PROVA Métodos quantitativos aplicados ao risco

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Considerando uma tomada de decisão sob risco, avalie as asserções a seguir.
I. Todas as árvores de decisão são parecidas.
PORQUE
II. Todas são compostas por pontos de decisão e valores médios.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· As duas asserções são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
· A primeira asserção é verdadeira e a segunda é falsa.
checkCORRETO
· As duas asserções são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
· As duas asserções são falsas.
· A segunda asserção é verdadeira e a primeira é falsa.
Resolução comentada:
todas as árvores de decisão são parecidas porque todas são compostas por pontos de decisão e pontos do estado da natureza, mas não são compostas por valores médios.
Código da questão: 38241
2) O parâmetro , de um modelo de regressão linear simples representa a inclinação do gráfico em relação ao eixo horizontal do plano onde é desenhado, ou seja, representa o quanto o gráfico sobe ou desce a cada aumento unitário na variável independente. Considere que você deseja analisar o ganho obtido com um investimento realizado em um determinado tipo de investimento. Suponha que não esteja claro para você a quantia ganha a cada depósito realizado de cem reais. Para isso, você constrói um modelo de regressão linear simples, considerando o ganho como variável dependente e o valor investido como variável independente. Se a unidade para a variável independente considerada é um depósito de cem reais, o que representa o parâmetro ..(suponha que seja positivo) no modelo construído?
Alternativas:
· O valor variável recebido a cada cem reais investidos.
· O valor estável recebido a cada real investido.
· A perda a cada real investido.
· O ganho obtido a cada cem reais investidos.
checkCORRETO
· O ganho obtido a cada real investido.
Resolução comentada:
Código da questão: 38223
3) São estudos probabilísticos, que envolvem informações prévias que auxiliam na atualização de medidas probabilísticas. Esse método quantitativo, também utilizado para mensuração do risco, originou um ramo da específico da estatística. Qual o nome desse ramo?
Assinale a alternativa correta:
Alternativas:
· Estatística bayesiana.
checkCORRETO
· Modelos de regressão.
· Estatística descritiva.
· Inferência estatística.
· Modelos de probabilidade.
Resolução comentada:
o ramo da estatística que utiliza informações prévias para atualizar medidas de probabilidade é chamada de estatística bayesiana.
Código da questão: 38201
4) Todo problema que envolve o uso de algum recurso finito, independente do motivo, pode ser analisado por métodos científicos, como a programação matemática. O termo utilizado para a melhor tomada de decisão, em termos da escolha do melhor cenário, tem um nome específico. Qual o nome desse termo?
Alternativas:
· Variável de decisão.
· Restrições.
· Função objetivo.
· Restrição de não negatividade.
· Otimização.
checkCORRETO
Resolução comentada:
o nome do termo utilizado para representar a melhor escolha de uma tomada de decisão é otimização, no contexto de programação matemática.
Código da questão: 38235
5) O modelo de Markowitz é baseado, principalmente, em duas medidas estatísticas para mensuração do risco.
Assinale a alternativa correta, que indica essas duas medidas estatísticas.
Alternativas:
· Média aritmética simples e amplitude.
· Média ponderada e amplitude.
· Média aritmética simples e variância.
checkCORRETO
· Média geométrica e variância.
· Média geométrica e amplitude.
Resolução comentada:
as medidas estatísticas básicas utilizadas pelo modelo de Markowitz são: média aritmética simples e a variância.
Código da questão: 38197
6) Considere que você esteja analisando o risco de retorno dos investimentos de sua empresa. Depois de certo tempo de observação, você percebe que cabe fazer um estudo probabilístico a partir da distribuição normal de seus valores, que tem comportamento segundo a curva normal mostrada abaixo.
Disponível em: <https://www.grupomhk.com.br/single-post/2016/09/19/Como-mitigar-erros-de-estimativa-em-projetos-de-TI>. Acesso em 06 set. 2018.
A distribuição dos valores dos retornos observados tem como ponto central o valor esperado ou a média. Seus demais valores se distribuem na curva em função de qual medida estatística?
Alternativas:
· Mediana.
· Desvio padrão.
checkCORRETO
· Amplitude.
· Média ponderada.
· Média geométrica.
Resolução comentada:
o centro da distribuição de valores de retornos em uma curva normal coincide com o seu valor esperado, enquanto os demais valores se distribuem no gráfico em função do desvio padrão dos dados.
Código da questão: 38204
7) Para um modelo de programação linear ser bem elaborado, é necessário que se cumpram algumas etapas de trabalho. Qual a primeira etapa a ser cumprida?
Alternativas:
· Identificar as variáveis de decisão.
· Elaborar a função objetivo.
· Elaborar as restrições do modelo.
· Identificar o problema a ser resolvido.
checkCORRETO
· Identificar os limites das variáveis de decisão.
Resolução comentada:
para boa elaboração de um modelo de programação linear, a primeira coisa a ser feita é a boa identificação do problema a ser resolvido.
Código da questão: 38230
8) Uma relação funcional, construída para associar variáveis de um problema para a tomada de decisão, é classificada em dois grupos. Quais são esses grupos?
Alternativas:
· Dependentes e qualitativas.
· Numéricas e atributos.
· Quantitativas e independentes.
· Quantitativas e qualitativas.
· Dependentes e independentes.
checkCORRETO
Resolução comentada:
quando se cria uma relação funcional entre variáveis de um problema, acabam sendo classificadas em dois grupos: dependentes e independentes.
Código da questão: 38216
9) O ambiente, em um processo de tomada de decisão, é um fator de extrema importância pois a depender do quanto se conhece do problema, distintos ambientes são considerados e metodologias apropriadas são utilizadas para a tomada de decisão. De acordo com isso, assinale a alternativa que representa a correta associação entre as colunas:
	a. Tomada de decisão sob certeza.
	1. Existem vários resultados para cada alternativa, no entanto, não se tem conhecimento das probabilidades dos resultados.
	b. Tomada de decisão sob incerteza.
	2. Existem vários resultados para cada alternativa e a probabilidade da ocorrência de cada um deles é conhecida.
	c. Tomada de decisão sob risco.
	3. Existem vários resultados para cada alternativa e sabe-se exatamente as consequências de cada um deles, ao ser escolhido.
Alternativas:
· a – 3; b – 2; c – 1.
· a – 1; b – 3; c – 2.
· a – 2; b – 1; c – 3.
· a – 1; b – 2; c – 3.
· a – 3; b – 1; c – 2.
checkCORRETO
Resolução comentada:
em uma tomada de decisão sob certeza existem vários resultados para cada alternativa e sabe-se exatamente as consequências de cada um deles, ao ser escolhido. Já na tomada de decisão sob incerteza existem vários resultados para cada alternativa, no entanto, não se tem conhecimento das probabilidades dos resultados e na tomada de decisão sob risco, também existem vários possíveis resultados e a probabilidade de ocorrência de cada um deles é conhecida.
Código da questão: 38239
10)
O método de Monte Carlo é um método de simulação extremamente simples que pode até ser utilizado em simulações realizadas manualmente, sem o uso de computadores. Qual o nome do criador desse método?
Alternativas:
· Fermat.
· John von Neumann.
checkCORRETO
· Laplace.
· Gauss.
· Markowitz.
Resolução comentada:
durante a segunda guerra mundial, um tipo de simulação muito difundida foi criado, chamada de Monte Carlo, criada pelo matemático John von Neumann .
Código da questão: 38205