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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Disciplina: (DPS-1078) Engenharia Econômica I Professor: Cristiano Roos Arquivo: AR4 - Problemas e Exercícios - v1 Problemas e Exercícios: 1. Sejam R$ 5.500,00 aplicados a 12% a.a., durante 10 anos. Calcular o montante após cada período de capitalização, o total a receber no final do 10º ano, empregando as fórmulas de juros simples e juros compostos. 2. Sejam R$ 4.000,00 aplicados a uma taxa de juros a.a., durante 3 anos, com um montante no final de R$ 5.200,00. Calcular a taxa de juros simples e juros compostos. 3. A que taxa mensal de juros simples e de juros compostos um capital qualquer duplica em 8 meses? 4. Qual o montante gerado por um capital de R$ 1.000,00 aplicado pelo prazo de um ano com uma taxa de 50% a.a., se a formação dos juros for feita num regime simples? E se a formação dos juros for feita num regime composto? 5. Qual o valor em reais dos juros correspondente a um empréstimo de R$ 1.800,00 pelo prazo de 18 meses, sabendo que a taxa cobrada é de 3% ao mês? Calcule por juros simples e por juros compostos. 6. Calcule o valor em reais dos juros simples do capital de R$ 36.000,00 colocado a taxa de 0,08% ao dia, de 2 de janeiro de 2016 a 28 de maio do mesmo ano (calcule para 146 dias). Calcule novamente considerando juros compostos. 7. Qual a taxa de juros simples e juros compostos cobrada em um empréstimo de R$ 4.200,00 a ser resgatado por R$ 9.550,00 no final de 2 anos? 8. A que taxa de juros simples e de juros compostos o capital de R$ 19.000,00 rende R$ 2.700,00 em 4 meses? 9. Um capital emprestado a 1,66% ao mês (juros simples) gerou, em 1 ano e 2 meses e meio, o valor de R$ 7.830,00. Qual foi esse capital? Calcule em uma base mensal de rendimento. 10. Uma aplicação de R$ 100.000,00 pelo prazo de 180 dias, obteve o rendimento de R$ 65.000,00. Qual a taxa semestral de juros (simples e compostos) correspondente a esta aplicação? Calcule em uma base semestral de rendimento. 11. Se uma pessoa aplicou R$ 1.500,00 no mercado financeiro e após 5 anos recebeu o montante de R$ 3.000,00. Que taxa semestral de juros (simples e compostos) ela recebeu? 12. Determine o montante de uma aplicação de R$ 5.000,00 a uma taxa de 2% ao mês, durante 2 anos. Calcule por juros simples e por juros compostos. 13. Calcule e responda se é mais vantajoso empregar R$ 5.260,00 a 24% ao ano ou R$ 3.510,00 a 22% ao ano e o valor restante a 28% ao ano? Calcule por juros compostos. 14. Uma pessoa dispondo de R$ 3.000,00 resolveu aplicá-los em duas financeiras. Na primeira aplicou uma parte a 8% a.m. por 6 meses e na segunda aplicou o restante a 10% a.m. por 8 meses. Sendo de R$ 1.824,00 a soma dos juros auferidos nas duas aplicações, determine o valor dessas aplicações calculando por juros compostos. 15. Um capital ficou depositado durante 10 meses à taxa de 8% a.m. em juros simples. A soma desse capital, mais os juros no final desse prazo, foram reaplicados à taxa de juros simples de 10% a.m. durante 15 meses. No final foi resgatado R$ 1.125.000,00. Calcule o valor do capital inicial aplicado. 16. Ao comprar-se uma bicicleta pagou-se com um cheque pré-datado para 34 dias, no valor de R$ 204,00. Sabendo-se que a loja cobra uma taxa de juros simples de 6,5% a.m., calcule o preço da bicicleta se fosse adquirida à vista. 17. Um produto que a vista custa R$ 280,00 pode ser comprado com uma entrada de R$ 160,00 e mais um pagamento de R$ 127,80 para 25 dias. Determine a taxa mensal de juros composta cobrada nesta operação. 