Programa_Int.Econometria.2023

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DEPEC 
DISCIPLINA: ECO-1422 – INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA 
Créditos: 04 (QUATRO); C. Horária: 60 HORAS/AULA 
Professora Dra. Janaina da Silva Alves 
Email: janaina.alves@ufrn.br 
 
 
Programa e Plano de Curso 
 
 
Ementa 
 
Análise de regressão linear simples e múltipla: teste de hipóteses e estimação por intervalo. Testes de 
especificação. Violação dos pressupostos do modelo clássico: multicolinearidade, 
heteroscedasticidade, autocorrelação. Formas funcionais. Variáveis categóricas (binárias). Introdução 
a séries temporais. 
 
Objetivo 
 
Capacitar os alunos a realizar estimações de modelos da teoria econômica, construir previsões e 
analisar os comportamentos de variáveis econômicas a partir do instrumental econométrico fornecido 
em sala de aula. 
 
Conteúdo 
 
UNIDADE 1 
 
1.1 O papel da econometria na análise econômica, Modelo econômico. Modelo econométrico. 
Inferência estatística. 
1.2 Modelo de regressão linear simples (com duas variáveis): Princípio de mínimos quadrados. 
Suposições. Estimação dos parâmetros do modelo. Elasticidades. Previsão. Estimação da 
variância do erro. Propriedades amostrais dos estimadores dos parâmetros de mínimos quadrados. 
Coeficiente de determinação. Transformação das variáveis. Escolha da forma funcional. 
1.3 Inferência no modelo de regressão: Teste de hipóteses. Intervalos de confiança. Intervalos de 
previsão. Teste de significância do modelo. 
 
UNIDADE 2 
 
2.1 Modelo de regressão linear múltipla: Estimação e Inferência 
2.2 Relaxamento das Premissas do Modelo Clássico: Multicolinearidade. 
2.3 Relaxamento das Premissas do Modelo Clássico: Heteroscedasticidade. 
2.4 Relaxamento das Premissas do Modelo Clássico: Autocorrelação. 
 
UNIDADE 3 
 
 
3.1 Variáveis qualitativas: Variáveis dummy de intercepto. Variáveis dummies de inclinação. 
Modelos com variáveis dummies de intercepto e inclinação. Teste da existência de efeitos 
qualitativos. 
3.2. Econometria de Séries Temporais: Conceitos Básicos 
 
Metodologia 
 
- As aulas serão Expositivas e de Laboratório divididas em três unidades de conteúdo. Serão utilizados 
recursos como o datashow, softwares econométricos e dados coletados em sites diversos. 
 
 
Procedimentos de avaliação da aprendizagem 
 
Serão realizadas três provas escritas individuais, duas em sala de aula e a última em laboratório. Cada 
prova será realizada ao término de 20 horas/aulas com o conteúdo referente às aulas ministradas nesse 
período. Serão distribuídas listas de exercícios durante o curso, as quais deverão ser entregues até o 
dia da respectiva avaliação. Além disso, nas aulas práticas de laboratório serão passadas tarefas para 
que vocês enviem pelo Sigaa na data determinada pela docente. As listas e tarefas feitas valerão um 
adicional de até 1,0 ponto na nota da prova. As listas não contarão ponto para quem for fazer reposição 
(que será no final do período letivo). 
 
 
Referências básicas 
GUJARATI, DAMODAR N. Econometria básica. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
WOOLDRIDGE, Jeffrey. M. Introdução à econometria. Editora Thomson, 2006. 
 
Referências Complementares 
HILL, Carter, GRIFFITHS, W. E., JUDGE, G. G. Econometria. Segunda edição, Saraiva, São Paulo, 
2003. 
KENNEDY, Peter. Manual de econometria. Elservier. Editora Campus, 2009. 
PINDYCK, Robert S e RUBINFELD, Daniel L; Econometria: modelos e previsões. Editora 
Campus, 2004.