAL
25 pág.

RISCO E ESTRUTURA DE CAPITAL

UNG

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há 9 meses

A descrição apresentada refere-se a um teste estatístico que utiliza a distribuição normal sob a hipótese nula. Vamos analisar as alternativas: 1. VaR (Value at Risk) - É uma medida de risco, mas não é um teste estatístico que se baseia na distribuição normal. 2. Teste – Z - Este é um teste estatístico que utiliza a distribuição normal para determinar a significância de uma hipótese, especialmente quando a amostra é grande. 3. RiskMetrics - É uma metodologia de avaliação de risco, mas não se refere diretamente a um teste estatístico. 4. CAPM (Capital Asset Pricing Model) - É um modelo financeiro que descreve a relação entre risco e retorno, não um teste estatístico. 5. Downside Risk - Refere-se a uma medida de risco que considera apenas as perdas, não um teste estatístico. Diante da análise, a alternativa correta é: Teste – Z.

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há 2 anos

O conceito descrito na pergunta se refere ao teste-Z. O teste-Z é um teste estatístico que utiliza a distribuição normal para testar hipóteses sobre a média de uma população, quando o desvio padrão populacional é conhecido ou quando o tamanho da amostra é grande o suficiente para que o teorema do limite central possa ser aplicado.

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“O (a) ______________________ se baseia na teoria de que não existem preços distintos, com o mesmo fluxo de caixa, para dois ativos diferentes”. Esta definição aborda o conceito de:


Instituição administrativa.
Instituição financeira.
Empresa pública.
Processo de arbitragem.
Processo regulatório.

Extensão do capital de conservação durante períodos de crescimento de crédito associado ao acúmulo de risco sistêmico. O enunciado é a definição de qual conceito?


Análise SWOT.
Capital contra-cíclico.
Risco não sistemático.
Análise quantitativa.
Análise de ativos.

“Gestão (centralizada) de riscos de portfolios compostos de grande variedade e complexidade de instrumentos financeiros”. O enunciado diz respeito à (ao):


As premissas do VaR.
Aplicação do VaR por parte das Instituições Financeiras.
Classificação do VaR.
Conceito do VaR.
Aplicação do VaR por parte dos acionistas.

“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.” Complete as lacunas de modo adequado.


Debêntures.
Fatores.
Letras de câmbio.
Notas promissórias.
Fundos de investimento.

São perfis de investidores: I – Conservador; II – Moderado; III – Otimista.


Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item III.
Estão corretos os itens I e III.

Sobre as novas definições de capital e transparência, estão corretas as alternativas: I – Nível 1 consiste principalmente de ações ordinárias e lucros acumulados; II – Elimina gradativamente os instrumentos híbridos de capital; III – Eliminação do capital Nível 3.


Estão corretos os itens II e III.
Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item II.

“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):


CAPM.
Value at Risk.
Riscos.
Risco e retorno.
Cenários.

São características do acordo de Basiléia III: I – Elevar a qualidade, consistência e transparência da base de capital por meio de regras mais rígidas relacionadas à elegibilidade de instrumentos a serem considerados no capital; II – Reduzir pró-ciclicalidade por meio de parcelas adicionais de capital; III – Endereçar risco sistêmico.


Estão corretos os itens II e III.
Está correto somente o item II.
Estão corretos todos os itens.
Estão corretos os itens I e II.
Estão corretos os itens II e III.

“Com o intuito de resguardar as instituições financeiras de eventuais acontecimentos que possam comprometer suas ações, o (a) _____________ apresenta uma proposta onde os bancos passarão a ter 7 % das reservas para utilização na contenção destes riscos”. Tal definição se refere a qual conceito?


APT.
VaR.
CAPM expandido.
Acordo de Basileia III.
Acordo de Lisboa III.

“Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:


CAPM.
Value at Risk (VaR).
Risco e retorno.
APT.
Ações.

“O (a) _________ de um título consegue medir a sensibilidade do título às flutuações da carteira de mercado, assim determina o CAPM”. Complete a lacuna corretamente:


Avaliação errada de informações.
Risco.
Método probabilístico.
Retorno esperado.
Beta.

“Mas, se o banco estiver próximo do percentual mínimo exigido, terá que reduzir a distribuição de lucros e dividendos. Com isso, a supervisão pretende evitar que as instituições continuem a pagar elevados bônus e dividendos mesmo quando sofrem deterioração de capital”. Acerca do conceito dado, estamos falando sobre:


Adoção de um colchão de conservação de retornos.
Adoção de um colchão de conservação de riscos.
Adoção de um colchão de conservação de capital.
Processos.
Projetos.

De acordo com Martins (2009), são pontos relativos do APT: I – Têm expectativas homogêneas em relação ao retorno dos ativos explicado pelo modelo de k fatores; II – É perfeitamente competitivo e não existem custos de transação; III – Os erros εi de cada ativo devem ser independentes dos fatores.


Estão corretos os itens II e III.
Está correto somente o item II.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Estão corretos todos os itens.

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