18. Um empresário pretende fazer um investimento no exterior hoje que vai lhe gerar um valor de US$ 100.000 por ano, nos próximos 10 anos. Qual o valor a ser investido hoje, sabendo que a taxa de juros é de 6% ao ano e que após o último saque o saldo será zero? 19. Calcular a serie uniforme equivalente aos fluxos de caixa abaixo, considerando a taxa de juros de 10% ao período. 20. Quanto se deve depositar em um fundo com a finalidade de receber para sempre a importância anual de R$ 12.000,00 considerando ser a taxa anual de juros igual a 10%? 21. Calcular o valor de uma aplicação a juros de 2% ao mês, que em 6 meses de aplicações constantes, acumulou um montante de R$ 30.000,00. 22. Uma empresa precisa adquirir uma máquina no valor de R$ 200.000,00 que será necessária daqui a 12 meses. Quanto ela deve investir hoje em papéis do governo que rendem 1,7% a.m. para ter este dinheiro disponível quando necessário? 23. Calcular o valor das 24 prestações mensais de um empréstimo realizado hoje de R$ 30.000,00, sendo a taxa de juros de 1,3 % ao mês. Calcule para pagamento iniciando no período 1. 24. Qual a menor quantia que um grupo deve cobrar hoje para dar uma renda anual de R$ 6.000, sendo a taxa de juros de 12% ao ano? 25. Qual é o custo total hoje de uma máquina que tem vida útil muito longa, cujo valor de aquisição é R$10.000,00 e que consome anualmente R$ 2.000,000 em despesas de operação e manutenção? Considere a taxa de juros em 15% a.a. 26. Quanto deve ser depositado em uma caderneta de poupança que rende 0,5% a.m. para fazer retiradas perpétuas de R$ 3.000,00 a cada seis meses? 27. Calcular na data zero a equivalência para os fluxos de caixa abaixo com uma taxa de juros de 10% ao ano. 28. A entrada na compra de um carro é de R$ 15.000,00. Um comprador propõe parcelar esta entrada em 6 vezes, iniciando os pagamentos hoje ou no período 1. Se a taxa de juros da empresa vendedora é de 2% a.m., de quanto deve ser a prestação exigida para os dois casos? 29. Uma construtora vai depositar R$ 5.000,00 a cada dois meses, durante dois anos, num fundo que paga 6% de juros ao bimestre, com a capitalização mensal. De quanto a empresa vai dispor após 4 anos? 30. Determine a série uniforme equivalente ao seguinte diagrama de fluxo de caixa: 31. Uma pessoa vai depositar R$ 1.000,00 a cada dois meses para a aposentadoria, durante dez anos, num fundo que paga 4% de juros ao bimestre, com a capitalização mensal. De quanto à pessoa vai dispor após vinte anos? 32. A entrada na compra de um apartamento é de R$ 45.000,00. Um potencial comprador oferece uma entrada de R$ 25.000,00 e propõe parcelar o restante em 5 prestações mensais iguais de R$ 4.300,00. Considerando que a empresa vendedora tem uma taxa de juros de 4% a.m., ela deve aceitar esta proposta? 33. Pretende-se iniciar uma poupança daqui a dois meses, depositando R$ 1.000,00 a cada mês, durante 1 ano. Estima-se que o rendimento seja de 1,4% a.m. Pede-se: a) De quando ele vai dispor daqui a 18 meses? b) Em valores de hoje, quanto representa os doze depósitos que serão feitos? c) Quanto se deve depositar mensalmente, iniciando-se no próximo mês, durante 18 meses, para dispor-se da mesma quantia calculada no item a? d) Quanto se deve depositar mensalmente, iniciando-se hoje, durante 18 meses, para dispor- se da mesma quantia calculada no item a? 34. Um determinado apartamento pode ser adquirido à vista por R$ 72.000,00. Para facilitar sua venda, a incorporadora também oferece algumas opções de financiamento. Calcule o valor das prestações (parcelas iguais) para as seguintes condições (considere taxa de juros de 1% a.m.): a) Entrada de R$ 20.000,00 mais 48 prestações; b) 60 prestações, iniciando hoje (1+59); c) Entrada de R$ 10.000,00, mais de 8 reforços de R$ 2.500,00 a cada 6 meses (iniciando no mês 6), mais 48 prestações; d) Entrada de R$ 15.000,00, mais de R$ 10.000,00 na entrega das chaves (prevista para daqui a 20 meses), mais 60 prestações. 