Gestão de ativos e carteiras UNOPAR 05

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5)
Sobre os conceitos de árvore de decisão e VaR (Value at Risk), é correto afirmar que a:
Alternativas:
· Árvore de decisão no que diz respeito ao processo decisório do gestor de ativos financeiros ou carteira de ativos de fundos de pensão, que é considerado um conjunto de variáveis macroeconômicas. VaR, como sendo um critério estatístico para mensurar o risco de cada ativo financeiro ou carteira de investimentos que busca atribuir uma perda mínima num horizonte estabelecido e também intervalo de confiança alto.
checkCORRETO
· Árvore de decisão é um processo aleatório de escolha de ativos. VaR é um critério matemático de estabelecer retorno de investimentos por médias aritméticas.
· Árvore de decisão é cálculo estatístico de escolha aleatória de ativos. VaR é um critério matemático de estabelecer retorno máximo com perda mínima em investimentos por médias aritméticas e também intervalo de confiança alto.
· Árvore de decisão é um cálculo financeiro para mensurar o retorno dos ativos financeiros. VaR é um cálculo estatístico de estabelecer retorno de investimentos através do valor presente.
· Árvore de decisão é um processo de engenharia reversa para rentabilizar ativos. VaR é um critério matemático de estabelecer retorno de investimentos com perda mínima num horizonte estabelecido e também intervalo de confiança alto.
Resolução comentada:
exata redação dos quarto e terceiro parágrafos do item 1.2-Conceitos Acadêmicos.
Código da questão: 39387