AVALIAÇÃO 05 GESTÃO DE RISCO

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1. Pergunta 1
/1
Segundo Godfrey e Espinosa (1996), quais são os tipos dos principais riscos que afetam a maior parte dos países em desenvolvimento?
I – Riscos políticos ou risco soberano;
II – Risco comercial ou risco do negócio;
III – Risco da moeda local;
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1. 
Estão corretos os itens I e III.
2. 
Estão corretos os itens I e II.
3. 
Estão corretos todos os itens.
Resposta correta
4. 
Está correto somente o item II. 
5. 
Está correto somente o item III.
2. Pergunta 2
/1
Uma análise focada na variância busca eliminar ambos os extremos.
A análise baseada na semi variância, por outro lado, concentra seus esforços na redução de:
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1. 
Perdas.
Resposta correta
2. 
Retorno esperado.
3. 
Debêntures. 
4. 
Ativos.
5. 
Ações.
3. Pergunta 3
/1
Sobre a CML, identificamos que os pontos abaixo e acima de L, são respectivamente:
I – Perdas e ganhos;
II – Perdas e desvios;
III – Retornos e ganhos.
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1. 
Somente o item I está correto.
Resposta correta
2. 
Estão corretos os itens II e II.
3. 
Nenhum item está correto.
4. 
Todos os itens estão corretos.
5. 
Somente o item III está correto.
4. Pergunta 4
/1
De acordo com Assaf Neto (2010), são hipóteses para o desenvolvimento do CAPM:
I – O mercado é eficiente;
II – Os ativos possuem o comportamento de uma distribuição normal;
III – Todos os investidores formam carteiras com base em expectativas idênticas.
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1. 
Estão corretos os itens II e III.
2. 
Estão corretos todos os itens.
Resposta correta
3. 
Está correto somente o item III. 
4. 
Estão corretos os itens I e II.
5. 
Está correto somente o item II.
5. Pergunta 5
/1
“Proporciona a determinação do preço em função do relacionamento entre o retorno esperado e o risco para qualquer ativo financeiro”, estamos falando de:
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1. 
Modelo de Precificação de Ativos de Capital.
Resposta correta
2. 
Debêntures Precificação de Ativos de Capital.
3. 
Modelo de Precificação de passivos de Capital.
4. 
Ações Precificação de Ativos de Capital.
5. 
Ações de Precificação de passivos de Capital.
6. Pergunta 6
/1
Quais requisitos são levados em consideração da medida ômega?
I – Funções utilidade;
II - Indivíduos são avessos ao risco;
III - Indivíduos são saciáveis.
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1. 
Estão corretos os itens I e III.
2. Incorreta: 
Estão corretos os itens I e II.
3. 
Estão corretos todos os itens.
4. 
Está correto somente o item III.
5. 
Está correto somente o item II. 
Resposta correta
7. Pergunta 7
/1
De acordo com o CAPM expandido, quais são as violações que o permeiam?
I - A informação não está igualmente disponível para todos os investidores; 
II - Os investidores podem ter diferentes graus de influência sobre os resultados;
III - Os investidores podem diferir em sua capacidade de diversificar os riscos;
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1. 
Está correto somente o item II. 
2. 
Estão corretos os itens I e II.
3. 
Estão corretos os itens I e III.
4. 
Estão corretos todos os itens.
Resposta correta
5. Incorreta: 
Está correto somente o item III.
8. Pergunta 8
/1
De acordo com Fellet (2016), os investidores apresentam quais características?
I – Podem ter dotações de riqueza diferentes;
II – Podem emprestar e tomar emprestado quantias ilimitadas à taxa livre de risco; 
III – Têm diferentes graus de aversão ao risco.
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1. 
Está correto somente o item II.
2. 
Está correto somente o item II. 
3. 
Estão corretos todos os itens.
Resposta correta
4. 
Estão corretos os itens II e III.
5. 
Estão corretos os itens I e II.
9. Pergunta 9
/1
Ri = Rfg + Rc +βLL (RmL – RfL), trata-se da fórmula do: 
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1. 
CAPM expandido.
2. 
CAPM.
3. 
Da taxa de retorno.
4. 
CAPM Local.
Resposta correta
5. 
Preço atual do ativo.
10. Pergunta 10
/1
São pressupostos básicos do CAPM:
I – Os investidores têm o mesmo horizonte de tempo;
II – Todos os investidores têm expectativas homogêneas; 
III – Há custos de transação.
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1. 
Está correto somente o item II. 
2. 
Estão corretos os itens I e II.
Resposta correta
3. 
Estão corretos todos os itens.
4. 
Estão corretos os itens II e III.
5. 
Está correto somente o item II.