35. Determine a) o valor presente b) o valor futuro equivalente ao seguinte fluxo de caixa, dado uma taxa semestral efetiva que corresponde a 1,646% ao bimestrecapitalizada trimestralmente: 36. Qual é a taxa anual de juros equivalente a taxa de 4% ao mês? 37. Qual é a taxa mensal de juros equivalente a taxa de 6% ao semestre? 38. Qual é a taxa bimestral de juros equivalente a taxa de 5,5% ao trimestre? 39. Qual é a taxa quadrimestral de juros equivalente a taxa de 1,7% ao mês? 40. Qual é a taxa de juros anual efetiva que corresponde a 15% ao semestre, capitalizada mensalmente? 41. Qual é a taxa de juros semestral efetiva que corresponde a 2% ao bimestre, capitalizada trimestralmente? 42. Qual a taxa de juros mensal efetiva que corresponde a 36% a.a. capitalizada semestralmente? 43. Qual a taxa de juros anual efetiva que corresponde a 2% ao mês com capitalização quadrimestral? 44. Qual a taxa de juros semestral efetiva que corresponde a 12% ao trimestre com capitalização mensal? 45. Como deve ser expressa uma taxa de juros efetiva de 3% a.m., em termos nominais, com capitalização anual? 46. Como deve ser expressa uma taxa de juros efetiva de 20% a.s., em termos nominais, com capitalização mensal? 47. Calcule a taxa de juros efetiva mensal de um empréstimo que deve ser devolvido em 6 meses, para o qual pagou-se juros antecipadamente, correspondentes a 40% do total emprestado. 48. Um empréstimo de R$ 2.000,00 foi concedido pelo prazo de 6 meses à taxa de juros de 2% ao mês, qual o valor que deverá ser pago pelo devedor ao credor no final deste prazo? 49. Obteve-se um empréstimo de R$ 10.000,00 em um banco que cobra 7% ao mês de taxa de juros. Quanto deverá ser pago se o prazo do empréstimo for de 12 meses? 50. Obteve-se um empréstimo de R$ 100.000,00 em um banco que cobra 5% ao mês de taxa de juros. Quanto deverá ser pago se o prazo do empréstimo for de 5 meses? 51. Após quantos meses um capital empregado a uma taxa de juros de 5% a.m. duplica seu valor? 52. Calcular o valor de uma aplicação a juros compostos de 3% ao mês, que em 3 meses, acumulou um montante de R$ 20.000. 53. Uma empresa Alfa precisa adquirir uma máquina, no valor de R$ 90.000,00, que serão necessárias daqui a 12 meses. Quanto ela deve investir hoje em papéis que rendem 1,5% a.m., para ter este dinheiro disponível quando necessário? 54. Qual é o montante obtido pela aplicação de R$ 10.000,00 a 5% a.m. durante 14 meses e meio? (a) pela convenção linear (b) pela convenção exponencial? 55. Em um financiamento de compra de uma máquina, uma parcela de R$ 5.000,00 referente à entrega da máquina, vence daqui a 4 meses. O comprador propõe parcelar esta quantia em 4 parcelas iguais, iniciando hoje. Se a TMA do vendedor é de 2,5% a.m., de quanto deve ser a prestação exigida do comprador? 56. Seja o fluxo de caixa abaixo, com um i = 5%. Calcule o valor futuro para o período 6 e 8. 57. Se uma empresa aplicar R$ 100.000,00 por mês, durante 3 anos, em uma aplicação que lhe renderá 12% a.a., capitalizados mensalmente, qual a quantia que ele terá disponível em 3 anos? 58. Um aluno quer se preparar financeiramente para os custos da formatura. Assim, ele investe cada mês R$ 300,00 a uma taxa de juros de 6% a.a. (com capitalização mensal) para um período de 3 anos. Será que ele conseguirá pagar os R$ 11.800,00 da colação de grau e da festa de formatura? 59. A mensalidade de pagamentos de um crédito é de R$ 550,00, parcelado em 12 vezes. Se o banco tem um taxa de juro de 1,5% a.m., de quanto deve ser o valor presente do investimento? 