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AREA 1/area01_01 (1).pdf MAT 01167 – Equações Diferenciais II 2017/2 Professora Dra. Adriana Neumann de Oliveira E-mail: aneumann@mat.ufrgs.br Livro Texto: Boyce/DiPrima – 9ª ed. - Equações diferenciais elementares ÁREA 1: Data da P1: 29/9/2017(ainda precisa de confirmação) Boyce/DiPrima 9ª ed, 1.1: Alguns modelos matemáticos básicos: Campos de Direções • Equações Diferenciais são equações contendo derivadas. ● Uma equação diferencial que descreve um processo físico é geralmente chamada de modelo matemático. ➔ Crescimento populacional; ➔ Taxas de juros; ➔ Objetos em movimento; ➔ Dissipação de calor; ➔ Movimento de uma onda; ➔ Mistura de substâncias químicas; ➔ etc Ex.: Exemplo 1: Objeto em queda livre • Formular a equação diferencial que descreve a velocidade de um objeto em queda livre ao nível do mar: • Variáveis: tempo t, velocidade v • 2ª Lei de Newton: F = ma = m(dv/dt) • Força da gravidade: F = mg • Força da resitência do ar: F = v suposição • Então • Tomando g = 9.8 m/s2, m = 10 kg, = 2 kg/s, obtemos m dv dt =mg−γ v dv dt =9 .8−0 . 2v Exemplo 2: Campo de Direções • Usando a equação diferencial acima e a tabela abaixo, desenhamos vetores no gráfico abaixo. O gráfico resultante é chamado de campo de direções. (Note que os valores de v não depende de t, isso acontece para este tipo de equação que estamos analisando.) v v' 0 9.8 5 8.8 10 7.8 15 6.8 20 5.8 25 4.8 30 3.8 35 2.8 40 1.8 45 0.8 50 -0.2 55 -1.2 60 -2.2 v '=9 . 8−0 . 2 v v'=0: ⇔9 . 8−0 .2 v= 0 ⇔ v= 9 .8 0 .2 ⇔ v= 49 Solução de Equilíbrio: Soluções constantes* * Para as equações que estamos analisando Exemplo 2: Campo de Direções • Usando o software Maple para desenhar o campo de direções: o comando é: – with(DEtools): – DEplot(diff(v(t),t)=9.8-v(t)/5,v(t), t=0..10,v=0..80,stepsize=.1,color=blue); v '=9 . 8−0 . 2 v extra Solução de equilíbrio A solução de equilíbrio da equação y’=f(t,y) é encontrada quando fazemos y' = 0. Em geral, para uma equação diferencial da forma resolvemos , e encontramos que a solução de equilíbrio é: y'=ay+b, y ( t )=− b a 0 =ay+b Exemplo 3: Campo de Direções • Esboçar o campo de direções da equação abaixo e apresentar a solução de equilíbrio: p '=0 .5 p−450 Passos: 1) encontrar solução de equilíbrio; 2) atribuir valores para v e encontrar os valores de p’; 3) desenhar os vetores no gráfico. Exercícios do Livro Boyce/DiPrima - Seção 1.1: 1-12, 15-200 AREA 1/area01_01_alguns_exerc_resolvidos (1).pdf AREA 1/area01_02 (1).pdf Boyce/DiPrima 9ª ed, 1.2: Solução de algumas equações diferenciais • Vamos relembrar as equações dos exercícios 1 e 2 da seção 1.1 • Estas equações tem a forma geral: y' = ay + b • Vamos usar técnicas de cálculo para resolver estas equações: Exemplo 1: • Encontrar a solução geral da equação usando técnicas do cálculo 1, obtemos • Assim a solução é onde c é uma constante! Exemplo 1: continuação • Assim temos infinitas soluções para a nossa equação já que c é uma constante qualquer. Escolhendo c = 0, obtemos a solução de equilíbrio Gráfico das soluções para diversos valores de c Campos de Direções Condição Inicial • Uma equação diferencial geralmente possui infinitas soluções, ou seja, uma família de curvas, que chamamos de solução geral. Se conhecemos um ponto da solução e a solução geral, por exemplo o valor inicial (ou condição inicial), então temos uma única solução! • Suponha que no exemplo 1, tivéssemos p(0) = 850, como a solução geral que encontramos é p( t )=900+ce0 . 5t 850= p(0 )=900+ce0 c=−50 Solucao: p( t )=900−50e0 .5t Solução de uma equação mais geral • Vamos resolver uma equação mais geral Como antes, usando técnicas de cálculo: • A solução geral é onde c é uma constante. Falamos geral, pois a e b podem ser quaisquer constantes Problema de Valor Inicial (P.V.I.) • Agora, vamos resolver o problema de valor inicial • Dos slides anteriores a solução geral desta equação é: • Usando a condição inicial para encontrar c, obtemos: e asolução do P.V.I. é Solução de Equilíbrio • Para encontrar a solução de equilíbrio, faça y' = 0 e resolva em y: • Dos slides anteriores a solução do P.V.I. é: • Observe o seguinte comportamento da solução: Se y0 =- b/a, então y é constante, com y(t) = -b/a Se y0 > -b/a e a > 0 , então y cresce exponencialmente sem cota superior Se y0 > -b/a e a < 0 , então y decai exponencialmente para - b/a Se y0 < -b/a e a > 0 , então y decresce exponencialmente sem cota superior Se y0 < -b/a e a < 0 , então y cresce para -b/a Exercícios do Livro Boyce/DiPrima Seção 1.2: 1.a,1.b,1.c,2.a,2.b,2.c Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 AREA 1/area01_03 (1).pdf Boyce/DiPrima 9 ed 1.3: Classificação de Equações Diferenciais Equações Diferenciais Ordinárias (EDO): Quando a função desconhecida depende de uma variável independente, somente derivadas ordinárias aparecem na equação. Equações Diferenciais Parcias (EDP): Quando a função desconhecida depende de várias variáveis independentes, aparecem na equação derivadas parciais dv dt =9 .8−0 .2 v, dp dt =0 .5p−450 α2 ∂2 u ( x,t ) ∂ x2 = ∂2u ( x,t ) ∂ t (equação do calor ) a2 ∂2u ( x,t ) ∂ x2 = ∂2u ( x,t ) ∂ t2 (equação da onda ) Sistemas de equações Diferenciais • Outra classificação das equações diferenciais depende do número de funções desconhecidas. • Se existe apenas uma função desconhecida para ser encontrada, então basta ter uma só equação. Mas se precisam serem encontradas duas ou mais funções desconhecidas, então é necessário um sistema de equações • Por exemplo, para o sistema predador/presa a equação tem a forma: • Onde x(t) é a população de presas e y(t) a população de predadores. As constantes a,b,c e d dependem das espécies estudadas. (Voltaremos a falar disso no cap. 7) du /dt= a x−b xy dv /dt=−c y + d xy Ordem de Equações Diferenciais • A ordem da equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equação. • Exemplos: • Nós vamos estudar EDOs em que a derivada de maior ordem pode ser isolada y'+ 3 y= 0 y''+ 3 y'−2 t=0 d 4 y dt 4 − d 2 y dt 2 +1 =e2t uxx +uyy=sin t y (n )(t )=f (t,y,y',y'',y''',… ,y(n−1)) Equações Diferenciais lineares e não-lineares • A EDO abaixo é linear se F é linear em todas as variáveis • Assim a forma geral de uma EDO linear é • Exemplo: Determine quando as equações abaixo são lineares ou não-lineares: (1) y'+3 y=0 (2 ) y''+3 ey y'−2 t=0 (3) y''+ 3y'−2t2=0 (4 ) d 4 y dt4 −t d 2 y dt2 +1 =t 2 (5 ) u xx +uu yy =sin t (6 ) u xx +sin (u )u yy =cos t F ( t,y,y',y'',y''',… ,y(n ))=0 y,y',y'',y''',… ,y(n ) a0(t ) y (n ) +a1( t ) y (n−1 )+⋯+an(t ) y=g ( t ) Soluções de Equações Diferenciais • Uma solução γ (t) de uma EDO satisfaz a equação: • Exemplo: Verificar que as seguintes funções são soluções das EDO y 1 (t )=sen t y (n )(t )=f (t,y,y ' ,y'' ,… ,y(n−1)) g (n )( t )=f ( t,g,g' ,g '' ,… ,g(n−1 )) y 2 ( t )=cos t y''+y= 0 y 1 ' ( t )=cos t y 1 (t )=sen t y 1 '' (t )=−sen t y 1 '' ( t )+y 1 ( t )=−sen t + sen t = 0 Soluções de Equações Diferenciais • Três questões importantes no estudo de equações diferenciais: – Existe solução? (Existência) – Se existe solução, ela é única? (Unicidade) – Se existe solução, como encontrá-la ? (Soluções analíticas, Aproximações numéricas, etc) Exercícios do Livro Boyce/DiPrima 9a. ed. Seção 1.3: 1,3,4,7,9,15,17,20,21,24 Boyce/DiPrima 9 ed 2.1: Equações lineares; Método do fator integrante • Uma EDO linear de primeira ordem tem a forma geral onde f é linear em y. Exemplos incluem as equações que trabalhamos nas aulas 1 e 2. or equations with variable coefficients: dy dt =f (t,y ) dy dt +p(t ) y=g ( t ) dy dt =−ay+b ou dy dt +ay=b Ou equações com coeficientes variáveis: Caso: Coeficientes constantes • Para a EDO linear de primeira ordem com coeficientes constantes, lembramos que podemos usar técnicas de cálculo para resolver dy /dt y−b/a =−a ∫ dy y−b/a =−∫ a dt ln∣y−b /a∣=−a t+C y=b/a+ke−at , k=±eC dy dt =−ay+b, Caso: Coeficientes Variáveis Método do Fator Integrante • Agora consideraremos EDOs lineares de primeira ordem com coeficientes não-constantes • Exemplos: • O método do fator integrante consiste em multiplicar a equação por uma função µ(t), escolhida de tal forma que o resultado seja uma equação fácil de resolver. dy dt +p(t ) y=g ( t ) dy dt −2 y=4−t dy dt + 1 2 y= 1 2 e t /3 Exemplo: Fator integrante (1 de 2) • Considere a seguinte equação: • Multiplican ambos lados por µ(t), obtemos • Vamos escolher µ(t) para que o lado esquerdo seja uma quantidade conhecida. Para isso, vamos começar relembrando a regra do produto • Escolha µ(t) tal que dy dt + 1 2 y= 1 2 e t /3 d dt [ μ(t ) y ] =μ( t ) dy dt + dμ ( t ) dt y 1 2 μ(t )= dμ (t ) dt μ(t ) dy dt + 1 2 μ (t ) y= 1 2 μ(t )et /3 Exemplo: Fator integrante (2 de 2) dy dt + 1 2 y= 1 2 e t /3 e t /2 dy dt + 1 2 e t /2 y= 1 2 e 5t /6 d dt [et /2 y ]=1 2 e 5t /6 e t /2 y= 3 5 e 5t /6 +C solução geral: y= 3 5 e t /3 +Ce −t /2 1 2 3 4 5 6 t 1 1 2 3 y t 1 2 μ(t )= dμ (t ) dt μ'= 1 2 μ ⇒ μ ( t )=et /2 Método do Fator Integrante: Quando a função da direita não é constante dy dt +ay=g (t ) μ( t ) dy dt +aμ ( t ) y=μ(t )g ( t ) μ'=aμ( t ) μ(t )=eat e at dy dt +ae at y=e at g (t ) d dt [eat y ]=eat g (t ) eat y=∫eat g ( t )dt y=e −at∫eat g ( t )dt +Ce−at Exemplo: • Encontre a solução geral da seguinte equação do que fizemos antes Fazendo integração por partes: • Assim dy dt −2 y=4−t y=e −at∫eat g ( t )dt +Ce−at =e2t∫ e−2t(4−t )dt +Ce2t ∫ e−2t(4−t )dt=∫ 4 e−2t dt−∫ te−2t dt −2 e−2t−[−12 te−2t+∫ 12 e−2t dt ]+C −2 e−2t+ 1 2 te −2t+ 1 4 e −2t +C=− 7 4 e −2t+ 1 2 te −2t +C y=e2t (− 74 e−2t+ 1 2 te−2t)+ke2t=− 74+ 1 2 t+ke2t Método do Fator Integrante para Equações Lineares de primeira ordem gerais • Multiplicar ambos lados da equação por µ(t): • Procurar por µ(t) tal que µ'(t) = p(t)µ(t), então dy dt +p(t ) y=g ( t ) μ(t ) dy dt +p( t ) μ(t ) y=μ( t ) dy dt + μ ' (t ) y= d dt [ μ( t ) y ] μ(t ) dy dt +p( t ) μ(t ) y=μ( t )g ( t ) • Queremos escolher µ(t) tal que µ'(t) = p(t)µ(t). • Assumimos µ(t) > 0,então • Escolha k = 0, logo e note µ(t) > 0 como o desejado. ∫ dμ ( t ) μ(t ) =∫ p (t )d t ⇒ ln μ(t )=∫ p (t )d t+k μ(t )=e∫ p( t )d t , Método do Fator Integrante para Equações Lineares de primeira ordem gerais Solução para uma equação linear de primeira ordem geral dy dt +p(t ) y=g (t ) μ(t ) dy dt +p (t ) μ(t ) y=μ( t )g ( t ) , onde μ( t )=e∫ p (t )d t d dt [ μ( t ) y ] =μ( t )g (t ) μ(t ) y=∫ μ (t )g (t )dt +c y= ∫ μ( t )g ( t )dt +c μ ( t ) , onde μ( t )=e∫ p (t )d t Exemplo: Solução Geral (1 de 2) • Resolva o P.V.I. Primeiro ponha a equação na forma padrão • Então e assim ty '+2 y=4t 2 , y (1 )=2, y '+ 2 t y= 4 t, for t≠0 y= ∫ μ( t )g ( t )dt+C μ (t ) = ∫ t 2(4t )dt+C t 2 = 1 t 2 [∫ 4t3 dt+C ]=t2+ C t 2 μ(t )=e∫ p( t )dt =e ∫ 2 t dt =e 2ln∣t∣ =e ln (t 2) =t 2 Exercícios do Livro Boyce/DiPrima 9a. ed. Seção 2.1: 13,14,15,17,19,21 AREA 1/area01_03_alguns_exerc_resolvidos (1).pdf AREA 1/area01_04.pdf Boyce/DiPrima 9 ed, 2.2: Equações de Variáveis Separáveis • Vamos analisar EDOs de primeira ordem • Onde f(x,y)=g(x)h(y) • Estas equações são chamadas de variáveis separáveis dy dx =f ( x,y ) dy dx =g( x )h ( y ) Exemplo 1:Resolvendo equações de variáveis separáveis • Resolver a equação de primeira ordem não linear • Separando variáveis e usando cálculo • A equação possui solução implícita em y. dy dx = x 2 1− y 2 (1− y2 )dy= (x2) dx ∫(1− y 2)dy=∫(x2 )dx y− 1 3 y3= 1 3 x3+C 3y− y3=x3+C 4 2 2 4 x t 4 2 2 4 y t Exemplo 2: (1 de 4) • Resolva a equação • Separando variáveis e usando cálculo • A solução é implícita. Nesse caso uma solução explícita é dy dx = 3x2+4x+2 2 ( y−1 ) 2 ( y−1 )dy= (3x2+4x+2 )dx 2∫ ( y−1 )dy=∫(3x2+4x+2 )dx y2−2y =x3+2x2+2x +C y2−2y−(x3+2x2+2x +C )=0 ⇒ y=2±√4+4 (x 3+2x2+2x +C ) 2 y=1±√ x3+2x2+2x+C Exemplo 2: PVI (2 de 4) • Suponha que queremos que a solução satisfaça y(0) = -1. Usando a expressão implícita de y, obtemos • Assim, a solução implícita é • Usando a solução explícita de y • Temos que y=1±√ x3+2x2+2x+C −1=1±√C ⇒ C=4 y2−2y=x3+2x2+2x+C (−1)2−2 (−1 )=C ⇒ C= 3 y 2−2y =x3+2x2+2x+3 y=1−√ x3+2x2+2x+4 dy dx = 3x2+4x+2 2 ( y−1 ) Exemplo 2: Condição inicial y(0) = 3 (3 de 4) • Se a condição inicial é y(0) = 3, então escolha o sinal positivo y=1+√ x3+2x2+2x+4 dy dx = 3x2+4x+2 2 ( y−1 ) Exemplo 2: Domínio (4 de 4) • A solução do PVI é dada por • Da representação explícita temos • A expressão que está dentro da raiz é não-negtiva para x maior que -2. • Para EDOs sempre vamos considerar domínios abertos, pois estamos trabalhando com derivadas. Além disso, nesse caso y(-2)=1 e como o denominador da EDO é 2(y-1), y não pode assumir o valor 1. • Domínio das soluções x>-2. y2−2y =x3+2x2+2x+3 ( implicita ) y=1−√ x3+2x2+2x+4 (explicita ) y=1−√ x2 ( x+2 )+2 ( x+2 ) =1−√( x+2 ) (x2+2 ) dy dx = 3x2+4x+2 2 ( y−1 ) , y (0 )=−1 Exemplo 3: • Resolva o PVI: • Separando variáveis e usando cálculo: • Usando a condição inicial, y(0)=1, segue que C = 17. y'= 4x−x3 4+y3 , y ( 0)=1 (4+y 3)dy=(4x−x3 )dx ∫(4+y3) dy=∫(4x− x3 )dx 4y+ 1 4 y 4=2x2− 1 4 x 4 +c y 4+16 y+x4−8x2=C onde C=4c y 4+16 y+x4−8x2=17 Exercícios da seção 2.2 Boyce/DiPrima 9.ed. Ímpares1-21 Não fazer o item c nos exercícios 11,17,19,21 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 AREA 1/area01_04_alguns_exerc_resolvidos.pdf AREA 1/area01_05.pdf Boyce/DiPrima 9. ed. 2.4: Diferenças entre equações Lineares e Não-lineares • Lembre que uma EDO de primeira ordem tem a forma y' = f (t, y), e é linear se f é linear em y, e não-linear se f é não- linear em y. • Exemplos: y' = t y - e t, y' = t y2. Nesta seção, veremos que equações lineares e não-lineares de primeira ordem diferem de várias maneiras, incluindo: - A teoria que descreve a existência e unicidade de soluções, e domínios correspondentes, é diferente. - As soluções para equações lineares podem ser expressas em termos de uma solução geral, o que não é normalmente o caso das equações não-lineares. - As equações lineares têm soluções explicitamente definidas, enquanto as equações não-lineares tipicamente não, e as equações não-lineares podem ou não ter soluções implicitamente definidas. • Para ambos os tipos de equações, a construção numérica e gráfica de soluções são importantes. Teorema 2.4.1: Existência e Unicidade de soluções de EDOs lineares de 1a ordem Considere o problema de valor inicial (PVI) linear de primeira ordem: Se as funções p e g são contínuas em um intervalo aberto (a,b) contendo o ponto t = t0, então existe uma solução única y = y(t) que satisfaz o PVI para cada t em (a,b ). • Idéia da prova: y'+p ( t ) y=g ( t ) , y( t 0 )=y 0 y=y ( t )= ∫ μ (t )g (t )dt +y0 μ( t ) , onde μ( t )=e∫ p ( s)ds Teorema 2.4.2: Existência e Unicidade de soluções de EDOs de 1a ordem Considere o problema de valor inicial (PVI) não-linear de primeira ordem: • Suponha que f e ∂f/∂y são contínuas em algum retângulo aberto R={(t, y) em (a,b) x (c,d )} contendo o ponto (t0, y0). Então existe um intervalo (t0 - h, t0 + h) em (a,b) tal que existe uma única solução y =y(t) que satisfaz o PVI. Discussão da prova: Uma vez que não existe uma fórmula geral para a solução de PVIs de primeira ordem não lineares arbitrários, esta prova é difícil e está fora do âmbito deste curso. OBS.: Acontece que as condições estabelecidas em Teo. 2.4.2 são suficientes, mas não são necessárias para garantir a existência de uma solução, e a continuidade de f assegura a existência, mas não a unicidade de y=y(t). Veja exemplo 3 . y'=f ( t,y ) , y ( t 0 )=y 0 y'+p (t ) y=g ( t ) , linear y'=− p(t ) y+g ( t )=f ( t,y ) y'=f (t,y ) , forma geral f ( t,y )=− p( t ) y+g (t ) ∂ f ∂ y ( t,y )=− p (t ) Agora vamos comparar os dois teoremas. Vamos ver que o teorema geral implica o teorema para eq.s lineares Vemos que para f e ∂f/∂y serem contínuas precisamos que p(t) e g(t) sejam contínuas! Observação: Exemplo 1: PVI Linear Lembre-se do problema de valor inicial da Seção 2.1: A solução para este problema de valor inicial é definida para t > 0, intervalo onde p(t) = 2/t é contínua. Mas p(t) = 2/t também é contínua no intervalo t<0. Escolhemos t>0, pois a condição inicial era y(1)=2. Se condição inicial fosse y(-1) = 2, então a solução seria dada pela mesma expressão como acima, mas seria definida em t < 0. Em ambos os casos, o Teorema 2.4.1 garante que a solução é única no intervalo correspondente. ty '+2y=4t2 , y (1 )=2 ⇒ y=t 2+ 1 t 2 2 1 1 2 t 2 2 4 y t (1,2)(-1,2) Da aula 4: Atenção! Então melhor que chamar de domínio das soluções é chamar de Intervalo