Ajustes Diários e Margens de Garantia A respeito de ajustes diários e margens de garantia é correto afirmar: A. em contratos derivativos onde há o ...

Vamos analisar cada alternativa: A. Em contratos derivativos onde há o mecanismo dos ajustes diários, as margens de garantia tendem a ser menores, porque grandes perdas não se acumulam até o vencimento dos contratos. - Esta afirmação está incorreta. Em contratos derivativos com ajustes diários, as margens de garantia tendem a ser maiores, não menores, para cobrir possíveis perdas diárias. B. Em contratos derivativos onde há o mecanismo dos ajustes diários, as margens de garantia tendem a ser maiores, porque grandes perdas podem se acumular até o vencimento dos contratos. - Esta afirmação está correta. Em contratos derivativos com ajustes diários, as margens de garantia são maiores para proteger contra possíveis perdas acumuladas. C. Os ajustes diários dos mercados a termo tendem a ser maiores do que dos mercados futuros, devido à menor liquidez dos mercados a termo. - Esta afirmação está incorreta. Geralmente, nos mercados futuros, os ajustes diários tendem a ser maiores devido à maior liquidez e volatilidade desses mercados. D. No mercado de swaps, os contratos que envolvem variáveis dólar e taxa de DI (depósito interfinanceiro) os ajustes diários tendem a ser menores do que os contratos que envolvem variáveis IGP-M e taxa de DI (depósito interfinanceiro). - Esta afirmação está incorreta. No mercado de swaps, os ajustes diários não estão relacionados às variáveis envolvidas nos contratos, mas sim às condições específicas de cada contrato. Portanto, a alternativa correta é a letra B: Em contratos derivativos onde há o mecanismo dos ajustes diários, as margens de garantia tendem a ser maiores, porque grandes perdas podem se acumular até o vencimento dos contratos.

A afirmação correta sobre ajustes diários e margens de garantia é:

B. Em contratos derivativos onde há o mecanismo dos ajustes diários, as margens de garantia tendem a ser maiores, porque grandes perdas podem se acumular até o vencimento dos contratos.

Nos contratos derivativos com ajustes diários, as partes devem depositar margens de garantia para cobrir possíveis perdas durante a vigência do contrato. Como as perdas podem se acumular diariamente e serem liquidadas diariamente através dos ajustes diários, as margens de garantia tendem a ser maiores para garantir a cobertura dessas perdas potenciais. Isso ajuda a proteger as partes envolvidas e a garantir a integridade do mercado derivativo.