60. Calcular o valor da prestação de um empréstimo de R$ 20.000,00 com 8 pagamentos iguais, sendo a taxa de juros de 13 % ao mês. 61. Um banco financiou para um cliente R$ 120.000,00 entregues no ato, sem prazo de carência. Sabendo que o banco utiliza o Sistema PRICE, que a taxa de juros contratada foi de 2,9% a.m. e, que o banco definiu o prazo de devolução em cinco prestações mensais, construir a planilha de amortização completa. 62. Um banco financiou para um cliente R$ 120.000,00 entregues no ato, com três meses de carência, onde se pagam apenas os juros. Sabendo que o banco utiliza o Sistema PRICE, que a taxa de juros contratada foi de 2,9% a.m. e, que o banco definiu o prazo de devolução em cinco prestações mensais, construir a planilha de amortização completa. 63. Considere um financiamento de R$ 500.000,00 a ser pago em 15 meses (mas com 12 meses de carência) e com taxa de juros de 1% ao mês. No período de carência os juros são incorporados ao saldo devedor. Construir a planilha de amortização completa considerando o Sistema PRICE. 64. Construir a tabela de amortização completa utilizando o Sistema de Amortização Constante (SAC) de um empréstimo de R$ 300.000,00 a ser pago em cinco parcelas mensais, sendo a taxa de juros de 1,04% ao mês. 65. Um engenheiro financiou a compra de uma sala para instalar seu escritório por R$ 150.000,00 utilizando o Sistema de Amortização Constante (SAC). O banco financiou a compra dessa sala em 5 meses com juros de 2% ao mês. Construir a tabela de amortização completa utilizando o SAC. A quarta prestação que esse engenheiro deverá pagar será no valor de: a) R$ 30.250,00 b) R$ 31.000,00 c) R$ 30.875,00 d) R$ 31.200,00 e) R$ 32.125,00 66. Uma unidade industrial necessita de R$ 450.000,00 para adquirir um equipamento. Construir a tabela de amortização completa utilizando o Sistema de Amortização Constante (SAC) para o financiamento deste valor, a uma taxa de juros de 2% ao mês. O empréstimo será devolvido em 6 meses, mas com carência de 3 meses, onde os juros são incorporados ao saldo devedor. 67. Construir a planilha de financiamento pelo Sistema de Amortização Misto (SAM) considerando um empréstimo de R$ 100.000,00 que deve ser devolvido em quatro prestações mensais a uma taxa de juros de 10% a.m. 68. Uma unidade industrial precisa fazer um empréstimo de R$ 50.000,00 para financiar seu capital de giro. Construir a planilha de amortização deste empréstimo a ser pago em cinco parcelas mensais, a uma taxa de juros de 1% a.m., considerando o Sistema de Amortização Crescente (SACRE). 69. Construir a planilha de financiamento utilizando o Sistema de Amortização Americano considerando um empréstimo de R$ 300.000,00 a ser devolvido em cinco parcelas mensais, com uma taxa de juros de 4% a.m. 70. Considere um financiamento de R$ 300.000,00 para a aquisição de uma nova máquina para uma indústria. O financiamento será pago ao final de 5 meses à taxa de juros de 4% a.m. Construir a tabela de acordo com o Sistema de Amortização Misto (SAM). 71. Considere que você esteja interessado na compra de um veículo no valor de R$ 35.000,00. Um vendedor lhe propõe uma entrada de R$ 8.000,00 mais 12 prestações mensais a uma taxa de juros de 3% a.m. Construir a tabela de acordo com o Sistema de Amortização Misto (SAM) para este financiamento. 72. Uma indústria necessita financiar R$ 70.000,00 para adquirir um veículo. Construir a tabela de demonstração deste financiamento pelo método de amortização crescente (SACRE), a uma taxa de juros de 1,8% ao mês. O empréstimo será devolvido em 10 meses da seguinte forma: dois meses de carência mais oito meses de prestações mensais. Durante a carência serão pagos os juros mensais. 