Quando não existe correlação entre duas variáveis, ao rodarmos uma regressão, podemos nos deparar com uma situação de regressão espúria. Nesse sent...

A alternativa correta é a III - Em uma regressão espúria não existe correlação entre as variáveis analisadas. A regressão espúria ocorre quando duas variáveis aparentam ter uma relação de causa e efeito, mas na verdade não possuem nenhuma relação. Isso pode acontecer quando as duas variáveis são geradas aleatoriamente, como no caso apresentado na pergunta. Na regressão espúria, o coeficiente de correlação entre as variáveis é alto, mas não há uma relação causal entre elas. Portanto, a afirmativa I está incorreta, pois uma série estacionária não necessariamente resultará em uma regressão espúria. A afirmativa II também está incorreta, pois a existência de uma relação falsa não é uma condição suficiente para a ocorrência de uma regressão espúria.