AOL 04 - GESTÃO DE RISCOS

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42831 . 7 - Gestão de Riscos - 20211.B
Avaliação On-Line 4 (AOL 4) - Questionário
Avaliação On-Line 4 (AOL 4) - Questionário
Nota finalEnviado: 28/04/21 12:21 (BRT)
9/10
Conteúdo do exercício
Conteúdo do exercício
1. Pergunta 1
/1
Está ligado às mudanças de preços e variações de indicadores econômicos que atingem todo o mercado — como o preço do dólar ou a taxa de juros.
Por isso, também é conhecido como risco sistêmico”.
Esta definição aborda o conceito de:
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1. 
Orçamento.
2. 
Índice BOVESPA.
3. 
PIB.
4. 
Risco de negócio.
5. 
Risco de mercado.
Resposta correta
2. Pergunta 2
/1
“Estimar o (a) __________________ de cada fator – Algumas ações são mais expostas que outras a um fator em particular.
Então podemos estimar a sensibilidade de uma amostra de ações de cada fator e então medir quanto retorno extra, os investidores poderiam ter recebido no passado por tomar o risco deste fator”.
Complete as lacunas de modo adequado.
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1. 
Risco e retorno.
2. 
Cálculo VaR.
3. 
Variância.
4. 
Retorno esperado.
5. 
Prêmio de risco.
Resposta correta
3. Pergunta 3
/1
São perfis de investidores:
I – Conservador;
II – Moderado;
III – Otimista.
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1. 
Estão corretos os itens I e II.
Resposta correta
2. 
Estão corretos todos os itens.
3. 
Está correto somente o item III.
4. 
Está correto somente o item II. 
5. 
Estão corretos os itens I e III.
4. Pergunta 4
/1
“Mas, se o banco estiver próximo do percentual mínimo exigido, terá que reduzir a distribuição de lucros e dividendos. Com isso, a supervisão pretende evitar que as instituições continuem a pagar elevados bônus e dividendos mesmo quando sofrem deterioração de capital”.
Acerca do conceito dado, estamos falando sobre:
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1. 
Adoção de um colchão de conservação de retornos. 
2. 
Adoção de um colchão de conservação de riscos.
3. 
Adoção de um colchão de conservação de capital.
Resposta correta
4. 
Processos.
5. 
Projetos.
5. Pergunta 5
/1
No cenário atual existem várias técnicas, fórmulas matemáticas e métodos para serem aplicadas. Dentre as disponíveis e que selecionamos é o (a) ___________ agregado ao _________, cujos resultados podem possibilitar uma decisão mais assertiva e mais precisa. Preencha a lacuna com alternativa correta:
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1. 
Fatores econômicos e potencial.
2. 
Valor e auditoria.
3. 
Controle e Funcionalidades.
4. 
Valor e competitividade.
5. 
O value-at-Risk (VaR) e RiskMetrics.
Resposta correta
6. Pergunta 6
/1
“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”.
O conceito se refere ao (a):
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1. 
VaR.
2. 
CAPM. 
3. 
Teste – Z.
Resposta correta
4. 
RiskMetrics.
5. 
Donwside Risk.
7. Pergunta 7
/1
“Gestão (centralizada) de riscos de portfolios compostos de grande variedade e complexidade de instrumentos financeiros”.
O enunciado diz respeito à (ao):
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1. 
Aplicação do VaR por parte das Instituições Financeiras.
Resposta correta
2. 
Conceito do VaR.
3. 
Classificação do VaR.
4. 
Aplicação do VaR por parte dos acionistas. 
5. 
As premissas do VaR.
8. Pergunta 8
/1
Em se tratando de variáveis dos fatores de risco, destacamos a presença de estimativas baseadas em cenários, que possam propiciar a combinação de valores de ________ e _________.
Complete a lacuna corretamente:
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1. 
Taxas e preços.
Resposta correta
2. 
Ações e taxas.
3. 
Prejuízos e preços.
4. 
Ações subscritas e preços. 
5. 
Lucros retidos e taxas.
9. Pergunta 9
/1
“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.”
Complete as lacunas de modo adequado.
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1. 
Letras de câmbio.
2. 
Notas promissórias.
3. 
Fundos de investimento.
4. 
Fatores.
Resposta correta
5. 
Debêntures.
10. Pergunta 10
/1
“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):
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1. Incorreta: 
Risco e retorno.
2. 
Riscos.
3. 
Cenários.
Resposta correta
4. 
CAPM.
5. 
Value at Risk.
ESSA ULTIMA QUESTÃO EU COLOQUEI RISCO E RETORNO PORQUE FOI O QUE ALGUNS ALUNOS COLOCARAM E ALGUNS ACERTARAM, PORÉM TEVE ALGUNS ALUNOS QUE COLOCARAM CENÁRIOS E ACERTARAM TAMBÉM, ENTÃO NÃO SEI DIZER SE A QUESTÃO ESTA CERTA OU ERRADA OU SE HOUVE ALGUM PROBLEMA NA CORREÇÃO DA QUESTÃO.