A Swift Manufactoring pensa em montar uma carteira contendo dois ativos “A” e “B”. O ativo “A” representará 40% do valor da carteira, e o ativo “B”...

Para calcular o desvio-padrão dos retornos da carteira, considerando que o ativo "A" representa 40% e o ativo "B" representa 60% do valor da carteira, podemos usar a fórmula do desvio-padrão de uma carteira composta por dois ativos: Desvio-padrão da carteira = √(wA^2 * σA^2 + wB^2 * σB^2 + 2 * wA * wB * ρAB * σA * σB) Onde: - wA e wB são os pesos dos ativos A e B na carteira (0,4 e 0,6, respectivamente). - σA e σB são os desvios-padrão dos retornos dos ativos A e B (dados na tabela). - ρAB é a correlação entre os retornos dos ativos A e B (não fornecida). Como a correlação não foi fornecida, não é possível calcular o desvio-padrão da carteira com precisão. Portanto, a resposta correta é que a informação fornecida não é suficiente para calcular o desvio-padrão dos retornos da carteira.