de Definição da solução (Int. Def.) Exemplo 2: PVI Não-linear (1 de 3) Considere o problema de valor inicial não-linear da aula passada: As funções f e ∂f/∂y são dadas por elas são contínuas exceto em y = 1. Assim, podemos desenhar um retângulo aberto que contenha o ponto (0, -1) em que f e ∂f/∂y são contínuas, desde que não cubra y = 1. Lembre-se também que a solução é definida para x> -2, com f ( x,y )= 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , ∂ f ∂ y ( x,y )=− 3x 2+4x+2 2 ( y−1 )2 , dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=−1 y=1−√ x3+2x2+2x+4 (-2,1) (0,-1) Exemplo 2: Mudando a condição inicial (2 de 3) • O PVI não-linear que estamos estudando é com que são contínuas exceto na reta y = 1. Se trocarmos a condição inicial para y(0) = 1, então o Teorema 2.4.2 não é satisfeita. Pois o ponto (0,1) não pertence à nenhum retângulo onde f e ∂f/∂y sejam ambas contínuas. f ( x,y )= 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , ∂ f ∂ y ( x,y )=− 3x 2+4x+2 2 ( y−1 )2 , dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=−1 (0,1) são contínuas exceto na reta y = 1. f ( x,y )= 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , ∂ f ∂ y ( x,y )=− 3x 2+4x+2 2 ( y−1 )2 , N ão se preocupe! E ste caso está fora D as hipóteses do Teorem a Resolvendo este novo PVI Obtemos A solução existe, mas não é única. Note que o domínio da função acima é x≥0, mas o intervalo de definição da solução precisa ser aberto, então temos que ter x>0. Mas neste caso temos um problema, pois da condição inicial x=0 deveria estar no intervalo de definição e não está! y=1±√ x3+2x 2+2x , x>0 x 3+2x2+2x=x ( x2+2x+2) > 0 y=1±√ x3+2x 2+2x. dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=1 y=1±√ x3+2x2+2x+C solução geral Exemplo 2: PVI Não-linear (3 de 3) dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=−1 dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=3 y=1−√ x3+2x2+2x+4 y=1+√ x3+2x2+2x+4 dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=1 y=1±√ x3+2x 2+2x dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=2 y=1+√ x3+2x2+2x+1 dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=0 y=1−√ x3+2x2+2x+1 PVI Solução do PVI Int. Def. (−2,+∞) (−2,+∞) (−1,+∞) (−1,+∞) ( 0,+∞ ) ou [ 0,+∞ )? y=1±√ x3+2x 2+2x+C solução geral Veja no próximo slide como chegamos a este domínio Para estar bem definida, precisamos que Vamos estudar o sinal deste polinômio: Para isso vamos fatorá-lo: “Testando alguns números” vemos que -1 é uma raiz deste polinômio e fazendo divisão de polinômios, obtemos Logo para x≥-1. Mas como o intervalo de definição da solução tem que ser um aberto e y=y(-1)=1- =1, o valor x=-1 não pode ser incluído no domínio. √ x3+2x 2+2x+1 x 3+2x 2+2x+1≥ 0 x 3+2x 2+2x+1=(x+1)(x2+x+1) >0 x 3+2x 2+2x+1≥ 0 √(−1)3+2(-1)2+2(-1)+1 Lembram disso? Slide 10 Regiões abertas e conexas onde as soluções dos PVIs existem e são únicas Exemplo 2: PVI Não-linear (3 de 3) dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=−1 dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=3 y=1−√ x3+2x2+2x+4 y=1+√ x3+2x2+2x+4 dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=2 y=1+√ x3+2x2+2x+1 dy dx = 3x 2+4x+2 2 ( y−1 ) , y(0)=0 y=1−√ x3+2x2+2x+1 PVI Solução do PVI Retângulo para ter unicidade R_1 R_2 R_2 R_1 Exemplo 3: PVI não-linear • Considere o PVI não linear • As funções f and ∂f/∂y são dadas por • f é contínua em toda a parte, mas ∂f/∂y não existe em y = 0, e então o Teorema 2.4.2 não é satisfeito. Existem soluções mas não é única. Separando variáveis e resolvendo, obtemos Se a condição inicial fosse y(x 0 )=y 0, com y 0 ≠ 0 e x 0 qualquer, então o Teorema 2.4.2 garantiria a existência e unicidade. f ( t,y )=y1/3 , ∂ f ∂ y ( t,y )= 1 3 y −2/3 y ' =y 1/3 , y (0)=0 ( t≥0 ) y −1/3 dy=dt ⇒ 3 2 y 2 /3 =t+c ⇒ y=±( 23 t ) 3/2 , t≥0 Exemplo 4: PVI não-linear (1 de2) Considere o PVI não linear As funções f and ∂f/∂y são dadas por As funções f and ∂f/∂y são contínuas em t = 0, então o Teorema 2.4.2 guarante que a solução existe e é única. f ( t,y )=y2 , ∂ f ∂ y (t,y )=2y y ' =y 2 , y(0)=1 Exemplo 4: PVI não-linear (2 de 2) y ' =y 2 , y(0)= y0 − y 0 −1 =0+c ⇒ y= y(t)= −1 t− y0 −1 ⇒ y= y(t)= y0 1− y0 t y −2 dy=dt ⇒− y−1=t+c ⇒ y= −1 t+c Solução geral implícita explícita A solução do PVI está definida para t diferente de y 0 - 1 E mais o intervalo de definição da solução precisa conter t=0. Separando variáveis A solução y(t) está definida para t em (-∞, 1). Note que a singularidade em t = 1 não é óbvia no enunciado do PVI. y= 1 1−ty ' =y 2 , y(0)=1Se y 0 =1 a solução do PVI é y= −5 1+5 ty ' =y 2 , y(0)=−5Se y 0 =-5 a solução do PVI é y ' =y 2 , y(0)=1/2 A solução y(t) está definida para t em (-1/5, +∞). Se y 0 =1/2 a solução do PVI é y= 1 2−t y= 1 1−t A solução y(t) está definida para t em (-∞, 2). y ' =y 2 , y(0)=0Se y 0 =0 a solução do PVI é y= y( t)=0 A solução y(t) está definida para t em (-∞, +∞). Intervalo de Definição: Equações Lineares Pelo Teorema 2.4.1, a solução de um problema linear de valor inicial Ela existe em qualquer intervalo que contenha t = t 0 e em que p e g sejam contínuos. Compare estes comentários com o Exemplo 1. y ' +p (t ) y=g ( t ) , y( t0)=y0 No caso não-linear, o intervalo no qual uma solução existe pode ser difícil de determinar. A solução y = y (t) existe enquanto (t, y (t)) permanece ao interior da região retangular indicada no Teorema 2.4.2. Isto é o que determina o valor de h nesse teorema. Uma vez que y (t) geralmente não é conhecido, pode ser impossível determinar esta região. Em qualquer caso, o intervalo no qual uma solução existe pode não ter relação simples com a função f na equação diferencial y '= f (t, y), em contraste com as equações lineares. Além disso, qualquer singularidade na solução pode depender da condição inicial, bem como da equação. Compare esses comentários com os exemplos anteriores. Intervalo de Definição: Equações Não-lineares Solução Geral Para uma equação linear de primeira ordem, é possível obter uma solução contendo uma constante arbitrária, da qual todas as soluções seguem especificando valores para esta constante. Para equações não-lineares, tais soluções gerais podem não existir. Isto é, mesmo que uma solução contendo uma constante arbitrária possa ser encontrada, podem haver outras soluções que não podem ser obtidas especificando valores para esta constante. Considere o Exemplo 4: A função y = 0 é uma solução da equação diferencial, mas não pode ser obtida especificando um valor para c na solução encontrada usando a separação das variáveis: dy dt =y 2 ⇒ y= −1 t+c Boyce/DiPrima 9ª ed. Seção 2.4 1,3,13,15,27,28 Atividade EAD Material para ajudar na atividade EAD AREA 1/area01_06 (1).pdf Boyce/DiPrima 9ª ed. 2.6: Equações Exatas e Fatores Integrantesc. • Considere a EDO de primeira ordem • Se exite uma função F tal que então a EDO (@) torna-se • Assim, F(x,y) = c define • uma solução implicita • Neste caso a EDO (@) é • chamada de EXATA M ( x,y )+N ( x,y ) y'=0 (@) F x( x,y )=M ( x,y ) , F y( x,y )=N ( x,y ) M ( x,y )+N ( x,y ) y'=∂F ∂ x +∂F ∂ y dy dx = d dx F [ x,y (x )] d dx F [ x,y( x )]=0 ∂F ∂ x +∂ F ∂ y dy dx = d dx F [x,y ( x )] ∂F ∂ x dx+∂ F ∂ y dy=d F [ x,y ] Lembre que o Diferencial de F(x,y) é Ou equivalentemente Exemplo 1: Equação exata • Considere a equação: • Não é linear nem separável, então vamos procurar uma função F tal que 2x +y2+2 xy y'= 0 ∂F ∂ x =2x+y2 e ∂ F ∂ y =2 xy F (x,y )=x2+xy2 = 2x +y2+2xy y'=0 dF dx = d dx ( x2+xy2 )=( x2+xy 2)x+( x 2 +xy2)y dy dx ⇒F ( x,y )=x2+xy2 =c Veremos como (quando podemos) encontrar esta função F Teorema 2.6.1 • Considere a EDO onde as funções M, N, My e Nx são todas contínuas no retângulo R: (x, y) em (a,b)x(c,d). Então a Eq. (1) é exata se e somente se • Isto é existe uma função F satisfazendo as condições se M e N satisfazem (2). M ( x,y )+N ( x,y ) y'=0 (1 ) M y( x,y )=N x( x,y ) , ∀( x,y )∈R (2 ) F x( x,y )=M ( x,y ) , F y( x,y )=N ( x,y ) (3) Exemplo 2: Equação exata (1 de 3) ( y cos x+2 xey )+(sin x+x2e y−1) y '=0 M ( x,y )=y cos x+ 2 xey , N ( x,y )=sin x+x2 ey−1 M y( x,y )=cos x+ 2 xe y =N x( x,y ) ⇒ EDO exata F x( x,y )=M=y cos x+ 2 xe y , F y ( x,y )=N=sin x+x 2 ey−1 F ( x,y )=∫F x( x,y )dx=∫ ( y cos x+ 2 xe y )dx =y sin x+x2 ey +C ( y ) Verificação Solução Queremos encontrar uma função F tal que Exemplo 2: Solução (2 de 3) F x(x,y )=M=y cos x+ 2 xe y , F y ( x,y )=N=sin x+x 2 ey−1 F (x,y )=∫F x( x,y )dx=∫ ( y cos x+ 2 xe y )dx =y sin x+x2 ey +C ( y ) F y ( x,y )=sin x+x 2e y +C ' ( y ) F ( x,y )=y sin x+x2 ey− y+k y sin x+x2 ey− y=c Solução geral na forma implícita F y ( x,y )=sin x+x 2e y−1 ⇒ C ' ( y )=−1 ⇒ C ( y )=−y+k F(x,y)=c é a sol. Exemplo 3: Equação não-exata (3 xy+y2)+(x2+xy ) y'=0 M ( x,y )=3 xy+y2 , N ( x,y )=x2+xy M y( x,y )=3x+2y≠2x +y=N x( x,y ) ⇒ EDO não-exata Fator Integrante Às vezes é possível converter uma equação diferencial que não é exata em uma equação exata multiplicando a equação por um fator de integração adequado µ(x, y): • Para esta equação ser exata precisamos • Esta equação diferencial parcial pode ser difícil de resolver. Se µ é função só de x, então µy = 0 e, assim, Desde que o lado direito seja uma função de x somente. Similarmente se µ é uma função só de y. Veja o texto para mais detalhes. M ( x,y )+N ( x,y ) y '=0 μ( x,y )M ( x,y )+μ( x,y )N ( x,y ) y '=0 ( μ M ) y= ( μ N )x ⇔ Mμ y−Nμ x+( M y−N x ) μ= 0 dμ dx = M y−N x N μ, Exemplo 4: Equação não-exata Considere a seguinte equação diferencial não-exata. Buscando um fator integrante, resolvemos a equação linear Multiplicando nossa equação diferencial por µ, obtemos a equação exata que tem suas soluções dadas implicitamente por (3 xy+y2)+( x2+xy ) y'=0 dμ dx = M y−N x N μ ⇔ dμ dx = μ x ⇒ μ ( x )=x (3x2 y+xy2 )+( x3+x2 y ) y '=0, x3 y+ 1 2 x2 y2=c Boyce/DiPrima 9ª ed. - Seção 2.6 - 1,2,3,7,11,13,25,27,29 Extra: o Fator integrante da resolução das EDOs lineares é o mesmo fator integrante que transforma uma não-exata em exata. M ( x,y )+N ( x,y ) y'=0 dμ dx = M y−N x N μ, y'+p ( x ) y=g ( x ) linear p ( x ) y−g ( x ) +y'=0 M ( x,y )=p ( x ) y−g ( x ) N ( x,y )=1 M y ( x,y )=p ( x ) N x( x,y )=0 dμ dx = p ( x )−0 1 μ=p ( x ) μ, Assim, vemos que uma EDO linear não é exata, mas podemos usar o que foi feito nos slides anteriores para obter o fator integrante para transformá-la numa exata. Fazendo isso vemos que este fator integrante será o mesmo que obtemos na seção 2.1, quando estávamos resolvendo as lineares por fator integrante. Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 AREA 1/area01_07.pdf Boyce/DiPrima 9ª ed. 2.5 Equações Autônomas e Dinâmica Populacional Nesta seção, examinamos equações da forma dy / dt = f (y), chamadas equações autônomas, onde a variável independente t não aparece explicitamente. A finalidade principal desta seção é aprender como os métodos geométricos podem ser usados para obter a informação qualitativa diretamente da equação diferencial sem a resolver. • Exemplo (Crescimento Exponencial): • Solução: dy dt =ry, r> 0 y=y0 e rt Crescimento Logístico dy dt =(r−ay ) y, r, a>0 Um modelo exponencial y '= ry, com solução y = ert, prediz crescimento ilimitado, com taxa r> 0 independente da população. Assumindo que a taxa de crescimento depende do tamanho da população, substitua r por uma função h (y) para obter dy / dt = h (y) y. Nós queremos escolher a taxa de crescimento h (y) para que h(y) aprox. r quando y é pequeno, h(y) diminui à medida que y cresce, e h(y) <0 quando y é suficientemente grande. A função mais simples é h (y) = r - ay, onde a> 0. Nossa equação diferencial torna-se então Esta equação é conhecida como a equação de Verhulst, ou logística. Equação Logística • Do slide anterior: • Reescrevendo onde K = r/a. dy dt =r (1− yK ) y, dy dt =(r−ay ) y, r, a>0 Relembrando: Campo de Direções com r = 1 e K = 10. Soluções de equilíbrio: y = 0 é instável y = 10 é assintóticamente estável Eqs. Autônomas: Sol.s de Equilíbrio As soluções de equilíbrio de uma equação autônoma de primeira ordem geral y '= f (y) podem ser encontradas localizando raízes de f (y) = 0. Essas raízes de f (y) são chamadas pontos críticos. Por exemplo, os pontos críticos da equação logística São y = 0 e y = K. Assim, pontos críticos de f são fcs. constantes (soluções de equilíbrio) dy dt =r (1− yK ) y Equação Logística: Análise Qualitativa e Esboço de Curvas (1 de 5) Para entender melhor a natureza das soluções para equações autônomas, começamos por fazer o gráfico f (y) vs. y. No caso do crescimento logístico, isso significa representar graficamente a seguinte função e analisar seu gráfico usando cálculo. O vértice da parábola é (K / 2, rK / 4), pois f’=0 em y=K/2, f(K/2)=rK/4 e f”=-2r/K<0, então y=K/2 é máximo local. f ( y )=r (1− yK ) y Y Crescente, Y Decrescente (2 de 5) dy / dt > 0 para 0 <y <K, então y é uma função crescente de t (indicar com setas à direita ao longo do eixo y em 0 <y <K). Similarmente, y é uma função decrescente de t para y> K (indique com setas à esquerda ao longo do y-y em K> y). Neste contexto, o eixo y é freqüentemente chamado de linha de fase. r>0 Concavidade (3 de 5) dy dt =f ( y ) ⇒ d 2 y dt2 =f ' ( y ) dy dt =f ' ( y ) f ( y ) y''>0 = conc. p. cima = f.f'>0 onde f é crescente (f'>0) e positiva onde f é decrescente (f'<0) e negativa y''<0 = conc. p. baixo = f.f'<0 onde f é crescente (f'>0) e negativa onde f é decrescente (f'<0) e positiva ou ou Esboço da curva (4 de 5) Combinando as informações nos slides anteriores, temos: Gráfico de y é crescente, quando 0 <y <K. Gráfico de y é decrescente, quando y> K. Inclinação de y é aproximadamente zero quando y -> 0 ou y -> K. Gráfico de y é côncavo p/ cima, quando 0 <y <K / 2 e y> K. Gráfico de y é côncavo para baixo, quando K / 2 <y <K. Ponto de inflexão, quando y = K / 2. Usando esta informação, podemos esboçar as curvas da solução y para diferentes condições iniciais. Equação Logística: Discussão (5 de 5) Usando apenas a informação presente na equação diferencial e sem resolvê-la, obtivemos informações qualitativas sobre a solução y. Por exemplo, sabemos onde o gráfico de y é o mais íngreme, e, portanto, onde y muda mais rapidamente. Além disso, y tende assintoticamente para a linha y = K, para t grande. O valor de K é conhecido como a capacidade de carga, ou nível de saturação, para a espécie. Observe como o comportamento da solução é diferente da equação exponencial, consequência do termo extra da equação logística. Resolvendo a equação logística (1 de 3) ∫ dy(1− y /K ) y=∫ rdt ∫( 1y + 1 /K1− y /K )dy=∫rdt ln|y|−ln|1− y K |=rt+C 1 (1− y /K ) y = A 1− y /K +B y ⇒ 1=Ay+B (1− y /K )⇒ B=1, A=1 /K dy dt =r (1− yK ) y ln|y|−ln|1− y K |=rt+C ln [− y1− y /K ]=rt+C ⇔ y1− y /K =-ert+C ⇔ y1− y /K =cert Resolvendo a equação logística (2 de 3) ln y−ln(1− yK )=rt+C ln [ y1− y /K ]=rt+C ⇔ y1− y /K =ert+C ⇔ y1− y /K =cert Se 0<y<K, então Se 0<K<y, então ln y−ln [−(1− yK )]=rt+C Se y<0, então ln (− y )− ln(1− yK )=rt+C ln [− y1− y /K ]=rt+C ⇔ y1− y /K =-ert+C ⇔ y1− y /K =cert Do slide anterior temos . Para eliminar o módulo temos que considerar as seguintes situações: Solução Geral Na forma Implícita Resolvendo a equação logística (3 de 3) y 1− y /K =certSolução Geral na forma Implícita Usando a condição inicial y(0)=y0, temos y0 1− y0 /K =c Solução do P.V.I. na forma Implícita y 1− y /K = y0 1− y0 /K ert y e rt K− y 0 ( (K− y 0)e-rt +y0 )= Ky0 K− y0 ertIsolando o y: y= Ky0 (K− y 0)e-rt +y0 y 1− y /K =cert Solução do P.V.I. na forma Explícita Comportamento assintótico da equação logística A solução é Fazendo t → ∞, temos que o limite é igual à K. Assim, podemos concluir que a solução de equilíbrio y (t) = K é assintoticamente estável, enquanto a solução de equilíbrio y (t) = 0 é instável. A única maneira de garantir solução fica perto de zero é fazer y0 = 0. y= y0 K y0+(K− y 0)e−rt dy dt =−r (1− yT ) y, r>0 y= y0 T y0+(T− y0)ert y= y0 K y0+(K− y 0)e−rt dy dt =r (1− yK ) y, r>0 Exercício!!!! Esboçar as soluções desta equação autônoma. Crescimento logístico com um limiar (1 de 2) Para evitar o crescimento ilimitado de y> T como no cenário anterior, considere a seguinte modificação da equação logística: O gráfico do lado direito f (y) é dado abaixo. dy dt =−r (1− yT )(1− yK ) y, r>0 and 0 <T<K Crescimento logístico com um limiar (2 de 2) Crescimento logístico com um limiar (2 de 2) T é o valor limiar para y0, em que a população morre ou cresce em direção a K, dependendo de qual lado de T y0 está. Nota: