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A autocorrelação significa que os erros de observações adjacentes são correlacionados. Se os erros estiverem correlacionados, a regressão de mínimo...

A autocorrelação significa que os erros de observações adjacentes são correlacionados. Se os erros estiverem correlacionados, a regressão de mínimos quadrados pode subestimar o erro padrão dos coeficientes. Os erros padrão subestimados podem fazer com que seus preditores pareçam significativos quando eles não são.

SILVA, Sidinei Silvério da. Econometria. UniCesumar: Centro Universitário Cesumar. Núcleo de Educação à Distância. Maringá-PR, 2021.

Nesse contexto, para testar a presença de autocorrelação nos erros de um modelo de regressão, podemos usar:

a estatística Anderson-Darling.
a estatística Shapiro-Francia.
a estatística Durbin-Watson.
a estatística Shapiro-Wilk.
a estatística VIF.

Essa pergunta também está no material:

Análise de Dados em Economia
9 pág.
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