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02/08/2019 UNIDADE 1 - VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTINUAS 1.1 –Variáveis Aleatórias Continuas: Distribuição Uniforme, Distribuição Exponencial. https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbo9OPrrrcAhXJTZAKHffFCakQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fabertoatede madrugada.com%2F2014%2F07%2Fo-que-e-algo-aleatorio.html&psig=AOvVaw3Yce40F8i57Bo_ppx_PKuq&ust=1532611728879115 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTINUAS Uma variável aleatória é uma função real (isto é, que assume valores em ℝ), definida no espaço amostral Ω - ômega - de um experimento aleatório. Dito de outra forma, uma variável aleatória é uma função que associa um número real a cada evento de Ω. Exemplos de variáveis aleatórias: Experimento Variáveis aleatórias Lançamento de dois dados X=soma dos números Lançamento de uma moeda 25 vezes X=número de caras em 25 lançamentos Aplicar diferentes quantidades de fertilizantes em pés de milho X=colheita/acre 02/08/2019 Muitos experimentos aleatórios produzem resultados não-numéricos. Antes de analisá- los, é conveniente transformar seus resultados em números, o que é feito através da variável aleatória, que é uma regra de associação de um valor numérico a cada ponto do espaço amostral. Portanto, variáveis aleatórias são variáveis numéricas às quais iremos associar modelos probabilísticos. Veremos que uma variável aleatória tem um número para cada resultado de um experimento e que uma distribuição de probabilidades associa uma probabilidade a cada resultado numérico de um experimento. VA RI ÁV EI S A LE AT Ó RI A S http://estpoli.pbworks.com/f/livro_probabilidade_estatistica_2a_ed. pdf Por exemplo: O número de reclamações de clientes Por exemplo: O número de falhas ou defeitos. Variáveis aleatórias discretas e contínuas Uma variável aleatória é DISCRETA se sua imagem (ou conjunto de valores que ela assume) for um conjunto finito ou enumerável. Se a imagem for um conjunto não enumerável, dizemos que a variável aleatória é contínua. https://www.mazettoseguros.com.br/blog/seguros/seguro-para-fabrica/ 02/08/2019 CUSTO DO SINISTRO DE UM CARRO TEMPERATURA MÍNIMA DIÁRIA SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS VELOCIDADE DO VENTO Umidade do ar Uma função X definida sobre o espaço amostral Ω (ou S) e assumindo valores num intervalo de números reais, é denominada variável aleatória contínua. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTINUAS ALTURA DE UM ADULTO DISTÂNCIA PERCORRIDA GANHO DE PESO APÓS DIETA Exercício É possível estabelecer uma associação entre um valor numérico e um resultado experimental possível. Suponha o experimento representado pela operação de um restaurante durante um dia. O número de clientes que entram no restaurante durante um dia, constitui uma: variável aleatória discreta 1 variável aleatória contínua 2 https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g303322-Brasilia_Federal_District.html 02/08/2019 Exercício Uma empresa produz Chips para telefones móveis. Para seu controle de qualidade precisa saber a duração média do chip produzido. A duração do chip é uma variável aleatória discreta ou contínua? http://www.slate.com/blogs/future_tense/2018/01/05/the_bright_side_of_the_two_intel_chip_security_vulnerabilities.html variável aleatória contínua 2 variável aleatória discreta 1 Os valores de uma variável aleatória contínua são definidos a partir do espaço amostral de um experimento aleatório. Sendo assim, é natural o interesse na probabilidade de obtenção de diferentes valores dessa variável. FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE O