Teoria de Markowitz e Medidas Estatísticas

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8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS •
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   GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Exercício: GST0446_EX_A6_201001487206   Voltar
Aluno(a): MARIO LUIZ CAMPOS DIAS Matrícula: 201001487206
Data: 16/08/2014 19:44:35 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201001722446)
A teoria de __________ objetiva determinar o conjunto de carteiras que vão compor a chamada fronteira
eficiente. Para isso é preciso estudar como se comportam o retorno esperado e o risco de uma combinação de
títulos.
  Markowitz
Precificação do Ativo
Monte Carlo
Pareto
Value At Risk
  2a Questão (Ref.: 201001788402)
É uma medida estatística que identifica como duas variáveis (no nosso caso, os retornos dos ativos) se
comportam conjuntamente, ou seja, indica como as variações em uma podem induzir variações na outra
variável
mediana
retorno
  covariância
quartil
moda
  3a Questão (Ref.: 201001722443)
¿ Quanto maior a escolaridade maior a chance de progredir na empresa.¿ Este pode ser um exemplo de :
Média
Mediana
Desvio­Padrão
  Correlação
Moda
  4a Questão (Ref.: 201001722449)
________________ é um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas
respectivas médias. É a média do grau de interdependência ou inter­relação numérica entre elas.
Correlação
  Covariância
Média
Desvio­Padrão
Mediana