y = 0 e y = K são soluções de equilíbrio estáveis, E y = T é uma solução de equilíbrio instável. Boyce/DiPrima 9 ed – seção 2.5 – 1,3,5,7 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 AREA 1/area01_08.pdf Boyce/DiPrima 9ª ed. 2.3: Modelagem com Equações de 1ª ordem Modelos matemáticos caracterizam sistemas físicos, muitas vezes usando equações diferenciais. Modelo de Construção: Traduzindo a situação física em termos matemáticos. Equação diferencial é um modelo matemático do processo, tipicamente uma aproximação. Análise do Modelo: Resolvendo equações ou obtendo a compreensão qualitativa da solução. Pode simplificar o modelo, enquanto os fundamentos físicos forem preservados. Comparação com Experimento ou Observação: Verifica a solução ou sugere refinamento do modelo. Exemplo 1: Mistura (1 de 7) No tempo t = 0, um tanque contém Q0 lb de sal dissolvido em 100 gal de água. Suponha que a água contendo ¼ lb de sal/gal está entrando no tanque a uma taxa de r gal/min, e deixa a mesma taxa. (A) Apresente o PVI que descreva este processo de fluxo de solução salina. (B) Encontre a quantidade de sal Q (t) no tanque em um dado momento t. (C) Encontre a quantidade limite QL de sal Q (t) no tanque após um tempo muito longo. (D) Se r = 3 & Q0 = 2QL, encontrar o tempo T após o qual o sal está a de 2% de QL. (E) Encontre o r necessário para T não exceder 45 min. Exemplo 1: (a) PVI (2 de 7) No tempo t = 0, um tanque contém Q0 lb de sal dissolvido em 100 gal de água. Assuma que a água contendo ¼ lb de sal/gal entra no tanque a uma taxa de r gal/ min, e sai à mesma velocidade. Assumir que o sal não é criado nem destruído no tanque, e a distribuição do sal no tanque é uniforme (agitada). Então Taxa de entrada =concentração X velocidade = (1/4 lb sal/gal)(r gal/min) = (r/4) lb/min Taxa de saída =concentração X velocidade Se houver Q (t) lbs de sal no tanque no instante t, então a concentração de sal é Q (t) lb / 100 gal, e ela flui para fora à razão de = (Q(t)lb sal/100 gal) (r gal/min)=[Q(t)r/100] lb/min. • Assim o PVI é dQ / dt= taxa de entrada - taxa de saída dQ dt = r 4 − rQ 100 , Q (0)=Q0 Taxa de variação da quantidade de sal Q(0 )=Q0 Exemplo 1: (b) Resolver a equação (3 de 7) dQ dt + rQ 100 = r 4 , Q (0 )=Q0 μ( t )=ert /100 - fator integrante Q( t )=e−rt /100[∫ rert /1004 dt ] =e−rt /100 [ 25 ert /100 +C ] =25 +Ce−rt /100 Q( t )=25+[Q0−25 ] e−rt /100 Q( t )=25 ( 1−e−rt /100 )+Q0 e −rt /100 Exemplo 1: (c) Encontrando a quantidade limite QL (4 de 7) Este resultado faz sentido, uma vez que ao longo do tempo a solução de sal de entrada irá substituir a solução de sal original no tanque. Uma vez que a solução de entrada contém 0,25 lb de sal / gal, eo tanque é de 100 gal, eventualmente o tanque conterá 25 libras de sal. O gráfico mostra curvas integrais Para r = 3 e valores diferentes de Q0. Q( t )=25 ( 1−e−rt/100 )+Q0 e −rt /100 Quanto t tende infinito, temos QL=25Llim Q( t )=lim [25 ( 1−e−rt /100 )+Q0 e−rt /100 ]=25 Exemplo 1: (d) Encontrando T (5 de 7) • r = 3 e Q0 = 2QL . Encontrar T após o nível de sal Q(t) está a 2% de QL , primeiro note que Q0 = 2QL = 50 lb, assim • 2% de 25 lb é 0.5 lb, assim Q( t )=25+[Q0−25 ] e−rt /100=25+25 e−. 03 t 25 .5=25+25 e−0 . 03 T 0 . 02 =e−0 .03T ln (0.02 )=−0 .03 T T= ln (0 . 02) −0 . 03 ≈130 .4 min Exemplo 1: (e) Encontrando a taxa de fluxo r (6 de 7) Para encontrar o r necessário para T não exceder 45 minutos, lembre-se da parte (d) que Q0 = 2QL = 50 lb, com E as curvas de solução diminuem de 50 para 25,5. • Assim, nós resolvemos Q( t )=25+25 e−rt /100 25 .5=25+25 e −45 100 r 0 . 02 =e−0 . 45r ln (0. 02 )=− . 45 r r= ln(0 . 02 ) −0 .45 ≈8 .69 gal/min Exemplo 1: Discussão (7 de 7) Como a situação é hipotética, o modelo é válido. Quando as taxas de fluxo são precisas, e a concentração de sal no tanque é uniforme, então equação diferencial é descrição precisa do processo de fluxo. Modelos deste tipo são frequentemente utilizados para poluição no lago, concentração de fármacos em órgãos, etc. As taxas de fluxo podem ser mais difíceis de determinar ou podem ser variáveis e a concentração pode não ser uniforme. Além disso, as taxas de entrada e saída podem não ser as mesmas, portanto, a variação na quantidade de líquido deve ser levada em conta. Exemplo 2: Juros compostos (1 de 3) Se uma soma de dinheiro é depositada em um banco que paga juros a uma taxa anual, r, composta continuamente, a quantidade de dinheiro (S) a qualquer momento o fundo satisfaz a equação diferencial: A solução para esta equação diferencial, encontrada separando as variáveis e resolvendo para S, torna-se: Assim, com a composição contínua, a quantidade na conta cresce exponencialmente ao longo do tempo. dS dt =rS, S (0)=S0 onde S0 representa o investimento inicial . S ( t )=S0 e rt , onde t é medido em anos Exemplo 2: Juros compostos (2 de 3) Em geral, se os juros em uma conta for ser composto m vezes por ano, em vez de continuamente, a equação descrevendo o valor na conta para qualquer tempo t, medido em anos, torna-se: A relação entre estes dois resultados é esclarecida se nos lembrarmos do cálculo que S ( t )=S0 (1+r /m) m t lim S0(1+r /m) m t =S0 e r t S ( t )=S0 e rt Crescimento de Capital com Taxa de Retorno de r = 8% Para Vários Modos de Composição: S (t) / S (0) Uma comparação da acumulação de fundos para composição trimestral, diária e contínua é mostrada para períodos de curto e longo prazos. t m = 4 m = 365 exp(rt) Anos Composto Trimestral Composto Diariamente Composto Continuamente 1 1.082432 1.083278 1.083287 2 1.171659 1.17349 1.173511 5 1.485947 1.491759 1.491825 10 2.20804 2.225346 2.225541 20 4.875439 4.952164 4.953032 30 10.76516 11.02028 11.02318 40 23.76991 24.52393 24.53253 Exemplo 2: Depósitos e Retiradas (3 de 3) Voltando agora ao caso de composição contínua, suponhamos que possa haver depósitos ou retiradas além da acumulação de juros, dividendos ou ganhos de capital. Se assumimos que os depósitos ou retiradas ocorrem a uma taxa constante k, isso é descrito pela equação diferencial: onde k é positivo para depósitos e negativo para retiradas. Podemos resolver isso como uma equação linear geral para chegar à solução: Para aplicar esta equação, suponha que se abra um plano de previdência privado aos 25 anos e faça investimentos anuais de $ 2000 e com r = 8%. Como S0=0 Aos 65 anos, dS dt =rS+k ou na forma padrão dS dt −rS=k and S(0 )=S0 S ( t )=S0 e rt+(k /r )(ert−1 ) S ( 40)=0∗e0 . 08∗40+(2000 /0 .08 )(e0 . 08∗40−1 )≈$588 ,313 Exemplo 3: Mistura (1 de 7) Considere uma lagoa que inicialmente contém 10 milhões de galões de água doce. A água que contém resíduos tóxicos flui para a lagoa à taxa de 5 milhões de galões / ano e sai na mesma proporção. A concentração c (t) de resíduos tóxicos na água de entrada varia periodicamente com o tempo: C (t) = 2 + sin 2t g / gal (A) Construir um modelo matemático deste processo de fluxo e determinar a quantidade Q (t) de resíduos tóxicos na lagoa no instante t. (B) Traçar a solução e descrever em palavras o efeito da variação na concentração de entrada. Exemplo 3: (a) PVI (2 de 7) A lagoa inicialmente contém 10 milhões de litros de água doce. A água que contém resíduos tóxicos flui para a lagoa a uma taxa de 5 milhões de galões / ano, e sai da mesma taxa. Concentração é c (t) = 2 + sin 2t g / gal de resíduos tóxicos na água entrante. Suponha que os resíduos tóxicos não sejam criados ou destruídos na lagoa, ea distribuição de resíduos tóxicos na lagoa é uniforme (agitada). Então Taxa de entrada =concentração X velocidade = (2 + sin 2t g / gal) (5 x 106 gal / ano) Taxa de saída =concentração X velocidade Se houver Q (t) g de resíduos tóxicos na lagoa no tempo t, então a concentração é Q (t) lb / 107 gal. = (Q (t) g / 107 gal ) (5 x 106 gal / ano) dQ / dt= taxa de entrada - taxa de saídaTaxa de variação daquantidade de resíduos Q(0)=0 Exemplo 3: (a) PVI (3 de 7) • Relembrando do último slide: • Então o PVI é: • Mudando variáveis (reescalonando): q(t) = Q(t)/106. Então dQ dt =(2 + sin 2 t ) (5 x 106 )−Q( t ) 2 , Q (0 )=0 dq dt + q ( t ) 2 = 10 +5 sin 2 t, q(0 )=0 Isso foi feito para Facilitar as contas Exemplo 3: (a) Resolvendo o PVI (4 de 7) μ( t )=eat =et /2 q ( t )=e−t / 2∫ e t /2 (10+5sin2t ) dt q ' +q /2=10+5sin2t , q (0 )=0 q ( t )=e−t / 2[20 e t /2−4017 et /2 cos2t+1017 e t /2 sin2t +C ] q ( t )=20−40 17 cos2t+10 17 sin2t−300 17 e−t /2 IPP Exemplo 3: (a) Integração por Partes (5 de 7) ∫e t /2 sin2 tdt=[−12 e t /2 cos2t+14 (∫ et /2 cos2 tdt )] =[−12 e t /2 cos2t+14 (12 e t /2 sin2t−14∫ e t /2 sin2 tdt )] =[−12 e t /2 cos2t+18 e t /2 sin2t−116 ∫e t /2 sin2 tdt ] 17 16 ∫ e t /2 sin2 tdt =−1 2 e t /2 cos2t+1 8 e t /2 sin2t +C ∫ et /2 sin2 tdt =−817 e t /2 cos2t+2 17 e t /2sin2t +C 5∫ et /2 sin2 tdt =−4017 e t /2 cos2t+1017 e t /2 sin2t +C Exemplo 3: (b) Analise da solução (6 de 7) • O nosso PVI e sua solução: • O gráfico da solução e campo direções estão abaixo. Note que o termo exponencial é importante para t pequeno, mas decai para t grande. Também, y = 20 seria solução de equilíbrio se não fossem os termos com seno e cosseno dq dt +1 2 q=10+5sin2t , q (0 )=0 q ( t )=20−40 17 cos2t+10 17 sin2t−300 17 e−t /2 Exemplo 3: (b) observação (7 de 7) Quantidade de água na lagoa é controlada inteiramente por taxas de fluxo, e nada é perdido por evaporação ou infiltração em terra, ou adquirida pela precipitação, etc. Quantidade de poluição em lagoa controlada inteiramente por taxas de fluxo, e nenhuma é perdida por evaporação, infiltração em terra, diluído pela precipitação, absorvido por peixes, plantas ou outros organismos, etc. A distribuição da poluição em toda a lagoa é uniforme. Exemplo 4: Velocidade de Escape (1 de 4) Um corpo de massa m é projectado da terra numa direcção perpendicular à superfície terrestre com velocidade inicial v0 . Supondo que não há resistência do ar, mas levando em consideração a variação do campo gravitacional da Terra com a distância. (a) Encontre a uma expressão para velocidade durante o movimento. (b) Encontre a velocidade inicial necessária para levantar o corpo até um altitude máxima H acima da superfície da terra. (c) Encontre o menor velocidade inicial para qual o corpo não retornará à superfície; esta última é chamada de VELOCIDADE DE ESCAPE. Um corpo de massa m é projectado da terra numa direcção perpendicular à superfície terrestre com velocidade inicial v0 . Supondo que não há resistência do ar, mas levando em consieração a variação do campo gravitacional da Terra com a distância. A força gravitacional que actua sobre a massa é x é a distáncia do corpo à superfície da terra R é o raio da Terra g é acelaração da gravidade na superfície da Terra. Usando a 2ª Lei de Newton F = ma, • Since and cancelling the m’s, the differential equation becomes w ( x )= mgR 2 (R+x )2 m dv dt = mgR 2 (R+x )2 , v (0 )=v0 dv dt =dv dx dx dt =dv dx v v dv dx = gR 2 (R+x)2 , since x=0 when t= 0, v (0)=v0 w ( x )= mgR 2 (R+x )2 m dv dt = mgR 2 (R+x )2 , v (0 )=v0 dv dt =dv dx dx dt =dv dx v v dv dx = gR 2 (R+x)2 , since x=0 when t= 0, v (0)=v0 Exemplo 4: Velocidade de Escape (2 de 4) A força gravitacional (peso) que atua sobre a massa é x é a distância do corpo à superfície da terra R é o raio da Terra g é acelaração da gravidade na superfície da Terra. Usando a 2ª Lei de Newton F = ma, Já que e cancelando os m’s, a equação se torna: w ( x )=− mgR 2 (R+x)2 − mgR 2 (R+x)2 =m dv dt . dv dt =dv dx dx dt =dv dx v C . I . : Como x ( t=0 )=0, temos v ( x ( t=0 ))=v ( x= 0 )=v0 , Exemplo 4: Velocidade de Escape (3 de 4) v dv dx =− gR 2 (R+x )2 ,v (0)=v0 − gR 2 (R+x)2 =v dv dx ou simplesmente v (0 )=v0 P.V.I.: Podemos resolver a equação diferencial separando as variáveis e integrando para chegar a: A altura máxima (altitude) será atingida quando a velocidade for zero. Chamando essa altura máxima H, temos Então a velocidade inicial necessária para levantar um corpo a uma altura H é: e, tomando limite H→∞, temos A velocidade de escape, ve, que representa a velocidade inicial necessária para escapar da força gravitacional da Terra é: Note que isso não depende da massa do corpo só do raio da Terra. v dv dx =− gR 2 (R+x )2 , v (0 )=v0 v2 2 = gR 2 R+x +C v 0=√2gR HR+H v 0=√2gR Exemplo 4: Velocidade de Escape (4 de 4) v0 2 2 −gR 2 R =C v 2 ( x ) 2 = gR 2 R+x + v0 2 2 −gR 0= gR 2 R+H + v0 2 2 −gR v0 2 2 =gR− gR 2 R+H v 0 2 =2gR (1− R R+H )=2gR H R+H v e=√2 gR Exemplo 5: Ratos e Corujas (da seção 1.1) (1 de 4) Considere uma população de ratos que se reproduz a uma taxa proporcional à população atual, com a constante de taxa igual a 0,5 ratinhos / mês (supondo que não haja corujas presentes). Quando corujas estão presentes, eles comem os ratos. Suponha que as corujas comam 15 ratos por dia (média). Escreva uma equação diferencial descrevendo a população de ratos na presença de corujas. (Suponha que há 30 dias em um mês.) Solução: dp dt =0 . 5p−450 Resolvendo a equação diferencial separando variáveis Assim a solução geral é onde c é uma constante dp dt =0 . 5p−450 dp dt =0 . 5 ( p−900 ) ⇒ dp /dt p−900 =0 . 5 ⇒∫ dpp−900 =∫ 0 .5 dt ⇒ ln|p−900|=0 .5t +C ⇒ |p−900|=e0 .5t+C ⇒ p−900=±e0 . 5teC ⇒ p= 900 +ce0 . 5t , c=±eC p=900 +ce0 . 5t Exemplo 5: Ratos e Corujas (da seção 1.2) (2 de 4) Exemplo 5: Ratos e Corujas (da seção 1.2) (3 de 4) Assim temos infinitas soluções para nossa equação, onde c é uma constante arbitrária. Os gráficos de soluções (curvas integrais) para vários valores de c, e campo de direção para equação diferencial, são dados abaixo. Escolhendo c = 0, obtemos a solução de equilíbrio, enquanto que para c = 0, as soluções divergem da solução de equilíbrio. p'=0 .5p−450 ⇒ p=900 +ce0 . 5t , Exemplo 5: Ratos e Corujas (da seção 1.2) (4 de 4) Uma equação diferencial muitas vezes tem infinitas soluções. Se um ponto na curva de solução é conhecido, tal como uma condição inicial, então isso determina uma solução única. Na equação diferencial entre ratos e corujas, suponha que sabemos que a população de ratos começa em 850. Então p (0) = 850 e p( t )=900 +ce0 .5t 850 =p(0 )=900 +ce0 c=−50 Solução: p( t )=900−50 e0.5t Boyce/DiPrima 9 ª ed., seção 2.3 – 1,3,5,7,9,13,20.a,29 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 AREA 1/area01_08_alguns_exerc_resolvidos.pdf AREA 1/area01_09.pdf Boyce/DiPrima 9ª ed. 3.1: Equações lineares de 2ª ordem com coeficientes constantes. 3.2: Soluções fundamentais de equações lineares homogêneas: o Wronskiano Uma equação diferencial ordinária de segunda ordem tem a forma geral onde f é uma dada função. Diz-se que esta equação é linear se f é linear em y e y ': Caso contrário, a equação é dita não-linear. Uma equação linear de segunda ordem muitas vezes aparece como Se G (t) = 0 para todo t, então a equação é chamada homogênea. Caso contrário, a equação não é homogênea. ytqytptgy )()()( ´´ ´ - P(t)y’’+Q(t)y’+R(t)y=G(t) y''=f ( t,y,y' ) Teorema 3.2.1 (Existência e Unicidade) • Considere o PVI • Onde p, q, e g são contínuas no intervalo aberto I que contém t0. Então existe y = (t) em I. Nota: Enquanto este teorema diz que existe uma solução para o problema de valor inicial acima, muitas vezes não é possível escrever uma expressão útil para a solução. Esta é uma grande diferença entre equações lineares de primeira e segunda ordem. y''+p (t ) y+q ( t ) y=g (t ) y (t 0)=y0 , y' ( t0 )=y0 ' Exemplo 1 • Considere o PVI • Escreva a equação na forma: • Os únicos pontos de descontinuidade destes coeficientes são t = 0 and t = 3. Então o maior intervalo aberto que contém a condição inicial t =1 e que nele todos coeficientes são contínuos é 0 < t < 3. Portanto, o maior intervalo no qual o Teorema 3.2.1 garante a existência da solução é 0 < t < 3. )()(')('' tgytqytpy 0)(and))3(/()3()(),3/(1)( tgttttqttp y''+p (t ) y'+q (t ) y=g (t ) y (t0)=y0 , y' ( t0 )=y0 ' (t2−3 t ) y''+ty'−( t+3 ) y= 0 y (1 )=2, y' (1 )=1 e Exemplo 2 • Considere o PVI onde p, q são contínuas num intervalo aberto I contendo t0. À luz das condições iniciais, observe que y = 0 é uma solução para este problema de valor inicial homogêneo. Como as hipóteses do Teorema 3.2.1 são satisfeitas, segue-se que y = 0 é a única solução deste problema. y''+p (t ) y'+q (t ) y=0 y (t0)=0, y' ( t0)=0 Teorema 3.2.2 (Princípio da Superposição) Se y1 e y2 são soluções para a equação Então a combinação linear c1y1 + c2y2 é também uma solução, para quaisquer constantes c1 e c2. Para provar esse teorema, substitua c1y1 + c2y2 por y na equação