2015.1-SIMULADO 2-GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Simulado: GST0446_SM_ V.1 Fechar
Aluno(a): SANDRA LIMA DE SOUSA Matrícula: 
Desempenho: Data: 31/05/2015 16:50:46 (Finalizada)
 1a Questão (Ref.: 201308245406)
O que caracteriza um Modelo Paramétrico ?
Sua Resposta: S
Compare com a sua resposta: É aquele em que o investidor parametriza os fatores existentes de cada ativo. Para 
isso devemos admitir que o retorno histórico destes ativos tem uma distribuição estatística normal.
 2a Questão (Ref.: 201308245564)
Qual é o conceito de covariância ?
Sua Resposta: S
Compare com a sua resposta: É uma medida estatística que identifica como duas variáveis (no nosso caso, os 
retornos dos ativos) se comportam conjuntamente, ou seja, indica como as variações em uma podem induzir 
variações na outra variável
 3a Questão (Ref.: 201308245569) Pontos: 0,0 / 1,0
A teoria de __________ objetiva determinar o conjunto de carteiras que vão compor a chamada fronteira eficiente. 
Para isso é preciso estudar como se comportam o retorno esperado e o risco de uma combinação de títulos.
Precificação do Ativo
 Markowitz
Monte Carlo
Pareto
 Value At Risk
 4a Questão (Ref.: 201308671798) Pontos: 0,0 / 1,0
Quando existe uma forte correlação entre dois ativos pertencentes a uma carteira de investimentos, podemos 
considerar que :
 O retorno e o risco da carteira tende a ser mais alto.
 O risco desta carteira tende a ser mais alto.
O retorno desta carteira tende a ser mais alto.
O retorno desta carteira tende a ser mais baixo.
O risco desta carteira tende a ser mais baixo.
 5a Questão (Ref.: 201308671807) Pontos: 1,0 / 1,0
Estratégia financeira caracterizada pela possibilidade de troca das taxas de juros ou índices contratados, incidentes 
num determinado período, ou seja, duas partes trocam fluxos de pagamentos futuros.
 swaps
à vista
a termo
spot
opções
 Gabarito Comentado.
 6a Questão (Ref.: 201308672002) Pontos: 1,0 / 1,0
A administração do risco de mercado para ter sucesso exige grande esforço para sua administração, EXCETO :
 Envolvimento apenas da alta administração
Rápido acesso a informações de mercado.
Critérios de marcação a mercado para objetivos gerenciais
Criação de estrutura específica para gestão de risco
Modelo matemático-financeiro para análise de preço e risco
 7a Questão (Ref.: 201308671802) Pontos: 0,0 / 1,0
Uma carteira é composta de 30% pelo ativo A e 70% pelo ativo B. O retorno do ativo A é de 6% e o retorno do 
ativo B de 10%. Calcular o retorno esperado da carteira.
 8,8%
 7,8%
8,4%
7,2%
6,6%
 Gabarito Comentado.
 8a Questão (Ref.: 201308671804) Pontos: 0,0 / 1,0
Neste Mercado não há ajuste diário nem intercambialidade de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao 
outro até a liquidação do contrato.
opções
swaps
 a termo
 spot
à vista
 Gabarito Comentado.
 9a Questão (Ref.: 201308311525) Pontos: 1,0 / 1,0
É uma medida estatística que identifica como duas variáveis (no nosso caso, os retornos dos ativos) se comportam 
conjuntamente, ou seja, indica como as variações em uma podem induzir variações na outra variável
 covariância
quartil
moda
mediana
retorno
 10a Questão (Ref.: 201308671800) Pontos: 1,0 / 1,0
Tem por objetivo apresentar como uma variável se relaciona com outras variáveis em uma mesma população.
média
variância
 correlação
mediana
desvio-padrão