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Sobre o problema de multicolinearidade, analise as afirmativas a seguir:
I- O problema de multicolinearidade implica na situação na qual as variáveis explicativas são altamente correlacionadas, ou seja, duas ou mais variáveis apresentam alguma inter-relação.
II- Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a colinearidade é perfeita.
III- O problema de multicolinearidade pode ter origem no fato da amostra ser muito pequena bem como na quantidade muito grande de parâmetros a serem estimados comparativamente ao tamanho da amostra.
Assinale a alternativa CORRETA:

A Somente a afirmativa III está correta.
B Somente a afirmativa II está correta.
C Somente a afirmativa I está correta.
D As afirmativas I, II e III estão corretas.

Desafios Para o Conhecimento

há 2 anos

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há 2 anos

8 pág.

Avaliação Final (Objetiva) - Individual - Econometria I

Respostas

há 4 meses

Vamos analisar cada afirmativa sobre o problema de multicolinearidade: I- O problema de multicolinearidade implica na situação na qual as variáveis explicativas são altamente correlacionadas, ou seja, duas ou mais variáveis apresentam alguma inter-relação. Verdadeiro, essa definição está correta, pois a multicolinearidade se refere à alta correlação entre variáveis independentes. II- Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a colinearidade é perfeita. Verdadeiro, essa afirmativa também está correta, pois a colinearidade perfeita ocorre quando uma variável é uma combinação exata de outra. III- O problema de multicolinearidade pode ter origem no fato da amostra ser muito pequena bem como na quantidade muito grande de parâmetros a serem estimados comparativamente ao tamanho da amostra. Verdadeiro, essa afirmativa está correta, pois uma amostra pequena em relação ao número de variáveis pode levar a problemas de multicolinearidade. Dessa forma, todas as afirmativas I, II e III estão corretas. Portanto, a alternativa correta é: D As afirmativas I, II e III estão corretas.

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há 2 anos

A alternativa correta é a letra C - Somente a afirmativa I está correta. A afirmativa I está correta, pois a multicolinearidade ocorre quando as variáveis explicativas estão altamente correlacionadas. A afirmativa II está incorreta, pois a colinearidade perfeita ocorre quando uma variável explicativa é uma combinação linear exata de outras variáveis explicativas, e não quando há uma combinação perfeita entre duas variáveis. A afirmativa III também está incorreta, pois a multicolinearidade não é causada pelo tamanho da amostra, mas sim pela alta correlação entre as variáveis explicativas.

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Com base nos valores de p-valor, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) Para o coeficiente preço (beta 2) o p-valor é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%.
( ) O intercepto (beta 1) é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%, segundo o p-valor.
( ) O coeficiente propaganda (beta 3) é estatisticamente significante apenas ao nível de significância de 10%, segundo o p-valor.
A F - V - V.
B F - V - F.
C V - F - F.
D F - F - V.

Classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas sobre o teste F na regressão múltipla:

( ) O teste F é um teste que permite testar a hipótese nula de que, em conjunto, todos os coeficientes estimados pelo modelo são estatisticamente iguais a zero, contra a alternativa de que em conjunto são estatisticamente diferentes de zero.
( ) O valor do Fcalculado é igual a 3,98197 na regressão estimada.
( ) Como Fcalculado > Ftabela, para o nível de 5% de significância, rejeita-se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa.
A F - V - V.
B F - F - V.
C V - F - V.
D V - V - F.

Sobre uma das hipóteses do modelo de regressão linear simples, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I- A variável X é não estocástica e seus valores são fixos em amostras repetidas.
PORQUE
II- Os valores de X são valores conhecidos para amostras repetidas, uma vez que não são gerados ao acaso e seus valores são os mesmos nos diferentes estudos.
A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
D A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

Sobre os problemas de heterocedasticidade, assinale a alternativa CORRETA:

A O problema de heteroscedasticidade implica na situação na qual duas ou mais variáveis apresentam alguma inter-relação.
B A heteroscedasticidade significa que a medida que as variáveis dependente e explicativa se tornam cada vez maiores, fica mais difícil prever uma em função da outra, porque a variabilidade ou di
A está correta e B está incorreta.
B está correta e A está incorreta.
Ambas estão corretas.
Ambas estão incorretas.

