Gestão de Riscos Financeiros AV

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26/06/2015 Estácio
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Avaliação: GST0446_AV_201301206792 » GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Tipo de Avaliação: AV
Aluno: 201301206792 ­ SILMARA DAUDT DA SILVA
Professor: CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVARICARDO MARTINS GUARITA FONSECA Turma: 9002/AB
Nota da Prova: 7,0        Nota de Partic.: 2        Data: 12/06/2015 14:06:50
  1a Questão (Ref.: 201301383427) Pontos: 0,5  / 1,5
Descreva sobre o mercado de opções.
Resposta: Mercado de opções é um mercado supervisionado pela bovespa, é um mercado de alto de risco.
Gabarito: Mercado em que são negociados direitos de compra e venda de derivativos, com preços e prazos de
exercício preestabelecidos. Por esses direitos, o titular da opção paga um prêmio, podendo exercê­los até a
data de vencimento (no caso de opção de compra) ou na data de vencimento (no caso de opção de venda), ou
revendê­los no mercado
  2a Questão (Ref.: 201301383419) Pontos: 1,5  / 1,5
As empresas A e B atuam no mesmo setor. O retorno da ação da Cia. A é de 13% e o seu desvio padrão é de
10%, enquanto o retorno da ação da Cia. B é de 16% com desvio padrão de 20%. Considerando um coeficiente
de correlação entre A e B de 0,6 e a taxa livre de risco de 3%, . Calcular o retorno de uma carteira composta
por 30% de A e 30% de B e 40% de um ativo livre de riscos.
Resposta: Retorno = 13x 0.30 + 16 x 0,30 + 3 x 0.40= 9,9
Gabarito: Retorno = 13.0,3 + 16.0,3 + 3.0,4 = 9,9
  3a Questão (Ref.: 201301309383) Pontos: 0,5  / 0,5
O_______________pode ser dividido em quatro grandes áreas: risco do mercado acionário, risco do mercado
de câmbio, risco do mercado de juros e risco do mercado de commodities.
Risco Legal
Risco operacional
  Risco de Mercado
Risco acionário
Risco de credito
  4a Questão (Ref.: 201301309416) Pontos: 0,5  / 0,5
O ________está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode ser legalmente amparado.
Risco operacional
  Risco legal
Risco organizacional
Risco do País
26/06/2015 Estácio
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Risco de Mercado
  5a Questão (Ref.: 201301364228) Pontos: 0,5  / 0,5
Mede a elasticidade do preço em função da taxa de juros.
Elasticidade­Renda
Risco de Carteira
  Duration Modificado
Modelo CAPM
Equaão SML
  6a Questão (Ref.: 201301364225) Pontos: 0,5  / 0,5
Uma carteira é composta de dois ativos. Quando a correlação entre esses ativos for positiva fará com que o
risco de carteira seja :
indiferente
negativo
positivo
  maior
menor
  7a Questão (Ref.: 201301397803) Pontos: 0,5  / 0,5
Estratégia financeira caracterizada pela possibilidade de troca das taxas de juros ou índices contratados,
incidentes num determinado período, ou seja, duas partes trocam fluxos de pagamentos futuros
  Swap
Value At Risk
Opções
Hedge
Termo
  8a Questão (Ref.: 201301840219) Pontos: 0,5  / 0,5
Uma carteira de investimentos é composta por 40% do Ativo A, que tem rendimento projetado de 8% para este
ano e 60% do Ativo B, com rendimento projetado de 12% no mesmo período. Calcular o retorno esperado
desta carteira neste ano.
11,2%
10,8%
9,6%
  10,4%
10,0%
26/06/2015 Estácio
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  9a Questão (Ref.: 201301840236) Pontos: 1,0  / 1,0
A escolha do nível de confiança varia para o cálculo do Value at Risk. Pelas regras do Comitê da Basiléia o nível
de confiança é :
90%
92,5%
95%
  99%
97,5%
  10a Questão (Ref.: 201301840429) Pontos: 1,0  / 1,0
O Modelo não­paramétrico também é denominado :
Livre de Risco
  Full Valuation
Marcação a Mercado
Assintótico
CAPM