73. Uma unidade industrial precisa fazer um empréstimo de R$ 500.000,00 para financiar determinado maquinário. Construir a planilha de amortização deste empréstimo, a ser pago em cinco parcelas mensais, a uma taxa de juros de 4% a.m. Considere o Sistema de Amortização Crescente (SACRE). 74. Construir a planilha de um empréstimo no valor de R$ 100.000,00 que deve ser quitado pelo Sistema de Amortização Americano, à taxa de juros de 10% ao mês, onde o mesmo deverá ser pago após cinco meses. 75. Uma indústria precisa fazer um empréstimo de R$ 50.000,00 para financiar a folha de pagamento de seus funcionários. O banco A oferececrédito cobrando uma taxa de juros de 2% ao mês; o banco B cobra 26% ao ano com capitalização semestral; e o banco C cobra 12% ao semestre com capitalização bimensal. Determine: a) Qual é a melhor taxa mensal para o tomador do empréstimo? b) Como será feita a devolução do dinheiro ao banco escolhido, após quatro meses, considerando a menor taxa encontrada no item anterior, pelo Sistema Americano de Amortização e pelo sistema de pagamento único, com juros postecipados? 76. Considere a seguinte situação: você necessita fazer um empréstimo no valor de R$ 75.000,00 para a compra de um veículo. A taxa de juros é de 2,04% ao mês. Construir as tabelas considerando os seguintes sistemas de amortização: SAC, Tabela Price, SAM e SACRE, sendo que o empréstimo deverá ser devolvido em: a) 6 meses. b) 12 meses. Qual seria a melhor opção de sistema de amortização e de tempo de devolução do empréstimo (em relação ao valor dos juros pagos)? 77. O fluxo de caixa abaixo representa em períodos trimestrais os investimentos e as receitas relacionadas a um projeto de ampliação em uma indústria. Para uma taxa TMA de 8% a.t., determine: a) O Valor Presente Líquido (VPL); b) O Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE); c) A Taxa Interna de Retorno (TIR); d) O Índice Benefício Custo (IBC); e) O Payback descontado. Período 0 1 2 3 4 5 6 Investimento (R$) 15.000 12.000 10.000 Receita (R$) 13.000 13.000 13.000 13.000 78. Para uma TMA de 18% ao ano, determine a vida econômica e calcule o correspondente CAUE por período de uma máquina industrial que custa R$ 19.000,00 e da qual, se conhecem os seguintes dados: Períodos (anos) 1 2 3 4 Valor de Revenda (R$) 13.300 10.000 6.800 3.000 Custo Operacional (R$) 2.700 4.000 5.400 7.000 79. Para o exercício 77 calcule o VPLM, o VAUEM e a TIRM, considerando que a taxa de reaplicação é de 5% ao trimestre, a taxa de custo é de 8% ao trimestre, e a TMA é de 8% ao trimestre. 80. O DNIT está considerando dois tipos de cobertura asfáltica para estradas com os custos por quilômetro conforme a tabela que segue. Calcule o VPL dos dois tipos de cobertura asfáltica para um horizonte de planejamento de 24 anos e valor residual nulo. Considere uma TMA de 10% ao ano. Tipo A Tipo B Custo Inicial (R$) 300.000 200.000 Período de Revestimento (anos) 8 6 Custo Anual de Conservação (R$) 10.000 12.000 Custo de Revestimento (R$) 150.000 120.000 81. Calcule o CAUE das duas máquinas industriais (A e B), a uma Taxa Mínima de Atratividade de 10% ao ano. Considere as alternativas A e B com repetição. Máquina A Máquina B Custo Inicial (R$) 30.000 40.000 Vida Útil (anos) 10 20 Custo Anual de Manutenção (R$) 1.500 1.000 Valor Residual (R$) 1.000 -1.500 82. Dois processos de produção estão em estudo em uma indústria, sendo que os dados estão resumidos na tabela a seguir. Utilizando os métodos: a) Valor Presente Líquido e; b) Valor Anual Uniforme Equivalente; calcule e responda qual é a alternativa mais econômica, para uma TMA de 10% ao ano. Considere as alternativas A e B com repetição. Considere que não haverá valor residual após 10 anos. Processo A Processo B Investimento Inicial (R$) 300.000 700.000 Vida Útil