comportamento probabilístico de uma variável aleatória contínua será descrito pela sua FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE. 02/08/2019 FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE (f) DEFINIÇÃO Função densidade de probabilidade utilizando a NOÇÃO DE ÁREA 02/08/2019 Da mesma forma que a função de probabilidade de uma variável aleatória discreta, a função densidade de probabilidade nos dá toda a informação sobre a variável aleatória contínua X, ou seja, a partir da função densidade de probabilidade, podemos calcular QUALQUER probabilidade associada à variável aleatória X. Função de Distribuição (F) Também como no caso discreto, podemos calcular probabilidades associadas a uma variável aleatória contínua X a partir da função de distribuição acumulada (também denominada simplesmente função de distribuição). FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA (F) DEFINIÇÃO 02/08/2019 Valem as seguintes propriedades para a função de distribuição acumulada (FDA) de uma variável aleatória contínua: 0 ≤ 𝐹 (𝑋) ≤ 1 lim → 𝐹 (𝑋) = 1 lim → 𝐹 (𝑋) = 0 𝑎 < 𝑏 ⇒ 𝐹 (𝑎) ≤ 𝐹 (𝑏) FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA (FDA) Da interpretação de probabilidade como área, resulta que 𝐹 (x) é a área à esquerda de x sob a curva densidade 𝑓 Função de distribuição - cálculo a partir da área sob a curva densidade FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA 02/08/2019 Existe uma relação entre a função densidade de probabilidade e a função de distribuição acumulada, que é consequência do Teorema Fundamental do Cálculo. Por definição, temos o seguinte resultado: e do Teorema Fundamental do Cálculo resulta que 𝑓 𝑥 = 𝑑 𝑑𝑥 𝐹 (𝑥) 𝐹 𝑥 = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) 𝑓 isto é, a função densidade de probabilidade é a derivada da função de distribuição acumulada. FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO FUNÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA - Indica a probabilidade de que a variável aleatória X assume quando um valor é inferior ou igual a um determinado x. A função distribuição de probabilidade associa cada valor x da variável aleatória X à sua probabilidade de ocorrência P(x) 02/08/2019 Regras de derivação: Sejam f (x) e g (x) funções deriváveis e seja a um número real qualquer. Então, valem as propriedades: Regras de Integração http://gradmat.ufabc.edu.br/disciplinas/listas/fuv/tabela-derivadas- e-integrais.pdf 02/08/2019 DEFINIÇÃO: A esperança matemática de uma variável aleatória contínua X fica dada por: 𝜇 = 𝐸 𝑋 = 𝑥𝑓 𝑥 𝑑𝑥 Esperança A variância de uma variável aleatória X contínua é definida por: 𝑉𝑎𝑟 𝑥 = 𝐸(𝑋 − 𝜇) = 𝐸 𝑋 − 𝜇 Em que: 𝐸 𝑋 = 𝑥 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 Variância 02/08/2019 Note que se X for medido em uma dada unidade de medida (por exemplo, m), então a variância de X será medida em valores quadrados desta unidade (𝑚 ). Por isto, às vezes é comum se utilizar o desvio-padrão de uma variável aleatória como medida de sua variabilidade. O desvio-padrão 𝜎(𝑋) de X é igual a 𝑉𝑎𝑟(𝑋). Desvio-padrão de uma variável aleatória Exercício A demanda diária de arroz num supermercado, em centenas de quilos, é uma v.a. com f.d.p. 𝑓 𝑥 = 0 𝑠𝑒 𝑥 < 0 2𝑥/3 𝑠𝑒 0 ≤ 𝑥 < 1 1 − 𝑥 3 𝑠𝑒 1 ≤ 𝑥 < 3 0 𝑥 > 3 Qual a probabilidade de se vender mais do que 150 kg, num dia escolhido ao acaso? 