Avaliação Final (Objetiva) - Individual - Econometria I

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GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual
(Cod.:825408)
Peso da Avaliação 3,00
Prova 63218322
Qtd. de Questões 12
Acertos/Erros 6/6
Nota 6,00
A leitura do valor-p é uma importante ferramenta na decisão de rejeição ou não de hipóteses, ou 
seja, é uma alternativa de leitura para diversos testes, como teste "t", teste "F" e o teste de omissão de 
variáveis. O conjunto de informações retirado do GRETL foi montado de forma a conter os 
coeficientes e seus respectivos "p-valor", para uma estimação da receita total de uma lanchonete 
explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 
observações. Com base no valor-p são feitas algumas afirmações para cada variável. Sobre o teste de 
significância de hipótese nula igual a zero contra a hipótese alternativa de que os coeficientes são 
estatisticamente significantes, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Para o coeficiente preço (beta 2) o p-valor é estatisticamente significante ao nível de 
significância de 1%.
( ) O intercepto (beta 1) é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%, segundo o p-
valor.
( ) O coeficiente propaganda (beta 3) é estatisticamente significante apenas ao nível de significância 
de 10%, segundo o p-valor.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V.
B F - V - F.
C V - F - F.
D F - F - V.
Na regressão múltipla, um teste estatístico para testar a consistência das variáveis explanatória é 
o teste "F". Neste sentido, com o auxílio do conjunto de informações retiradas do GRET (localizadas 
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abaixo das alternativas de respostas), para uma estimação da receita total de uma lanchonete 
explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações 
e nível de significância de 5%, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
 
( ) O teste F é um teste que permite testar a hipótese nula de que, em conjunto, todos os coeficientes 
estimados pelo modelo são estatisticamente iguais a zero, contra a alternativa de que em conjunto são 
estatisticamente diferentes de zero.
( ) O valor do Fcalculado é igual a 3,98197 na regressão estimada.
( ) Como Fcalculado > Ftabela, para o nível de 5% de significância, rejeita-se a hipótese nula em 
favor da hipótese alternativa.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V.
B F - F - V.
C V - F - V.
D V - V - F.
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A quantificação e a descrição da relação entre uma variável explicada e outra variável explicativa é 
dada pela análise de regressão simples. Tal modelo possui quatro hipóteses básicas. A respeito de uma 
das hipóteses do modelo de regressão linear simples, avalie as asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas: I- A variável X é não estocástica e seus valores são fixos em amostras repetidas. PORQUE 
II- Os valores de X são valores conhecidos para amostras repetidas, uma vez que não são gerados ao 
acaso e seus valores são os mesmos nos diferentes estudos. Exemplo: se estou fazendo um estudo 
para saber a altura de filhos de homens de 1.80m, de modo que X = 1,80m. Se eu fizer o mesmo 
estudo para 100 localidades diferentes, minha variável explicativa será a mesma. 
Assine a alternativa CORRETA:
A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da
primeira.
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da
primeira.
C A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
D A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo, 
permitem estimar parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência, 
eficiência e ausência de tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam. Sobre 
os problemas de heterocedasticidade, assinale a alternativa CORRETA:
A O problema de heteroscedasticidade implica na situação na qual duas ou mais variáveis
apresentam alguma inter-relação.
B
A heteroscedasticidade significa que a medida que as variáveis dependente e explicativa se
tornam cada vez maiores, fica mais difícil prever uma em função da outra, porque a variabilidade
ou dispersão se torna cada vez maior.
C Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a heteroscedasticidade é
perfeita.
D
Uma forma de verificar a presença de heteroscedasticidade é plotar um gráfico dos resíduos
quadrados contra a variável explicativa. Se os resíduos forem bem comportados, ou seja, sem um
padrão definido, então os resíduos são heteroscedásticos.
A econometria é uma área da economia, que une a teoria econômica, a matemática e a estatística 
econômica, ou ainda, podemos dizer que a econometria é um amálgama de teoria econômica, 
economia matemática, estatística econômica e estatística matemática. Sobre a evolução do estudo da 
econometria, assinale a alternativa CORRETA:
A A econometria é uma da economia que estuda somente a parte estatística para as análises e
tomada de decisão.