dos Equipamentos (anos) 5 10 Custo Anual de Manutenção (R$) 120.000 100.000 Custo Extra de Manutenção (R$) 0 50.000 no 5° ano 83. Uma pessoa foi convidada para ser sócia de uma empresa que lhe renderá um lucro de R$150.000,00 por ano. Após 10 anos, esta pessoa poderá vender sua parte na sociedade por R$800.000,00. Se a TMA da pessoa é de 18% a.a., quanto a pessoa deveria pagar hoje, no máximo, para ser sócia nesta empresa? Calcule o VPL. 84. Um investidor do mercado imobiliário está considerando três possibilidades de investimento, conforme a tabela que segue. Se o custo do dinheiro para este investidor é de 12% a.a., determine a melhor opção de investimento, pelos métodos: a) do Valor Presente Líquido e; b) do Valor Anual Uniforme Equivalente. Sala Comercial Apartamento Casa Preço de compra do imóvel (R$) 150.000 95.000 70.000 O imóvel será vendido após (anos) 10 10 10 Valor líquido do aluguel anual (R$) 18.000 11.400 9.600 Valor de revenda (R$) 180.000 120.000 70.000 85. Dois bancos oferecem as seguintes opções. No banco A, é depositado R$ 20.000,00, recebendo-se anualmente a quantia de R$ 2.000,00, durante 10 anos, após os quais se recebe R$ 200.000,00 de volta. Já no banco B, é depositado R$ 10.000,00, recebendo-se anualmente a quantia de R$ 1.000,00 durante 10 anos, após os quais se recebe R$ 120.000,00 de volta. Considere a TMA igual a 15% a.a., calcule e responda qual dos dois bancos deve ser preferido? Calcule pelo método VPL. 86. Disponha das alternativas A e B com as seguintes características apresentadas na tabela. Admitindo-se a repetitividade dos ciclos e considerando ser de 12% ao ano a TMA, responda qual é a melhor alternativa calculando pelo VAUE. A B Investimento (R$) 70,00 200,00 Duração (anos) 2 3 Receitas Anuais (R$) 100,00 100,00 87. Responda qual é a alternativa mais vantajosa entre as duas mostradas abaixo. Considere uma TMA de 18% ao ano e calcule o VAUE para as duas alternativas com e sem repetição. 19.000 1 0 35.000 3 Alternativa A 20.000 1 0 47.000 4 Alternativa B 88. Uma empresa dispõe de R$ 18.000,00 e conta com duas alternativas de investimento em um tipo de equipamento industrial. Calcule pelo método VAUE e responda qual é a alternativa mais econômica, sabendo que a Taxa Mínima de Atratividade da empresa é de 30% ao ano. Equipamento da Marca A: exige um investimento inicial de R$ 14.000,00 e proporciona um saldo líquido anual de R$ 5.000,00 por sete anos. Equipamento da Marca B: exige um investimento inicial de R$ 18.000,00 e proporciona um saldo líquido anual de R$ 6.500,00 por sete anos. 89. Calcular o valor das 24 prestações mensais de um empréstimo realizado hoje de R$ 30.000,00, sendo a taxa de juros de 1,3 % ao mês. Calcule para pagamento iniciando no período 0. 90. Para o exercício 61, construir a planilha de amortização considerando a prestação calculada depois da incorporação da correção monetária ao saldo devedor. Considere a tabela abaixo para o comportamento das taxas de correção monetária. Período (t) 1 2 3 4 5 Correção Monetária (%) 1,2 1,3 1,6 1,7 1,1 91. Para o exercício 64, construir a planilha de amortização considerando a prestação calculada depois da incorporação da correção monetária ao saldo devedor. Considere a tabela abaixo para o comportamento das taxas de correção monetária. Período (t) 1 2 3 4 5 Correção Monetária (%) 1,2 1,3 1,6 1,7 1,1 92. Dadas as duas alternativas de investimento abaixo, determine a melhor delas, para um investidor cuja TMA é de 11% ao mês. Utilize o Método da TIR: 93. Dadas as duas alternativas de investimento abaixo, determine a melhor delas, para um investidor cuja TMA é de 12% ao mês. Utilize o Método do IBC:
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