Econometria II Avaliação Final Objetiva (1/3)

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Nota da Prova: 10,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. Ao pensar em modelos econométricos, o que é lembrado de imediato são modelos com variáveis quantitativas, ou seja, situações as quais podem
medidas, tais como valores monetários, taxa de crescimento, entre outras situações. Na econometria existem alguns tipos especiais de modelos
econométricos que ajudam a prever a probabilidade de uma determinada escolha a ser feita, quando estão disponíveis outras opções igualmente
Para esse tipo de modelo, trabalha-se com variáveis qualitativas ao invés de quantitativas. Com base no exposto, associe os itens, utilizando com
seguir: 
 
I- Modelo Linear.
 II- Modelo Logit.
 III- Modelo Probit. 
 
( ) Utiliza distribuição normal acumulada como base de estimação, algumas vezes chamado de Normit.
 ( ) Utiliza função de probabilidade acumulada e devido às complicações técnicas, não é possível estimar usando os tradicionais mínimos quadra
ordinários, utiliza a estimação por máxima verossimilhança. 
 ( ) Calcula-se a probabilidade de um evento ocorrer, utilizando o método dos mínimos quadrados ponderados.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) III - II - I.
 b) II - I - III.
 c) II - III - I.
 d) I - II - III.
2. Com dados da taxa de juros, inflação e expectativas de inflação, de janeiro de 2002 até julho de 2008, aplicou-se o modelo VAR para identificar a
entre as decisões sobre a taxa básica de juros por parte do BACEN, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses e a inflação acumulada
últimos 12 meses. De acordo com os resultados alcançados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
 
( ) O resultado do teste de multiplicador de Lagrange, cuja hipótese nula é de que os resíduos não são autocorrelacionados, apresentou presen
autocorrelação de segunda ordem. A autocorrelação não é problema. 
 ( ) Quanto mais defasagens mais coeficientes são estimados, reduzindo o número de graus de liberdade do modelo e influenciando na sua capa
previsão. 
 ( ) Para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR (os autovalores da matriz de coeficiente) deve estar dentro do círculo unitário.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - F.
 b) F - F - V.
 c) F - V - V.
 d) V - F - F.
3. Quando falamos de análise multivariada, a trajetória de uma série econômica pode ser afetada por diversos fatores, por exemplo a inflação, a tax
etc. Buscando evitar uma relação espúria entre duas variáveis, é necessário que elas sejam estacionárias antes de aplicar uma regressão. Caso 
diferencia-se as duas e trabalha-se a regressão, estabelecendo uma relação estatística entre elas. Para não precisar diferenciar as séries, é nece
elas sejam:
 a) Espúrias.
 b) Cointegradas.
 c) Autoregressivas.
 d) Médias móveis.
4. Quando se roda uma regressão de série não estacionária, o resultado será uma regressão espúria. Regressão espúria é quando se trabalha com
relacionados, ou seja, são dados que não têm significados analisados em conjunto. Sobre uma relação espúria retirada do GRETL, classifique V p
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
 
( ) Quando o resultado de Durbin-Watson(0,018154) é menor que o R-quadrado (0,336160), suspeita-se de uma regressão espúria.
 ( ) Quando o resultado é espúrio, significa que as séries apresentam problema de raiz unitária. 
 ( ) Em uma regressão espúria existe a correlação entre as variáveis analisadas. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - F - V.
 b) F - V - F.
 c) F - F - V.
 d) V - V - F.
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