02/08/2019 Distribuição Uniforme A distribuição uniforme é a mais simples das distribuições contínuas, entretanto uma das mais importantes e utilizadas dentro da teoria de probabilidade. A distribuição uniforme tem uma importante característica: a probabilidade de acontecer um fenômeno de mesmo comprimento é a mesma. Uma distribuição de variável aleatória contínua é a distribuição uniforme cuja função densidade de probabilidade é constante dentro de um intervalo de valores da variável aleatória X. Dessa maneira, cada um dos possíveis valores que X com distribuição uniforme pode assumir tem a mesma probabilidade de ocorrer A distribuição uniforme contínua é definida pela massa uniformemente espalhada sobre um intervalo [a,b]. Sua fdp (função densidade de probabilidade ) é dada por: DistribuiçãoUniforme 𝑓 𝑥 𝑎, 𝑏 = 1 𝑏 − 𝑎 se 𝑥 ∈ 𝑎, 𝑏 0 Caso contrario. 02/08/2019 https://www.medcalc.org/manual/uniform_distribution_functions.p hp Exemplo: Se X é uma variável aleatória uniforme no intervalo [1, 5], notação 𝑋 ∼ 𝑈[1, 5], então a função densidade de probabilidade de X é definida por: 𝑓 𝑥 1,5 = 1 4 1 ≤ 𝑥 ≤ 5 0 Caso contrario. A área totalsob a curva pode ser calculada de duas formas, diretamente pela solução da integral ou pela área. Tentem fazer.... DistribuiçãoUniforme 02/08/2019 A área total sob a curva pode ser calculada diretamente pela solução da integral . 1 4 𝑑𝑥 = 1 4 𝑑𝑥 DistribuiçãoUniforme = 1 4 𝑥| = 1 4 5 − 1 = 4 4 = 1 Exemplo: Se X é uma variável aleatória uniforme no intervalo [1, 5], notação 𝑋 ∼ 𝑈 1, 5 descreva a função densidade de probabilidade de X . DistribuiçãoUniforme A área total sob a curva corresponde à área de um retângulo de base ∆ = 4 e altura ℎ = 1 /4. 𝐴 = ∆ × ℎ = 4 × 1 /4 = 1. 02/08/2019 Exercício Se uma variável aleatória (X) tem distribuição uniforme: 𝑋 ∼ 𝑈[1, 5]. a) calcule a probabilidade de x estar entre 1 e 2, ou seja, 𝑃(1 ≤ 𝑋 ≤ 2). b) Esboce graficamente a função de distribuição uniforme. DistribuiçãoUniforme Vamos supor que X é uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo [a,b], notação 𝑋 ∼ 𝑈[𝑎, 𝑏], então: 𝑓 𝑥 𝑎, 𝑏 = 1 𝑏 − 𝑎 se 𝑥 ∈ 𝑎, 𝑏 0 Caso contrario. A esperança de X fica dada por: DistribuiçãoUniforme 02/08/2019 Vamos supor que X é uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo [a,b], notação 𝑋 ∼ 𝑈[𝑎, 𝑏], então: 𝑓 𝑥 𝑎, 𝑏 = 1 𝑏 − 𝑎 se 𝑥 ∈ 𝑎, 𝑏 0 Caso contrario. A variância de X fica dada por DistribuiçãoUniforme Variância da uniforme 02/08/2019 Exercício de fixação. Calcule a média e o desvio padrão da variável aleatória X com distribuição uniforme no intervalo (100,200). Qual a probabilidade de um valor de X pertencer ao intervalo (120, 1 70)? Suponha que X tenha uma distribuição contínua uniforme no intervalo [1,5; 5,5]. Determine (a) E(X) e V(X). (b) P(X<2,5) Exercício Dada uma distribuição uniforme no intervalo [17, 29], temos: a) média 6 e variância 12. b) média 23 e desvio padrão 3,5. c) média 6 e variância 3,5. d) média 23 e desvio padrão 1,5. e) média 6 e desvio padrão 1,5. 02/08/2019 Exercício Se retirarmos uma amostra aleatória de 1200 observações de uma população com distribuição uniforme no intervalo [17, 29], a distribuição da média amostral será aproximadamente, A função de distribuição acumulada de uma variável aleatória T contínua é definida por: 𝑭 𝑿 = 𝑷 𝒕 < 𝑿 = 𝒇 𝒕 𝒅𝒕 𝑿 Distribuição Uniforme: A função de distribuição acumulada de uma variável aleatória 𝑇 ∼ 𝑈[𝑎, 𝑏] é dada por: 𝑭 𝑿 = 𝑷 𝒕 < 𝑿 = 𝟎 𝒙 − 𝒂 𝒃 − 𝒂 𝟏 𝒙 < 𝒂, 𝒂 ≤ 𝒙 < 𝒃, 𝒙 ≥ 𝒃. Função de Distribuição Acumulada (DFA) 02/08/2019 Distribuição Uniforme: A função de distribuição acumulada de uma variável aleatória 𝑇 ∼ 𝑈[𝑎, 𝑏] Função de distribuição acumulada Um ponto é escolhido ao acaso no segmento de reta [0, 2] Qual será a probabilidade de que o ponto escolhido esteja entre 1 e 3/2 ? Exercício 20 02/08/2019 Latas de Coca-Cola são enchidas num processo automático(em ml) segundo uma distribuição uniforme no intervalo [345,355]. A. Qual é a probabilidade de uma lata conter mais de 353 ml? B. Qual é a probabilidade de uma lata conter menos de 346 ml? C. Qualquer lata com volume 4 ml abaixo da média pode gerar reclamação do consumidor e com volume 4 ml acima da média pode transbordar no momento de abertura, devido à pressão interna. Qual é a proporção de latas problemáticas? https://www.buscape.com.br/coca-cola-lata-350-ml Exercício: 2 - Dada a v.a. X, uniforme em [5, 10], calcule as probabilidades abaixo: (a)P(X < 7) (b)P(8 < X < 9) (c)P(X > 8,5) (d)P(|X − 7,5| > 2) Note que a densidade de é 𝑓 (𝑥) = 1/(10 − 5) 𝑠𝑒 𝑥 ∈ (5, 10) e 0 caso contrário. Basta integrar na região dos eventos. 