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Matemática Tópicos Especiais Estatística Características: • Curvas com forma de “sino”; • Simétricas em torno de X=μ; • Possuem ponto máximo em X=μ; • Tendem a zero quando X tende a ±∞ Distribuição Normal Cada distribuição normal fica determinada pelos parâmetros µ(média) e σ(desvio padrão). Notação: Distribuição Normal Distribuição normal: A distribuição ou curva normal (de Gauss) é definida como segue: • onde: -∞ < X < ∞ • μ= média da distribuição • σ= desvio padrão da distribuição • p = 3,1416.... • e = 2,71828... Distribuição Normal Distribuição normal padronizada: facilita os cálculos de probabilidade, evitando o uso da fórmula e projetando qualquer análise mediante utilização de ESCORES (Z). Se x é uma observação de uma distribuição que tem média μ e desvio-padrão σ, o valor padronizado de x é: A distribuição normal padronizada tem média igual a zero e desvio padrão igual a 1: Distribuição Normal Tabela de curva normal Há vários tipos de tabelas que nos oferecem as áreas (probabilidades) sob a curva normal. O tipo mais frequente é a tabela da faixa central, que dá a área sob a curva normal padrão entre Z = 0 e qualquer valor positivo de Z. Distribuição Normal Distribuição Normal Exemplo: As alturas dos alunos de uma determinada escola são normalmente distribuídas com média 1,60 m e desvio padrão 0,30 m. Encontre a probabilidade de um aluno medir: a) entre 1,50 m e 1,80 m; b) mais de 1,75 m. Distribuição Normal Solução: Distribuição Normal b) Distribuição Normal Exercício: Página 32 da apostila Em um concurso público serão chamados para contratação imediata 20% dos candidatos com as maiores notas. As notas obtidas seguem uma distribuição normal com média 5,5 e desvio padrão 3. A nota mínima para que o candidato seja chamado para contratação imediata é, aproximadamente: (A) 7,0 (B) 7,5 (B) 8,0 (C) 8,5 (E) 9,0 Obs: Lembre-se que a tabela Z é bicaudal, ou seja (50%-20%) =30%. Na tabela, 0,30 corresponde a um Z de 0,85 Distribuição Normal Solução: Normalizando-se a função para Z(0,1), temos que: Mas a tabela Z é bicaudal, ou seja (50%-20%) =30% (ver tabela) Na tabela, vemos que 0,30 corresponde a um Z de 0,85. Assim: 0,85=(X-5,5)/3 X=8,05 Resposta (C) Distribuição Normal Exercício: Constatou-se que o tempo médio para se fazer um teste- padrão de matemática é aproximadamente normal, com média 80 minutos e desvio padrão de 20 minutos. a) Que porcentagem de candidatos levará menos que 80 minutos? b) Que porcentagem não terminará o teste, se o tempo máximo concedido é de 2 horas? c) Se 200 pessoas fazem o teste, quantas podemos esperar que terminem o teste na primeira hora? *Dado P (Z=2)= 0,4772 e P (Z=1)= 0,3413 Distribuição Normal Solução: a) b) Distribuição Normal Solução: c) Distribuição Normal Exercício: Página 35 da apostila Suponha os pesos dos pacotes de arroz normalmente distribuídos com média 1Kg e desvio padrão 20g. Escolhendo um pacote ao acaso, qual é a probabilidade de ele pesar mais de 1030g? (A) 13,4% (B) 11,6% (C) 10,0% (D) 8,4% (E) 6,7% *Dado que P(Z=1,5)=0,43319 Exercícios • Solução: Μ=1000g σ= 20g P(X>1030) = ? Z= (1030-1000)/20= 1,5 P(Z=1,5)=0,43319 P(Z>1,5)=0,5-0,43319= 0,067 ou 6,7% Resposta (E) Exercícios Exercício: Página 32 da apostila A tabela a seguir apresenta algumas estatísticas das ações de três empresas dos setores de petróleo e química. Os dados referem-se às últimas 80 semanas. Exercícios Considere as armações derivadas das estatísticas acima. I - O coeficiente de variação das ações da empresa A é o mesmo que o das ações da empresa C. II - A rentabilidade média das ações da empresa B é maior do que das demais e apresenta menor dispersão relativa, ou seja, menor risco. III - A rentabilidade média das ações da empresa C é menor do que das demais e apresenta menor dispersão relativa, ou seja, menor risco. Estão corretas as armações (A) I, apenas. (B) I e II, apenas. (C) I e III, apenas. (D) II e III, apenas. (E) I, II e III. Exercícios Solução: Cálculo dos coeficientes de variação: CA= 