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Alterações em relação ao relatório parcial O relatório final é uma melhor visualização do problema em todos os aspectos comparado com o relatório parcial . Problema formulado Diante da situação problema nos apresentada, identifica-se essencialmente dois problemas que requerem uma resposta: Chamemos de “nmaq” e “nvend” o número de máquinas a ser alugado e número de vendedores a ser contratado, respectivamente, pede-se então: dado um conjunto de parâmetros iniciais, achar nmaq e nvend tal que maximize o lucro líquido obtido, o lucro esperado e seu risco inerente. dado um segundo tipo de máquina, verificar se existe alguma combinação nmaq2 e nvend2 que faça sentido alugar essa nova máquina, e em caso positivo, achar nmaq2 e nvend2, o lucro esperado e seu risco inerente. Conceitos teóricos pesquisados Simulação de Monte Carlo Tabela de dados Dinâmica de Sistemas Solução proposta Problema 1 A modelagem matemática da realidade já feita no enunciado nos apresenta um sistema complexo e dinâmico onde o comportamento do resultado final, o lucro, é regido por dois parâmetros de entrada(número de máquinas alugadas nmaq, e número de vendedores nvend) e flutuações probabilísticas que afetam os resultados intermediários(produção, capacidade de venda e demanda). Os dados do cenário são os seguintes: Aluguel das máquinas (a) R$ 150.000,00 salário dos vendedores (s) R$ 2.000,00 Custo variável (cvar) R$ 2,00 Preço de venda (pç) R$ 4,00 Preço residual (r) R$ 0,50 Os resultados intermediários são detalhados a seguir: Produção (p) Quantidade de bonecos efetivamente produzidos. Seu valor é dado por com se distribuindo normalmente com média 500.000 e desvio padrão 70.000. Capacidade de venda (capv) Efetiva capacidade de venda do conjunto de vendedores contratados. Seu valor é dado por com se distribuindo normalmente com média 100.000 e desvio padrão 30.000. Demanda (d) A quantidade de bonecos efetivamente demandada pelo mercado. Esse resultado está fora da nossa capacidade de controle e ela se distribui discretamente da seguinte forma: Probabilidade Quantidade demandada 10,0% 5.000.000 20,0% 6.000.000 40,0% 7.000.000 20,0% 8.000.000 10,0% 9.000.000 Venda (v) A quantidade de bonecos efetivamente vendida durante o período. Ela será o menor valor entre p, capv e d. O conjunto de todos estes dados nos possibilita calcular o resultado final que nos interessa, o lucro líquido (L), através da seguinte fórmula: Vale notar que 1 ≤ nmaq ≤ 20 e 1 ≤ nvend Fizemos então uma simulação de 100 iterações com cada uma das combinações de nmaq e nvend, com nmaq variando de 1 a 20 e nvend variando de 1 a 150, calculando a média dos L. Os resultados, em vermelho, podem ser verificados na aba “Resultados 1” da planilha de simulação entregue junto com este relatório. Podemos verificar facilmente que o maior valor do lucro esperado provavelmente acontece quando 13 ≤ nmaq ≤ 15. Mais especificamente, podemos verificar que nmaq = 14 é o candidato mais provável, sendo responsável por 9 dos 10 maiores valores obtidos na simulação. Além disso, podemos também descartar nvend menor que 65. Com estas novas informações, fizemos mais uma simulação, dessa vez de 5000 iterações, e limitando nmaq entre 13 e 15, e nvend entre 65 e 150. Os resultados podem ser conferidos na aba “Resultados 2” da planilha. Está muito claro que o número ótimo de máquinas a serem alugadas é de 14 unidades, mas ainda é muito difícil determinar o número ótimo de vendedores. Vamos estreitar mais o intervalo e aumentar o número de iterações: Intervalo de 70 a 90 com 10.000 iterações: Intervalo de 75 a 80 com 100.000 iterações: Assim concluimos que o par ótimo é de com um lucro líquido estimado pontualmente em R$ 10.201.130,25, com desvio padrão estimado pontualmente em R$ 2.261.968,70. Os dados da simulação estão todos disponíveis na aba “Resultados 2”. Problema 2 Definiremos os nomes das máquinas de acordo com a tabela seguinte: Máquina 1 Máquina 2 Desvio padrão 70.000 1.000 Aluguel R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 Para responder se faz sentido ou não alugar máquinas do tipo 2 no lugar das máquinas do tipo 1, vamos descobrir o melhor caso utilizando a máquina do tipo 2, e comparar com o melhor caso da máquina do tipo 1, do item anterior. Fizemos então de novo uma simulação de 100 iterações com cada uma das combinações de nmaq e nvend, com nmaq variando de 1 a 20 e nvend variando de 1 a 150, calculando a média dos L. Os resultados, em azul, podem ser verificados na aba “Resultados 1” da planilha. O resultado é muito parecido com o do item anterior: verifica-se que o maior valor do lucro esperado provavelmente acontece quando 13 ≤ nmaq ≤ 15. Mais especificamente, podemos verificar que nmaq = 14 é o candidato mais provável, sendo responsável por 9 dos 10 maiores valores obtidos na simulação. Além disso, podemos também descartar nvend menor que 65. Simulação de 1.000 iterações / nmaq = [13, 15] / nvend = [70, 120] Simulação de 10.000 iterações / nmaq = 14 / nvend = [70, 120] Simulação de 100.000 iterações / nmaq = 14 / nvend = [72, 85] Assim o melhor caso estimado para máquina 2 é para o par com um lucro líquido estimado pontualmente em R$ 8.242.706,42, e com desvio padrão de R$ 2.318.948,27. Os dados desta parte estão disponíveis na aba “Resultados 3”. Concluimos que não vale a pena alugar a máquina 2 pois tem um lucro líquido estimado muito inferior a máquina 1, com risco praticamente idêntico. Referências bibliográficas Apostila de Simulação – Capítulos 1, 2 e 3; Wikipedia
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