Sobre a evolução do estudo da econometria, assinale a alternativa CORRETA:

A A econometria é uma da economia que estuda somente a parte estatística para as análises e tomada de decisão.
B A teoria econômica é ponto de partida para a econometria, dando sentido a sua análise, sendo assim econometria é a própria economia em si.
C A palavra econometria foi utilizada pela primeira vez em 1833, quando saiu a edição de número um da revista Americana de Economia.
D A econometria vem evoluindo dia após dia e nos dias atuais ela não está vinculada apenas a aspectos matemáticos.

Com base na regressão estimada, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O coeficiente 0,092 significa que, tudo mais constante, um ano a mais de educação formal aumenta o valor esperado do salário hora em 9,2%.
( ) Se o indivíduo permanecer na mesma empresa por mais um ano, supondo que não houve alteração no seu nível de educação, seu salário hora deve subir 2,61% no início do próximo ano.
( ) Não é possível em uma análise de modelo múltiplo haver um ganho salarial em decorrência de duas ou mais variáveis explicativas ao mesmo tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A V - F - F.
B F - V - F.
C F - F - V.
D V - V - F.

e uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações. A respeito do teste de White, com base no p-valor da regressão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) No teste de White, a hipótese nula é a existência de homocedasticidade, enquanto a hipótese alternativa refere-se à presença de heterocedasticidade.
( ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de significância de 1%, 5% e 10%.
( ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de significância de 5% e 10%, mas não a 1%. Nestas situações, é aconselhável fazer outros testes de presença ou não de heterocedasticidade para confirmar sua presença ou não.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A F - F - V.
B F - V - F.
C F - V - V.
D V - F - V.

O problema da autocorrelação significa a dependência temporal entre os erros. O teste de Durbin-Watson permite verificar a existência ou não de autocorreção, bem como caso haja autocorrelação, se esta é positiva ou negativa. O conjunto de informações retirados do GRETL foi manipulado para mostrar os resultados dl e du para uma regressão da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações, e que apresenta valor de Durbin-Watson (d) na saída da regressão do GRETL de 2,040793. Com base nos resultados e nas regras de decisões do teste de Durbin-Watson são feitas algumas afirmacoes. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) No teste de Durbin-Watson, a hipótese nula refere-se à ausência de autocorrelação, enquanto a hipótese alternativa refere-se à presença de autocorrelação, esta podendo ser tanto positiva quanto negativa.
( ) Uma das regras para comparar o valor de Durbin-Watson é que se 0 < d < dl, rejeita-se H0: ausência de autocorreção positiva.
( ) Como 1,6334 < 2,040793 < 4 - 1,6334, para a regressão mencionada não se rejeita a hipótese numa de ausência de autocorrelação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A F - V - F.
B F - F - V.
C V - F - V.
D V - V - V.

(ENADE, 2018) O Regime de Metas para a Inflação foi adotado no Brasil, em junho de 1999, com o objetivo de ancorar e orientar as expectativas inflacionárias. Com isso, o Banco Central do Brasil (BCB) adotou, como referencial teórico, a Regra de Taylor como uma função de reação para conduzir sua decisões de política monetária. A função de reação em questão pode ser representada pela equação a seguir. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir:

I- Se a inflação esperada for maior do que a meta e, ao mesmo tempo, o hiato do produto for positivo, então a Regra de Taylor indicará que a autoridade monetária deve reduzir a taxa de juros.
II- Se a inflação esperada for maior do que a meta, ceteris paribus, então a Regra de Taylor indicará que a autoridade monetária deve aumentar a taxa de juros.
III- A Regra de Taylor tornou-

I- Se a inflação esperada for maior do que a meta e, ao mesmo tempo, o hiato do produto for positivo, então a Regra de Taylor indicará que a autoridade monetária deve reduzir a taxa de juros.
II- Se a inflação esperada for maior do que a meta, ceteris paribus, então a Regra de Taylor indicará que a autoridade monetária deve aumentar a taxa de juros.
III- A Regra de Taylor tornou-se obsoleta e não é mais utilizada pelo Banco Central do Brasil.
A V - F - F.
B F - V - F.
C V - F - V.
D F - V - V.

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