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“Mas, se o banco estiver próximo do percentual mínimo exigido, terá que reduzir a distribuição de lucros e dividendos. Com isso, a supervisão pretende evitar que as instituições continuem a pagar elevados bônus e dividendos mesmo quando sofrem deterioração de capital”. Acerca do conceito dado, estamos falando sobre:

Adoção de um colchão de conservação de retornos.
Adoção de um colchão de conservação de riscos.
Adoção de um colchão de conservação de capital.
Processos.
Projetos.

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há 2 anos

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25 pág.

RISCO E ESTRUTURA DE CAPITAL

UNG

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há 9 meses

Estamos falando sobre a "adoção de um colchão de conservação de capital". Esse conceito se refere à necessidade de os bancos manterem um nível mínimo de capital para absorver perdas e garantir a estabilidade financeira, evitando a distribuição excessiva de lucros e dividendos em momentos de deterioração de capital.

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há 2 anos

O conceito mencionado no texto é a adoção de um colchão de conservação de capital. Esse colchão é uma reserva financeira que os bancos devem manter para garantir que possam absorver perdas inesperadas e continuar operando. Quando um banco está próximo do percentual mínimo exigido, ele precisa reduzir a distribuição de lucros e dividendos para manter essa reserva e evitar que sua situação financeira se deteriore ainda mais.

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“O (a) ______________________ se baseia na teoria de que não existem preços distintos, com o mesmo fluxo de caixa, para dois ativos diferentes”. Esta definição aborda o conceito de:

Instituição administrativa.
Instituição financeira.
Empresa pública.
Processo de arbitragem.
Processo regulatório.

“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”. O conceito se refere ao (a):

VaR.
Teste – Z.
RiskMetrics.
CAPM.
Donwside Risk.

Extensão do capital de conservação durante períodos de crescimento de crédito associado ao acúmulo de risco sistêmico. O enunciado é a definição de qual conceito?

Análise SWOT.
Capital contra-cíclico.
Risco não sistemático.
Análise quantitativa.
Análise de ativos.

“Gestão (centralizada) de riscos de portfolios compostos de grande variedade e complexidade de instrumentos financeiros”. O enunciado diz respeito à (ao):

As premissas do VaR.
Aplicação do VaR por parte das Instituições Financeiras.
Classificação do VaR.
Conceito do VaR.
Aplicação do VaR por parte dos acionistas.

“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.” Complete as lacunas de modo adequado.

Debêntures.
Fatores.
Letras de câmbio.
Notas promissórias.
Fundos de investimento.

São perfis de investidores: I – Conservador; II – Moderado; III – Otimista.

Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item III.
Estão corretos os itens I e III.

Sobre as novas definições de capital e transparência, estão corretas as alternativas: I – Nível 1 consiste principalmente de ações ordinárias e lucros acumulados; II – Elimina gradativamente os instrumentos híbridos de capital; III – Eliminação do capital Nível 3.

Estão corretos os itens II e III.
Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item II.

“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):

CAPM.
Value at Risk.
Riscos.
Risco e retorno.
Cenários.

São características do acordo de Basiléia III: I – Elevar a qualidade, consistência e transparência da base de capital por meio de regras mais rígidas relacionadas à elegibilidade de instrumentos a serem considerados no capital; II – Reduzir pró-ciclicalidade por meio de parcelas adicionais de capital; III – Endereçar risco sistêmico.

Estão corretos os itens II e III.
Está correto somente o item II.
Estão corretos todos os itens.
Estão corretos os itens I e II.
Estão corretos os itens II e III.

“Com o intuito de resguardar as instituições financeiras de eventuais acontecimentos que possam comprometer suas ações, o (a) _____________ apresenta uma proposta onde os bancos passarão a ter 7 % das reservas para utilização na contenção destes riscos”. Tal definição se refere a qual conceito?

APT.
VaR.
CAPM expandido.
Acordo de Basileia III.
Acordo de Lisboa III.

“Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:

CAPM.
Value at Risk (VaR).
Risco e retorno.
APT.
Ações.

“O (a) _________ de um título consegue medir a sensibilidade do título às flutuações da carteira de mercado, assim determina o CAPM”. Complete a lacuna corretamente:

Avaliação errada de informações.
Risco.
Método probabilístico.
Retorno esperado.
Beta.

De acordo com Martins (2009), são pontos relativos do APT: I – Têm expectativas homogêneas em relação ao retorno dos ativos explicado pelo modelo de k fatores; II – É perfeitamente competitivo e não existem custos de transação; III – Os erros εi de cada ativo devem ser independentes dos fatores.

Estão corretos os itens II e III.
Está correto somente o item II.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Estão corretos todos os itens.

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“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”. O conceito se refere ao (a):VaR.Teste – Z.RiskMetrics.CAPM.Donwside Risk.

Extensão do capital de conservação durante períodos de crescimento de crédito associado ao acúmulo de risco sistêmico. O enunciado é a definição de qual conceito?Análise SWOT.Capital contra-cíclico.Risco não sistemático.Análise quantitativa.Análise de ativos.

“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.” Complete as lacunas de modo adequado.Debêntures.Fatores.Letras de câmbio.Notas promissórias.Fundos de investimento.

São perfis de investidores: I – Conservador; II – Moderado; III – Otimista.Estão corretos todos os itens.Está correto somente o item II.Estão corretos os itens I e II.Está correto somente o item III.Estão corretos os itens I e III.

“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):CAPM.Value at Risk.Riscos.Risco e retorno.Cenários.

“Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:CAPM.Value at Risk (VaR).Risco e retorno.APT.Ações.

“O (a) _________ de um título consegue medir a sensibilidade do título às flutuações da carteira de mercado, assim determina o CAPM”. Complete a lacuna corretamente:Avaliação errada de informações.Risco.Método probabilístico.Retorno esperado.Beta.

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“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”. O conceito se refere ao (a):

VaR.
Teste – Z.
RiskMetrics.
CAPM.
Donwside Risk.

Extensão do capital de conservação durante períodos de crescimento de crédito associado ao acúmulo de risco sistêmico. O enunciado é a definição de qual conceito?

Análise SWOT.
Capital contra-cíclico.
Risco não sistemático.
Análise quantitativa.
Análise de ativos.

“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.” Complete as lacunas de modo adequado.

Debêntures.
Fatores.
Letras de câmbio.
Notas promissórias.
Fundos de investimento.

São perfis de investidores: I – Conservador; II – Moderado; III – Otimista.

Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item III.
Estão corretos os itens I e III.

“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):

CAPM.
Value at Risk.
Riscos.
Risco e retorno.
Cenários.

“Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:

CAPM.
Value at Risk (VaR).
Risco e retorno.
APT.
Ações.

“O (a) _________ de um título consegue medir a sensibilidade do título às flutuações da carteira de mercado, assim determina o CAPM”. Complete a lacuna corretamente:

Avaliação errada de informações.
Risco.
Método probabilístico.
Retorno esperado.
Beta.