AVP Gestão de Risco financeiro

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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Simulado: GST0446_SM_201404050825 V.1 Fechar
Aluno(a): ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS Matrícula: 201404050825
Desempenho: 9,0 de 10,0 Data: 04/07/2016 07:28:23 (Finalizada)
 1a Questão (Ref.: 201404668668) Pontos: 1,0 / 1,0
Risco que engloba os dados sobre a denominação e alocação do ativo e passivo, estrutura de maturidade das
contas do balanço patrimonial e fluxos de caixa.
Cambial
Liquidez
 Contábil
Econômico
Operacional
 2a Questão (Ref.: 201404668666) Pontos: 1,0 / 1,0
Taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis.
Taxa Interna de Retorno
Taxa Proporcional
Taxa Equivalente
 Taxa de Retorno
Taxa de Risco
 3a Questão (Ref.: 201404226238) Pontos: 1,0 / 1,0
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança.
Hedge
Swap
Modelo de Monte Carlo
 Value At Risk
Opções
 4a Questão (Ref.: 201404815554) Pontos: 1,0 / 1,0
O risco liquidez __________ surge quando há falta de capacidade para manter as obrigações do fluxo de caixa
De Sistemas
 Fluxo de Caixa
Mercado
Cambial
Operacional
 5a Questão (Ref.: 201404668895) Pontos: 1,0 / 1,0
O duration é uma medida de :
Valor
 Tempo
de Dispersão
Taxa
de Posição
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 6a Questão (Ref.: 201404815683) Pontos: 1,0 / 1,0
É a média ponderada dos prazos a decorrer dos títulos de uma carteira de títulos de renda fixa em função dos seus
fluxos de caixa
 Duration
Prêmio pelo risco de mercado
Beta
Indice de Sharpe
CAPM
 7a Questão (Ref.: 201404815655) Pontos: 0,0 / 1,0
As novas tecnologias podem tornar um um determinado produto obsoleto são um risco :
político
 diversificável
 operacional
cambial
sistemático
 Gabarito Comentado.
 8a Questão (Ref.: 201404192670) Pontos: 1,0 / 1,0
Risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido através da compra de ativos de empresas de
outros setores econômicos.
Risco Zero
Risco Negativo
Risco Não Diversificável
 Risco Diversificável
Risco Positivo
 9a Questão (Ref.: 201404807099) Pontos: 1,0 / 1,0
Quando o retorno do ativo é positivo, mas menor que ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um
beta:
positivo
negativo
 maior que 0 e menor que um
igual a zero
maior que um
 10a Questão (Ref.: 201404815672) Pontos: 1,0 / 1,0
São as peças básicas para a compreensão do coeficiente beta
 correlação e covariãncia
média e covariância
mediana e covariância
mediana e correlação
media e desvio-padrão
 
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