3 – Uma variável aleatória X tem distribuição uniforme no intervalo [a, b] com média 7,5 e variância 6,75. Determine os valores de a e b, sabendo que 𝑏 > 𝑎 > 0 Exercício: 02/08/2019 Distribuição Exponencial Uma distribuição exponencial de probabilidade é muito útil para descrever o tempo que se leva para completar uma tarefa, podendo também descrever o tempo entre a chegada de um motoboy a casa do cliente, o tempo exigido para alguma tarefa dentro de uma fabrica. Esta distribuição pode, assim, ser aplicada em qualquer área aonde exista a necessidade de identificar tempos percorridos ou ate variações de maiores erros. Tempo de vida de componentes que falham sem efeito de idade Chegadas de consumidores Falha do ventilador de motores Demandas de serviços Duração de chamadas telefônicas Distribuição Exponencial A densidade exponencial pode ser utilizada para modelar os seguintes fenômenos: 02/08/2019 Se X é uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro λ > 0 (𝑋 ∼ 𝐸𝑥𝑝(𝜆)), a função densidade de probabilidade de X é definida por: 𝑓(𝑥) = 𝜆𝑒 em que x > 0 Distribuição Exponencial Função densidade de probabilidade (f.d.p) utilizando a noção de área Descrição de f(x) para λ = 3 A área total sob a curva é calculada através da integral. 𝜆𝑒 𝑑𝑥 = 𝜆 𝑒 𝑑𝑥 = 1 02/08/2019 Exemplo: Probabilidade de eventos A probabilidade P(1 ≤ X ≤ 2) corresponde à área na figura abaixo e pode ser calculada pela integral 𝐴 = 𝜆𝑒 𝑑𝑥 = 𝑒 − 𝑒 Função densidade Para que uma função f(x) seja uma função densidade, sua integral no domínio de definição tem que ser igual a 1. Considerando, então, a função 𝑓 𝑥 = 𝑒 para 𝑥 > 0, temos que: E portanto, 𝑓 𝑥 = 𝜆𝑒 define uma função de densidade de probabilidade para 𝑥 > 0 𝜆𝑒 𝑑𝑥 = 1 02/08/2019 Função de distribuição Por definição, temos que 𝐹 𝑋 = 1 − 𝑒 se 𝑋 > 0 0 se 𝑋 ≤ 0 Função de distribuição acumulada (FDA) 02/08/2019 O cálculo dos momentos da distribuição exponencial se faz com auxílio de integração por partes. E(X)=∫ 𝜆𝑒 𝑑𝑥 Esperança e Variância 𝑋~ exp(λ) ⟹ 𝐸 𝑋 = 1 𝜆 𝑉𝑎𝑟 𝑋 = 1 𝜆 Primeiro momento=E[x]=esperança de x Segundo momento=V[x]=variância de x O cálculo dos momentos da distribuição exponencial se faz com auxílio de integração por partes. A esperança é: E(X)=∫ 𝜆𝑒 𝑑𝑥 Definindo: 𝑢 = 𝑥 ⇒ 𝑑𝑢 = 𝑑𝑥; 𝑑𝑣 = 𝜆𝑒 𝑑𝑥 ⇒ 𝑣 = −𝑒 O método de integração por partes nos dá que: o lado esquerdo desta última igualdade é zero. Logo Esperança e Variância 02/08/2019 o lado esquerdo desta última igualdade é zero. Logo Desse resultado segue que 02/08/2019 Seja X uma variável aleatória exponencial com média 4. Calcule a)P(X > 1) b)Pr (1 ≤ X ≤ 2) Exercício: Seja 𝑋 ∼ exp 𝛽 . Calcule 𝑃(𝑋 > 𝐸(𝑋)). Note que essa é a probabilidade de uma variável aleatória exponencial ser maior que o seu valor médio; o que mostramos é que essa probabilidade é constante, qualquer que seja o parâmetro. Exercício: 02/08/2019 Observa-se que um tipo particular de chip é igualmente provável durar menos que 5.000 horas ou mais que 5.000 horas. Determine: a) Determine o tempo de duração médio de um chip deste tipo. b)Qual a probabilidade que o chip durará menos de 1.000 horas ou mais de 10.000 horas? Exercício:
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