3,5/0,5=7% CB= 3,9/0,6=6,5% CC = 2,8/0,4=7% Resposta (B) Exercícios Exercício: Página 35 da apostila Na curva de distribuição de permeabilidades da rocha de um reservatório, mostrada na figura, os atributos X, Y e Z, respectivamente, são: (A) mediana, média e moda. (B) mediana, moda e média. (C) moda, mediana e média. (D) moda, média e mediana. (E) média, mediana e moda. Resposta: (C) Exercícios Solução: • A moda sempre é o valor que mais aparece na distribuição, portanto, será o máximo do pico; • A mediana deverá estar sempre no meio da distribuição. • A média será menor que a mediana devido a grande cauda existente. Neste caso, sempre que tivermos uma distribuição assimétrica positiva ou negativa, teremos: Resposta C Exercícios Exercício: Página 36 da apostila Estudando o número de infrações cometidas por postos de gasolina em determinada cidade, numa amostra de 100 postos foram encontradas as seguintes quantidades de infrações. Quais são, respectivamente, a média, a mediana, a moda e a variância desta amostra? (A) 0,7 1 0 0,94 (B) 0,7 1 1 0,94 (C) 0,8 0;5 0 0,96 (D) 0,8 1 0 0,96 (E) 0,8 1 1 0,96 Exercícios Solução: Média: E(X)=(1x30+2x10+3x10)/100 E(X)= 0,8 Mediana: se ordenarmos os dados de acordo com o número de infrações, existirão 50 zeros nas 50 primeiras posições, seguidos de 30 uns. Como a mediana será a media entre os pontos mais centrais da população, ela será 0,5. Moda: a moda é o elemento com maior frequência, portanto zero Exercícios Variância: Var(X)= [50x(0-0,8)2]+ [30x(1-0,8)2]+[10x(2-0,8)2]+[10x(3-0,8)2]/100 Var(X)=(32+1,2+14,4+48,4)/100 = 0,96 Resposta (C) Exercícios Exercício: Página 36 da apostila A covariância entre duas variáveis aleatórias X e Y é o valor médio: (A) da soma dos desvios de X e Y em relação ao valor absoluto de suas médias. (B) da soma dos desvios de X e Y em relação às suas respectivas médias. (C) do produto dos desvios de X e Y em relação ao quadrado de suas médias. (D) do produto dos desvios de X e Y em relação às suas respectivas médias. (E) do quadrado do produto dos desvios de X e Y em relação às suas respectivas médias. Exercícios Solução: O valor esperado do produto dos desvios é denominado covariância entre as variáveis aleatórias x e y e é definida por: Cov(x,y)=σxy Resposta (D) Exercícios Matemática financeira Tópicos • Juros Simples • Juros Compostos • Valor presente Líquido • Descontos Definições: • Juros: é a remuneração do capital emprestado, podendo ser entendido, de forma simplificada, como sendo o aluguel pago pelo uso do dinheiro. • Taxa de juros: é a razão entre os juros recebidos (ou pagos) no final de certo período de tempo e o capital inicialmente aplicado (ou emprestado). Onde: J é o juros e P é o capital inicial Definições: Capital: é qualquer valor expresso em moeda e disponível em determinada época. Valor Presente ( Vp ): É a quantidade monetária inicial envolvida em uma transação. Montante ( M ): É a quantidade monetária resultante de uma transação financeira, igual ao capital mais o valor dos juros. Fluxo de Caixa: é um recebimento ou pagamento de uma quantia em dinheiro. Juros Simples • Na capitalização em regime de juros simples, o juros calculado varia linearmente em função do tempo. • Juros simples calculado no período (n): • Montante ou valor futuro é o capital inicial somado dos juros calculado no período: Juros Compostos • A taxa de juros incide sobre o capital inicial somado dos juros acumulados até o período anterior. • Na capitalização em regime de juros compostos, o juros calculado cresce exponencialmente em função do tempo. • O montante ou valor futuro no período n é dado pela expressão: • Sendo que o termo é chamado de fator de capitalização. Valor Presente Líquido: é uma fórmula matemática- financeira utilizada para calcular o valor presentede uma série de pagamentos futuros descontando um taxa de custo de capital estipulada. No qual, FC significa o fluxo de caixa de cada período, o i é a taxa de desconto escolhida e o t é o período analisado. Valor Presente Líquido Exercício: Página 38 