acima, e use o fato de que y1 e y2 são soluções. Assim, para quaisquer duas soluções y1 e y2, podemos construir uma família infinita de soluções: y = c1y1 + c2y2. Todas as soluções podem ser escritas desta forma, ou algumas soluções têm uma forma completamente diferente? Para responder a esta pergunta, usamos o Wronskiano. y''+p (t ) y'+q ( t ) y=0 y''+p (t ) y'+q (t ) y=0 y (t0)=y0 , y' ( t0 )=y0 ' Teorema 3.2.3 Suponha que y1 e y2 sejam soluções para a equação Então )()( 2211 tyctycy é sempre possível escolher constantes c1, c2 para que satisfaça as condições iniciais o Wronskiano W(t)=y1(t)y2’(t)- y1’(t)y2(t) não é zero no ponto t=t0 )()( 2211 tyctycy se e somente se Veja no próximo slide uma explicação para este teorema. Suponha que y1 e y2 sejam soluções para a equação Do Teorema 3.2.2, sabemos que y = c1y1 + c2 y2 é uma solução para esta equação. Vamos encontrar as constantes c1 e c2 tais que y = c1y1 + c2 y2 satisfaça as condições iniciais Para fazer isso, precisamos resolver os sistema: Solução: , Onde W é chamado de Wronskiano das soluções y1 e y2. Às vezes, usaremos a notação y''+p (t ) y'+q ( t ) y=0 y (t 0)=y0 , y' ( t0 )=y0 ' 0022011 0022011 )()( )()( ytyctyc ytyctyc 0022011 0022011 )()( )()( ytyctyc ytyctyc )()()()( )()( )()( 02010201 0201 0201 tytytyty tyty tyty W W yty yty c W tyy tyy c 001 001 2 020 020 1 )( )( , )( )( 0 2 01 1 1 2 2 021, tyyW y''+p (t ) y+q ( t ) y= 0 y (t0)=y0 , y' ( t0 )=y0 ' Suponha que y1 e y2 sejam soluções para a equação Então )()( 2211 tyctycy é sempre possível escolher constantes c1, c2 para que satisfaça as condições iniciais o Wronskiano W(t)=y1(t)y2’(t)- y1’(t)y2(t) não é zero no ponto t=t0 )()( 2211 tyctycy se e somente se Teorema 3.2.3 Repetindo... Teorema 3.2.4 (Soluções Fundamentais) y''+p (t ) y'+q ( t ) y=0 Suponha que y1 e y2 sejam soluções para a equação Então a família de soluções y = c1 y1 + c2 y2 com coeficientes arbitrários c1, c2 inclui todas as soluções para a equação diferencial se, e somente se houver um ponto t0 tal que W (y1, y2) (t0) é diferente de 0. A expressão y = c1 y1 + c2 y2 é chamada a solução geral da equação diferencial acima, e neste caso y1 e y2 são ditos formar um conjunto fundamental de soluções para a equação diferencial. Resumindo Para encontrar uma solução geral da equação diferencial Primeiro encontramos duas soluções y1 e y2. Em seguida, certifique-se de que existe um ponto t0 no intervalo Segue-se que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a equação, com solução geral y = c1y1 + c2 y2. Se as condições iniciais forem prescritas num ponto t0 no intervalo onde W é diferente de 0, então c1 e c2 podem ser escolhidos para satisfazer essas condições. Exemplo 1 (1 de 2): • Considere a seguinte equação diferencial • Mostre que as funções abaixo são soluções fundamentais: • Primeiro vamos mostrar que y1 é solução da equação: • Assim y1 é solução da equação. • Semelhantemente, y2 é também solução: 1 2 2/1 1 , tyty 0,032 2 tyytyt 01 2 3 2 1 2 3 4 2 2/12/1 2/12/3 2 tttttt 0134322 11232 tttttt Estas funções Foram dadas, Não precisamos encontrá=las O que precisamos É verificar que elas São soluções E que o wroskiano é Diferente de zero. Exemplo 1 (2 de 2): • Relembre que • Para mostrar que y1 e y2 são soluções fundamentais, calculamos o Wronskiano de y1 e y2: • Já que W 0 para t > 0, y1, y2 são soluções fundamentais da equação diferencial Portanto a solução geral desta equação é: y(t) = c1 t 1/2 + c2 t -1 3 2/32/32/3 22/1 12/1 21 21 2 3 2 3 2 1 2 1 t ttttt tt yy yy W 1 2 2/1 1 , tyty 0,032 2 tyytyt y1’ y2’ Para resolver a equação de segunda ordem com coeficientes constantes, Começamos por assumir uma solução da forma y = ert. Substituindo isto na equação diferencial, obtemos Simplificando, e, portanto Esta última equação é chamada de equação característica da equação diferencial. Em seguida, resolvemos a equação de 2º grau acima (fatorando ou usando a fórmula de Bhaskara) e encontramos r. ,0 cyybya 02 rtrtrt cebreear 0)( 2 cbrarert 02 cbrar ´´ ´ Como encontrar as Soluções Fundamentais? (1 de 3) Resposta para o caso homogêneo com coeficientes constantes • Usando a fórmula de Bhaskara na equação característica obtemos duas soluções (raízes), r1 e r2. • Existem 3 possíveis resultados -- r1, r2 são reais e r1 r2 – r1, r2 são reais e r1 = r2. – r1, r2 são complexas. • Primeiro vamos analisar o caso que r1, r2 são reais e r1 r2. • Isso é feito na Seção 3.1 • Então as soluções fundamentais têm esta forma: • Neste caso a solução geral tem esta forma. trtr ececty 21 21)( a acbbr 2 42 ar 2+br+c= 0 Como encontrar as Soluções Fundamentais? (2 de 3) 2121 ,, 21 rreyey trtr • Considere as soluções obtidas no slide anterior: • Vamos calcular o Wronskiano destas funções: • Portanto são soluções fundamentais e segundo o Teorema 3.2.4 a solução geral é • Repare que basta r1 ser diferente de r2 para e r1t e er2t serem soluções fundamentais, mas apesar disso só vamos considerar as soluções fundamentais y1 e y2 desta forma quando r1 e r2 forem reais. O caso complexo será tratado a seguir. trtr ececty 21 21)( Como encontrar as Soluções Fundamentais? (3 de 3) 2121 ,, 21 rreyey trtr . allfor 021 21 21 12 2121 21 terr erer ee yy yy W trrtrtr trtr 2121 ,, 21 rreyey trtr Exemplo 3 (Solução Geral) Considere a equação diferencial linear A equação característica é: r1 = -2 e r2 = -3 Portanto, a solução geral para esta equação diferencial tem a forma 032065)( 2 rrrrety rt tt ececty 32 2 1)( y''+5 y'+6 y= 0 Exemplo 4 (solução particular – sol. PVI) Considere o problema do valor inicial A partir do exemplo anterior, sabemos que a solução geral tem a forma: Com derivada: Usando as condições iniciais: Portanto, 0 . 0 0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 t 0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 y t 7,9 332 1 21 21 21 cc cc cc tt eety 32 79)( tt ececty 32 2 1)( tt ececty 32 2 1 32)(' tt eety 32 79)( y''+5 y'+6 y= 0, y (0 )=2, y' (0 )=3 2 Exemplo 5: PVI Considere o problema do valor inicial Então a equação característica é: As duas soluções são: r1 = 3/2 e r2 = 1/2 A solução geral tem a forma Usando condições iniciais: portanto 0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 t 1 1 2 3 y t 012320384)( 2 rrrrety rt 2/ 2 2/3 1)( tt ececty 2/5,2/1 2/12/12/3 2 21 21 21 cc cc cc 2/2/3 2/52/1)( tt eety 2/2/3 2/52/1)( tt eety 4 y''−8 y'+3 y= 0, y (0 )=2, y' (0 )=1/2 Boyce/DiPrima 9ªed. - seção 3.1 – 1,3,9,13,15,21 (não precisa esboçar o gráfico das soluções) Teorema 3.2.5: Existência de um conjunto fundamental de soluções (sem usar wronskiano) Considere a equação diferencial abaixo, cujos coeficientes p e q são contínuos em algum intervalo aberto I: Sejam t0 um ponto em I, e y1 e y2 soluções da equação com y1 satisfazendo condições iniciais E y2 satisfazendo as condições iniciais Então y1, y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a dada equação diferencial. 0)(,1)( 0101 tyty 1)(,0)( 0202 tyty 1’ 2’ Exemplo 4: Aplicação do Teorema 3.2.5 (1 de 3) Considere a equação diferencial y’’-y = 0. Vamos considerar que o tempo inicial t0 é igual a 0. Na Seção 3.1, encontramos duas soluções desta equação: O Wronskiano destas soluções é W(y1, y2)(t0) = -2 0 então elas formam um conjunto fundamental de soluções. Mas será que é o único? Considere as seguintes funções: 1) Verifique que elas são soluções da equação y’’-y=0. 2) Verifique que: Portanto y3 e y4 também formam um conjunto fundamental de soluções. tt eyey 21 , 1)0(,0)0(;0)0(,1)0( 4433 yyyy )sinh( 2 1 2 1)(),cosh( 2 1 2 1)( 43 teetyteety tttt 3’ 4’ Exemplo 4: Aplicação do Teorema 3.2.5 (2 de 3) Portanto formam conjuntos de soluções fundamentais para a equação diferencial e o ponto inicial y’’-y = 0, t0=0. Em geral, uma equação diferencial terá infinitamente muitos conjuntos de soluções fundamentais diferentes. Normalmente, escolhemos o que é mais conveniente ou útil. ttSeeS tt sinh,cosh,, 21 Exemplo 4: Aplicação do Teorema 3.2.5 (3 de 3) Como encontrar as soluções y3 e y4. Como y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções, Resolvendo cada equação, obtemos O Wronskian de y3 e y4 é Assim, y3, y4 formam o conjunto fundamental de soluções indicado no Teorema 3.2.5, com solução geral neste caso 1)0(,0)0(, 0)0(,1)0(, 44214 33213 yyededy yyececy tt tt )sinh( 2 1 2 1)(),cosh( 2 1 2 1)( 43 teetyteety tttt 01sinhcosh coshsinh sinhcosh 22 21 21 tt tt tt yy yy W )sinh()cosh()( 21 tktkty Boyce/DiPrima 9ª ed. - Seção 3.2 – 1,5,7,9,11,23,25,27 Teorema 3.2.6 Considere novamente a equação (2): onde p e q são funções reais de valor real. Se y = u (t) + iv (t) é uma solução de valor complexo da Eq. (2), então sua parte real u e sua parte imaginária v são também soluções desta equação. Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide 28 AREA 1/area01_10.pdf Boyce/DiPrima 9ª ed. 3.3: Raízes complexas da equação característica Lembre-se da nossa discussão da equação onde a, b e c são constantes. Assumindo que uma solução exponencial leva à equação característica: A fórmula de Bhaskara ou fatoração nos dá duas soluções, r1 & r2: Se b2 – 4ac < 0, então temos raízes complexas Assim, a y' '+b y '+cy=0 y (t )=ert ⇒ ar2+br+c=0 r=−b±√b 2−4 ac 2a y1( t )=e ( λ+iμ ) t , y2( t )=e ( λ−iμ ) t r1=λ+iμ , r2=λ−iμ Fórmula Euler e soluções complexas. • Substituindo it na série de Talor de et, obtemos a fórmula de Euler: • Trocando t por µt, temos • Então • Portanto, eit=∑ n=0 ∞ ( it )n n ! =∑ n=0 ∞ (−1)n t2n (2n ) ! +i∑ n=1 ∞ (−1)n−1 t2n−1 (2n−1) ! =cos t+i sin t eiμt=cos μt+i sin μt e( λ+iμ ) t=eλt eiμt=eλt [cos μt+i sin μt ]=eλt cos μt+ieλt sin μt y1( t )=e ( λ+iμ ) t=eλ t cos μt+ieλ t sin μt y2(t )=e ( λ−iμ ) t=e λ t cos μt−ieλ t sin μt Soluções com valores reais Nossas duas soluções até agora são funções de valor complexo: Preferiríamos ter soluções de valor real, uma vez que nossa equação diferencial tem coeficientes reais. Para conseguir isso, lembre-se que combinações lineares de soluções são, elas próprias, soluções: Ignorando constantes, obtemos as duas soluções y1( t )=e λ t cos μt+ieλ t sin μt y2(t )=e λ t cos μt−ieλ t sin μt y1( t )+ y2( t )=2 e λ t cos μ t y1( t )− y2( t )=2 ie λ t sin μ t y3( t )=e λ t cos μ t , y4(t )=e λ t sin μ t Soluções com valores reais: Wronskiano Assim, temos as seguintes funções de valor real: Verificando o Wronskiano, nós obtemos Assim, y 3 e y 4 formam uma solução fundamental definida para a nossa EDO, e a solução geral pode ser expressa como y3( t )=e λ t cos μt , y4( t )=e λ t sin μt W=∣eλt cos μt eλt sin μteλt ( λ cos μt− μsin μt ) eλt ( λ sin μt+ μ cos μt )∣ = e2λt ( λsin μt cos μt+μ cos2 μt−λsin μt cos μt+μ sin 2 μt ) = μ e2λt≠0 y (t )=c1e λ t cos μt+c2 e λ t sin μt Exemplo 1 (1 de 2) • Considere a equação diferencial • A equação característica é: • Separando a parte real e imaginária das raízes: • Portanto, a solução geral é: y (t )=c1e − t /2 cos (3t )+c2 e − t /2sin (3t )=e− t /2(c1cos (3t )+c2sin (3t )) y ' '+ y'+9 .25 y=0 y (t )=ert ⇒ r2+r+9.25=0 ⇔ r=−1±√1−37 2 =−1±6 i 2 =−1 2 ±3 i λ=−1/2, μ=3 Exemplo 1 (2 de 2) Usando a solução geral que acabamos de encontrar Podemos determinar a solução particular que satisfaz as condições iniciais • Então • A solução do PVI é: • A solução está decaindo em oscilação. y (t )=e− t /2(c1cos (3t )+c2sin (3t )) y (0)=2 e y ' (0)=8 y (0)=c1=2, y ' (0)=8 ⇒ −1 /2 c1+3 c2=8 2 4 6 8 1 0 t 2 1 1 2 3 y t y (t )=e− t /2(2 cos (3t )+3sin (3t )) y ( t )=e− t /2(2 cos (3t )+3sin (3t )) ⇒c1=2, c2=3 Exemplo 2 • Considere o PVI • Então • A solução geral é • A solução do PVI é • A solução é uma oscilação crescente. 16 y ' '−8 y '+145 y=0, y (0 )=−4, y ' (0 )=2 y (t )=ert ⇒ 16 r2−8r+145=0 ⇔ r= 1 4 ±3i y (t )=c1e t /4cos (3t )+c2 e t /4sin (3t ) y(0)=c1=−4 y ' (0)=1 ⇒ 1/4 c1+3c2=2 ⇒ c1=−4, c2=1 y ( t )=et /4(−4cos (3t )+sin (3t )) 2 4 6 8 t 1 0 5 5 1 0 y t y (t )=et /4(−2cos (3t )+1/2 sin (3t )) 2 4 6 8 t 2 2 4 y t Exemplo 3 • Considere a equação • Então • Portanto • E assim a solução geral é • Já que não há termo exponencial a amplitude de cada oscilação permanece constante A figura mostra o gráfico de duas soluções típicas y ' '+9y=0 y ( t )=ert ⇒ r2+9=0 ⇔ r=±3 i λ=0, μ=3 y (t )=c1cos (3t )+c2sin (3t ) λ=0, solid: y=2 cos (3t )+2 sin (3t ) dashed: y=cos (3t )+1/2 sin (3t ) Boyce/DiPrima - 9ª ed. - Seção 3.3 – Ímpares de 1-21 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 AREA 1/area01_11.pdf Boyce/DiPrima 9ª ed. 3.4: Raízes repetidas; Redução deOrdem • Relembre a EDO de 2ª ordem linear e homogenea onde a, b e c são constantes. Assumindo uma solução exponential somos levados à equação característca: • A fórmula de Bhaskara nos leva à duas raízes, r1 & r2: • Quando b2 – 4ac = 0, r1 = r2 = -b/2a, assim este método só nos dá uma solução: ay '' +by ' +cy=0 y ( t )=ert ⇒ ar 2 +br+c=0 r=−b±√b 2−4 ac 2a y1 ( t )= e −b t / 2a Segunda Solução: Multiplicar pelo fator v(t) • Nós sabemos que Já y1 e y2 são LD, generalizamos este approach e multiplicamos por uma função v, e determinamos condições para que y2 seja uma solução: • Então, calculando as derivadas, para depois substituir na EDO y1 ( t ) é solução ⇒ y 2( t )=cy1( t ) é solução y1 ( t )=e −b t / 2a é solução ⇒ tente y y2 ( t )=v ( t )e −b t /2a y2 ( t )=v ( t )e −b t /2a y2 ' ( t )=v ' ( t )e−b t /2a−b 2a v ( t )e−b t /2a y2 '' ( t )=v '' ( t )e−b t /2a−b 2a v ' ( t )e−b t /2a−b 2a v ' ( t )e−b t /2a+b 2 4a2 v ( t )e−b t /2a W ( y1 , y2 )( t )=| y1 cy1 y1 ' cy1 ' | ¿ y1 cy 1 '−cy1 y1 ' =0 Encontrando o fator multiplicativo v(t) • Substituindo as derivadas na EDO: ay '' +by ' +cy=0 e−b t /2a {a[ v ''( t )−ba v ' ( t )+b24a 2 v ( t )]+b[v ' ( t )−b2a v ( t )]+cv ( t )}=0 av '' ( t )−bv ' ( t )+b 2 4a v ( t )+bv ' ( t )−b 2 2a v ( t )+cv ( t )=0 av '' ( t )+(b24a −b 2 2a +c)v ( t )=0 av '' ( t )+(b24a −2b 2 4a +4 ac 4a )v ( t )=0 ⇔ av ''( t )+(−b 2 4a +4 ac 4a )v ( t )=0 av '' ( t )−(b2−4 ac4a )v ( t )=0 v '' ( t )=0 ⇒ v ( t )=k 3 t+k 4 Lembre que neste caso b2-4ac=0 Solução Geral • Para encontrar nossa solução geral, nós temos: • Assim, a solução geral para raízes repetidas é: Só temos que verificar o wroskiano se realmente estas duas Soluções formam um conjunto fundamental de soluções. y ( t )=k1e −bt /2a +k2 v ( t )e −bt /2a = k1 e −bt /2a+(k3 t+k 4 )e−bt /2a = c1 e −bt /2a +c2 te −bt / 2a y ( t )=c1 e −bt/ 2a +c2 te −bt / 2a Wronskiano • Considere • O Wronskiano destas duas soluções é: Assim y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para esta equação. Então a solução geral é y ( t )=c1 e −bt/ 2a +c2 te −bt / 2a y1 ( t )=e −bt /2a , y2( t )=te −bt /2a W ( y1 , y2 )( t )=| e−bt/ 2a te−bt /2a−b2a e−bt /2a (1−bt2a )e−bt /2a| = e−bt /a (1−bt2a )+e−bt /a (bt2a ) = e−bt /a≠0 para todo t Exemplo 1 (1 de 2) • Considere • Assumindo que as soluções são exponenciais somos levados à equação característica: • Então uma solução é e a segunda solução, pelo que foi feito anteriormente, é • Portanto a solução geral é y ''+4y '+4y=0 y ( t )=ert ⇒ r 2+4r+4=0 ⇔ (r+ 2)2=0 ⇔r=−2 y1 ( t )=e −2t y2 ( t )= t e −2t y ( t )=c1 e −2t +c2 t e −2t Exemplo 1 (2 de 2) • Usando as condições iniciais • Portanto a solução do PVI é y (0 )=1 e y' (0 )=3 c1 =1 −2c1 + c2 =3 ⇒ c1=1, c2=5 y ( t )=e−2t+5 te−2t 0 . 0 0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 3 . 0 t 0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 y t y ( t )=(1+5t )e−2t Exemplo 2 y ''− y '+0 . 25 y=0, y (0 )=2, y ' (0 )=1 /3 y ( t )=2 e t / 2−23 te t /2 1 2 3 4 t 2 2 4 6 y t y (0 )=2, y ' (0 )=2 y ( t )=2 e t / 2+te t / 2 y ''− y '+0 . 25 y=0, red: y ( t )=e t / 2(2+t ) blue: y ( t )=e t /2 (2−2/3t ) Verifique que os PVIs abaixo possuem as soluções indicadas: Redução de Ordem • O método usado nesta seção também funciona para eDO lineares de segunda ordem com coeficientes não-constantes: • Isto é, se eu tenho uma solução y1, então tente y2 = v(t)y1: • Substituindo essas derivadas na EDO e organizando os termos • Já que y1 é uma solução da EDO, a última equação reduz-se a • Fazendo u=v’, temos uma EDO de 1ª ordem: y '' +p( t ) y ' +q( t ) y= 0 y2 ( t )=v ( t ) y1 ( t ) y2 ' ( t )=v ' ( t ) y1 ( t )+v( t ) y1 ' ( t ) y2 '' ( t )=v '' ( t ) y1( t )+2v ' ( t ) y1 ' ( t )+v ( t ) y1 ''( t ) y1 v ''+(2y1' +py1) v '+( y1'' +py1' +qy1) v= 0 y1 v ''+(2y1' +py1) v '=0 Derivando y1 u '+(2y1' +py1 )u=0 Exemplo 3: Redução de ordem (1 de 3) • Dados a equação com coefientes variáveis e a solução y1, use redução de ordem para encontrar
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