B A teoria econômica é ponto de partida para a econometria, dando sentido a sua análise, sendo
assim econometria é a própria economia em si.
C A palavra econometria foi utilizada pela primeira vez em 1833, quando saiu a edição de número
um da revista Americana de Economia.
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D A econometria vem evoluindo dia após dia e nos dias atuais ela não está vinculada apenas a
aspectos matemáticos.
O modelo log-linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a 
variável dependente em beta percentual (beta x 100). Suponha a estimação log-linear do salário por 
hora de um determinado setor da economia, com base nas variáveis explicativas educ (anos de 
educação formal), exper (anos de experiência no mercado de trabalho) e perm (anos com o 
empregador atual). Suponha que ao estimar você tenha obtido a seguinte regressão Ln(salário/h) = 
0,284 + 0,092educ + 0,0041exper + 0,022perm. Com base na regressão estimada, classifique V para 
as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O coeficiente 0,092 significa que, tudo mais constante, um ano a mais de educação formal 
aumenta o valor esperado do salário hora em 9,2%.
( ) Se o indivíduo permanecer na mesma empresa por mais um ano, supondo que não houve 
alteração no seu nível de educação, seu salário hora deve subir 2,61% no início do próximo ano.
( ) Não é possível em uma análise de modelo múltiplo haver um ganho salarial em decorrência de 
duas ou mais variáveis explicativas ao mesmo tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - F.
B F - V - F.
C F - F - V.
D V - V - F.
Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo, 
permitem estimar parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência, 
eficiência e ausência de tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam. Sobre 
o problema de multicolinearidade, analise as afirmativas a seguir:
I- O problema de multicolinearidade implica na situação na qual as variáveis explicativas são 
altamente correlacionadas, ou seja, duas ou mais variáveis apresentam alguma inter-relação.
II- Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a colinearidade é perfeita.
III- O problema de multicolinearidade pode ter origem no fato da amostra ser muito pequena bem 
como na quantidade muito grande de parâmetros a serem estimados comparativamente ao tamanho da 
amostra.
Assinale a alternativa CORRETA:A Somente a afirmativa III está correta.
B Somente a afirmativa II está correta.
C Somente a afirmativa I está correta.
D As afirmativas I, II e III estão corretas.
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Na presença de heterocedasticidade, as variâncias não são as mesmas entre as observações, bem 
como os erros-padrão podem estar incorretos, prejudicando os testes de confiança e de hipóteses. Para 
verificar a presença de heterocedasticidade na regressão, um teste muito empregado é o teste de 
White. As informações retiradas do GRETL foram manipuladas para mostrar apenas o p-valor do 
teste de White para uma regressão da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos 
gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações. A respeito do teste de 
White, com base no p-valor da regressão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas:
( ) No teste de White, a hipótese nula é a existência de homocedasticidade, enquanto a hipótese 
alternativa refere-se à presença de heterocedasticidade.
( ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível 
de significância de 1%, 5% e 10%.
( ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível 
de significância de 5% e 10%, mas não a 1%. Nestas situações, é aconselhável fazer outros testes de 
presença ou não de heterocedasticidade para confirmar sua presença ou não.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V.
B F - V - F.
C F - V - V.
D V - F - V.
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O problema da autocorrelação significa a dependência temporal entre os erros. O teste de 
Durbin-Watson permite verificar a existência ou não de autocorreção, bem como caso haja 
autocorrelação, se esta é positiva ou negativa. O conjunto de informações retirados do GRETL foi 
manipulado para mostrar os resultados dl e du para uma regressão da receita total de uma lanchonete 
explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 
observações, e que apresenta valor de Durbin-Watson (d) na saída da regressão do GRETL de 
2,040793. Com base nos resultados e nas regras de decisões do teste de Durbin-Watson são feitas 
algumas afirmações. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) No teste de Durbin-Watson, a hipótese nula refere-se à ausência de autocorrelação, enquanto a 
hipótese alternativa refere-se à presença de autocorrelação, esta podendo ser tanto positiva quanto 
negativa.