da apostila O banco WS emprestou a um de seus clientes a quantia de R$ 12.000;00, a uma taxa de 5% ao mês, no regime de juros simples, para pagamento único no final de 90 dias. De acordo com as condições do empréstimo, o cliente deverá pagar ao Banco, em reais, o montante total de: (A) 12.600,00 (B) 12.800,00 (C) 13.200,00 (D) 13.600,00 (E) 13.800,00 Exercícios Solução: P=12.000,00 i=0,05 n=3 meses S=12000x(1+0,05x3)= 13.800,00 Resposta (E) Exercícios Exercício: Página 38 da apostila Um investidor aplicou a quantia de 20.000,00 a uma taxa de 3% ao mês, por um período de 60 dias. Considerando que a aplicação foi realizada com capitalização composta mensal, no final do período o investidor acumulará, em reais, um valor bruto de: (A) 21.218,00 (B) 21.320,00 (C) 22.208,00 (D) 23.620,00 (E) 24.310,00 Exercícios Solução: P=20.000,00 i=0,03 n= 2meses S = 20000x(1+0,03)2= 21.218,00 Resposta (A) Exercícios Exercício: Página 39 da apostila Um investidor aplicou a importância de R$ 2.000,00, gerando uma remuneração de R$ 400,00 ao final de um período de 1 ano. De acordo com o regime de juros simples com capitalização anual, a taxa anual de juros dessa operação foi: (A) 5% (B) 10% (C) 12% (D) 20% (E) 25% Exercícios Solução: P=2.000,00 n=12 meses S=2.400,00 2400=2000x(1+ix12) i=17% Resposta (D) Exercícios Exercício: Página 39 da apostila A Transalpina S.A., empresa de transportes aéreos, está estudando um projeto de investimento com as seguintes características: * Valor do investimento inicial: R$ 45.000.000,00 * Retornos anuais esperados: 1 ano: R$ 28.600.000,00 2 ano: R$ 19.360.000,00 3 ano: R$ 10.648.000,00 Exercícios Exercício: Página 39 da apostila Sabendo-se que a taxa composta de retorno esperada pela empresa é de 10% ao ano, o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto, em reais, é: (A) 2.500.000,00 (B) 4.946.500,00 (C) 4.500.000,00 (D) 5.000.000,00 (E) 5.115.000,00 Exercícios Solução: Resposta: (D) Exercícios Exercício: Página 40 da apostila Uma prestação é composta por duas partes: os juros e o valor amortizado. Esses juros correspondem a 25% do valor amortizado. Os juros correspondem a que porcentagem da prestação? (A) 75% (B) 50% (C) 25% (D) 20% (E) 15% Exercícios Solução: P = J + A Ele nos diz que J = 0,25.A, logo A = 4.J Substituindo na fórmula inicial: P = J + 4.J P = 5.J J = 0,2.P ---> Portanto J equivale a 20% de P. Resposta (D) Exercícios Exercício: Página 40 da apostila Um cheque pré-datado para daqui a 3 meses, no valor de R$ 400,00, sofrerá desconto comercial simples hoje. Se a taxa de desconto é de 12% ao mês, o valor a ser recebido (valor descontado), em reais, será igual a: (A) 400,00 (B) 352,00 (C) 256,00 (D) 144,00 (E) 48,00 Exercícios Solução: O desconto simples deve ser tratado como o juros simples, porém subtrai-se do valor inicial: D =P(1-ixn) D=400(1-0,12x3)=256 Resposta (C) Exercícios Método de Newton-Raphson Introdução No caso de polinômios de alto grau e de funções mais complicadas é impraticável localizar suas raízes exatas. – Para contornar este problema, foram criados métodos iterativos de aproximações de raízes de funções com qualquer precisão pré-fixada. – O método de Newton-Raphson é rápido, e encontra raízes que tocam o eixo. Porém, é necessário o cálculo da derivada da função, o que nem sempre é fácil. Método de Newton-Raphson Algoritmo Método de Newton-Raphson Exemplo Seja f(x) = x3 + 9x + 3; x0 = 0,5; ε1 = ε2= 1 x10 -4; ε ϵ (0,1) Aplicar o método de Newton-Raphson para obtenção das raízes aproximadas. Método de Newton-Raphson Solução: f(x) = x3 - 9x + 3 Derivando: f‘(x)=3x2-9 Sabe-se que x0=0,5, então f(0,5)= (0,53)-(9x0,5)+3= -1,375 f‘(0,5)=3x(0,52)-9=-8,25 Aplicando-se: X1=0,5-0,1667=0,3333 Método de Newton-Raphson Para x1=0,3333, temos que f(0,3333)= (0,33333)-(9x0,3333)+3= 0,03732 f‘(0,3333)=3x(0,33332)-9=-8,6667 X2=0,3333+0,0043=0,3376 Então: f(0,3376)= (0,33763)-(9x0,3376)+3=0,00007 f‘(0,3376)=3x(0,33762)-9=-8,65807 X3=0,3376+0,00000808=0,3376 Método de Newton-Raphson
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