Lista 03 - Regressão espúria e raiz unitária

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ECONOMETRIA II 
LISTA 03 
Regressão espúria e testes de raiz unitária 
 
01 
 
(FGV/2019.2/P2/Q11) 
 
Quando possuímos duas séries com raiz unitária, é primordial considerar a teoria econômica para definir qual 
das variáveis é explicada e qual é explicativa. Por exemplo, quando regredimos duas variáveis I(1), é comum 
obtermos um 𝑅2 e uma estatística 𝑡: 
(A) altos, o que implica necessariamente que existe uma relação de causalidade entre as duas variáveis. 
(B) altos, mas isso não significa que exista relação de causalidade entre as variáveis, pois podemos estar diante 
de uma regressão espúria. 
(C) baixos, o que implica necessariamente que existe uma relação de causalidade entre as duas variáveis. 
(D) altos, o que implica necessariamente que há um “confounding effect” comum a ambas as variáveis, gerando 
uma correlação espúria entre elas. 
(E) baixos, o que indica que existe uma relação espúria entre as duas variáveis. 
BARITO: B 
 
02 
(FGV/2017.2/P2/Q7) 
 
Familia Ortiz PC2
Realce
2 
 
 
 
 
ARO E 
03 
(FGV/2017.2/P2/Q17) 
 
 
GABARITO: E 
 
 
Familia Ortiz PC2
Realce
Familia Ortiz PC2
Realce
Familia Ortiz PC2
Realce
Familia Ortiz PC2
Realce
3 
 
 
 
04 
(FGV/2017.2/PS/Q07) 
 
 
 
GABARITO: B 
05 
(FGV/2017.2/PS/Q17) 
 
 
GABARITO: B 
Familia Ortiz PC2
Realce
Familia Ortiz PC2
Realce
Familia Ortiz PC2
Realce
4 
 
 
 
06 
(FGV/2021.2/P2/Q07) 
 
 
GABARIT 
O: D 
 
07 
(FGV/2021.2/PS/Q03) 
 
Os resultados do teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para determinada variável indicam que, em nível, esta 
variável tem raiz unitária, porém, ao se repetir o teste com a aplicação de uma diferença de ordem um, a série 
torna-se estacionária. Portanto, esta variável é classificada como: 
(A) diferença tendência estacionária. 
(B) nível estacionária. 
(C) tendência estacionária. 
(D) tendência estocástica. 
(E) diferença estacionária. 
GABARITO: E 
 
 
Familia Ortiz PC2
Realce
Familia Ortiz PC2
Realce
5 
 
 
 
08 
(FGV/2021.1/PS/Q05) 
Quando uma variável em nível tem raiz unitária, sua média e sua variância ao longo do tempo não são 
constantes, invalidando os resultados do modelo de regressão e gerando resultados espúrios, pois, pelas 
hipóteses do modelo de regressão, tanto a média quanto a variância devem ser constantes ao longo do tempo. 
Nesse caso, quando uma variável tem raiz unitária, isso equivale a dizer que a variável possui tendência: 
(A) estacionária. 
(B) estocástica. 
(C) determinística. 
(D) linear. 
(E) quadrática. 
GABARITO: B 
 
09 
(FGV/2021.1/PS/Q06) 
Uma série temporal pode ser decomposta em quatro componentes: sazonalidade, tendência, ciclo e 
componente irregular, onde o componente irregular corresponde ao resíduo. Portanto, aqueles fatores que 
explicam o comportamento de uma série temporal, e que não sejam sazonalidade, tendência e ciclo, estão 
inseridos no componente irregular. Um pesquisador elaborou um gráfico da série mensal de vendas do varejo 
restrito do IBGE para o estado de São Paulo, lembrando que as vendas do varejo restrito excluem as vendas de 
automóveis, motocicletas, autopeças e material de construção. Ao observar o gráfico da série de vendas do 
varejo restrito, o pesquisador, constatou que as vendas apresentam picos (ou saltos) sistemáticos no mês de 
dezembro. Esse comportamento das vendas do varejo se refere ao componente denominado: 
(A) tendência quadrática, que está inserida no componente irregular. 
(B) sazonal. 
(C) componente irregular. 
(D) ciclo. 
(E) tendência. 
ABARITO: B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia Ortiz PC2
Realce
Familia Ortiz PC2
Realce
6 
 
 
 
10 
(FGV/2021.1/PS/Q15) 
 
 
Com base nos dois correlogramas, infere-se que a série em nível: 
(A) apresenta raiz unitária e decai lentamente ao longo do tempo, porém a série diferenciada é tendência 
estacionária, pois apresenta saltos sistemáticos nas defasagens de ordens 12, 24, 36 e 48, em função da presença 
da sazonalidade. 
(B) apresenta raiz unitária e decai lentamente ao longo do tempo, porém a série diferenciada não é estacionária, 
pois apresenta saltos sistemáticos nas defasagens de ordens 12, 24, 36 e 48, em função da presença da 
sazonalidade. 
(C) é estacionária e decai lentamente ao longo do tempo, porém a série diferenciada ainda não é estacionária, 
pois apresenta saltos sistemáticos nas defasagens de ordens 12, 24, 36 e 48, em função da presença da 
sazonalidade. 
(D) apresenta raiz unitária e decai lentamente ao longo do tempo, porém a série diferenciada é estacionária, 
pois decai rapidamente em direção a zero. 
(E) é tendência estacionária e decai lentamente ao longo do tempo, porém a série diferenciada ainda não é 
estacionária, pois apresenta saltos sistemáticos nas defasagens de ordens 12, 24, 36 e 48, em função da presença 
da sazonalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia Ortiz PC2
Realce