( ) Uma das regras para comparar o valor de Durbin-Watson é que se 0 < d < dl, rejeita-se H0: 
ausência de autocorreção positiva.
( ) Como 1,6334 < 2,040793 < 4 - 1,6334, para a regressão mencionada não se rejeita a hipótese 
numa de ausência de autocorrelação.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B F - F - V.
C V - F - V.
D V - V - V.
O método dos mínimos quadrados ordinários se dá pela derivada parcial em relação aos betas 
(os estimadores) e à soma dos quadrados dos desvios, a fim de encontrar a reta de regressão que 
possui a menor distância entre os valores encontrados no plano cartesiano. Sobre as propriedades 
numéricas dos estimadores dos mínimos quadrados ordinários, analise as afirmativas a seguir:
I- Os resíduos gerados pelos estimadores de mínimos quadrados ordinários têm soma zero.
II- Não existe covariância entre os resíduos e os regressores.
III- Os valores médios de X e Y estão sobre a reta de regressão.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa II está correta.
B Somente a afirmativa I está correta.
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C Somente a afirmativa III está correta.
D As afirmativas I, II e III estão corretas.
(ENADE, 2018) O Regime de Metas para a Inflação foi adotado no Brasil, em junho de 1999, 
com o objetivo de ancorar e orientar as expectativas inflacionárias. Com isso, o Banco Central do 
Brasil (BCB) adotou, como referencial teórico, a Regra de Taylor como uma função de reação para 
conduzir sua decisões de política monetária. A função de reação em questão pode ser representada 
pela equação a seguir. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir:
I- Se a inflação esperada for maior do que a meta e, ao mesmo tempo, o hiato do produto for positivo, 
então a Regra de Taylor indicará que a autoridade monetária deve reduzir a taxa de juros.
II- Se a inflação esperada for maior do que a meta, ceteris paribus, então a Regra de Taylor indicará 
que a autoridade monetária deve aumentar a taxa de juros.
III- A Regra de Taylor tornou-se popular em economias que operam em regime de câmbio flexível, 
em virtude da dificuldade que têm de controlar o processo inflacionário a partir de uma regra de 
metas para agregados monetários.
IV- A referência teórica da Regra de Taylor pressupõe que a velocidade de circulação da moeda seja 
constante, gerando uma relação estável entre moeda e preços.
É correto apenas o que se afirma em:
FONTE: TAYLOR, J. B. Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference 
Series on Public Policy, v. 39, n. 1, 1993 (adaptado).
A I, II e IV.
B I e II.
C III e IV.
D II e III.
(ENADE, 2015) Sabe-se que o aumento de anos de experiência em certas atividades 
profissionais acarretam acréscimos salariais. Porém, acredita-se que esses acréscimos sejam 
decrescentes ao longo dos anos. Para estudar esse problema, foi obtida, a partir de uma amostra 
aleatória de 526 indivíduos, os dados de salário por hora (w) medidos em reais (R$), e a experiência 
(x), medida em anos de exercício na profissão.
No modelo econométrico expresso tem-se:
A probabilidade exata do teste t para cada parâmetro estimado encontra-se, respectivamente, entre 
parênteses (p-valor). Considere as seguintes hipóteses:
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H0 = a experiência não tem efeito sobre o salário ao longo dos anos.
H1 = a experiência tem efeito sobre o salário ao longo dos anos.
Considerando o comportamento do salário em relação à experiência, tendo em conta os resultados 
encontrados, avalie as afirmações a seguir:
I- Não é possível rejeitar H0 ao nível de significância de 5%.
II- Em face dos resultados, ao nível de significância de 1%, rejeita-se a H0.
III- Ao serem representados graficamente os resultados acima, em que o salário por hora é função da 
experiência, observa-se que, inicialmente, a experiência pode exercer uma influência crescente sobre 
o salário, porém, após alguns anos, passa a ser decrescentes.
É correto o que se afirma em:
A I, apenas.
B II e III, apenas.
C III, apenas.
D I e II, apenas.
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